Walk-Forward-Analyse

Die Walk-Forward-Analyse ist ein Verfahren zum Testen von Strategien, bei dem du die Parameter auf einem Fenster historischer Daten optimierst und anschließend auf dem nächsten, zuvor ungesehenen Zeitraum prüfst, beide Fenster nach vorne verschiebst und den Zyklus wiederholst. Sie zeigt, ob eine Strategie auch auf neuen Out-of-Sample-Daten funktioniert oder nur an die Vergangenheit überangepasst war, und ist damit ein strengerer Robustheitstest als ein einzelner Backtest.