Backtesting (Test mit historischen Daten)

Backtesting bedeutet, eine Handelsstrategie auf historischen Kursdaten zu testen, um zu sehen, wie ihre Ein- und Ausstiegsregeln in der Vergangenheit abgeschnitten hätten. Es liefert einen ersten Eindruck von Rentabilität, Drawdown und Anzahl der Trades, doch gute historische Ergebnisse garantieren keine künftigen Gewinne (Gefahr von Overfitting und Curve Fitting).