Fiktivní deník má 117 obchodů, přibližně 62% výher a průměrnou ztrátu dvojnásobnou proti výhře. Zjednodušený dvouvýsledkový model dává 0,62−0,38×2=−0,14 jednotky průměrné výhry na obchod. Z těchto souhrnů však neodvodíte konkrétní procentní ztrátu účtu bez velikostí pozic a kapitálové cesty.

Proč samotný win rate nestačí

Výhernost neobsahuje velikosti výplat a náklady. Přidělený model 80% výher po 1 a 20% ztrát po 5 dává−0,2 jednotky. Jiný s 35% výher po 4 a 65% ztrát po 1 dává+0,75. Pravděpodobnosti nejsou odhady konkrétní strategie. Očekávání dvou výsledků je pravděpodobnost výhry krát průměrná výhra minus pravděpodobnost prohry krát kladná velikost průměrné ztráty.

Ve vzorku zahrňte nuly a náklady konzistentně. Průměr čistých R nejprve dělí každý výsledek jeho počátečním plánovaným rizikem, až potom průměruje. Kladná historická hodnota,0,3R či 0,5R není univerzální hranice budoucí ziskovosti. Metodika očekávání rozlišuje vzorek a předpoklad.

Souhrnné metriky neukazují pořadí ztrát

Stejné součty, různé sérieOsm fiktivních čistých výsledků v jedné jednotce, bez nul a složeného výnosu.MODELOVÝ VÝPOČETA:+−+−+−+−8 bloků; nejdelší ztráta1B:++++−−−−2 bloky; nejdelší ztráta4Oba souhrny50%, PF1, průměr 0
Stejné součty, různé série. Osm fiktivních čistých výsledků v jedné jednotce, bez nul a složeného výnosu.

Blok je nepřerušená řada stejného znaménka. Toto je popis přiděleného pořadí, nikoli statistický test.

A:+−+−+−+−
8 bloků; nejdelší ztráta 1 – Střídavé výsledky.
B:++++−−−−
2 bloky; nejdelší ztráta 4 – Výhry a potom ztráty.
Oba souhrny
50%, PF1, průměr 0 – Čtyři+1 a čtyři−1.

Osm fiktivních čistých výsledků obsahuje čtyři+1 a čtyři−1 ve stejné jednotce, bez nul a složeného procentního výnosu. A střídá+1,−1; má osm nepřerušených bloků znaménka a nejdelší sérii ztrát 1. B má nejprve čtyři+1 a pak čtyři−1: dva bloky, nejdelší ztrátová série 4. Oba mají 50% výher, profit factor 1 a průměr 0.

Blok je souvislá série stejného znaménka. Tato ukázka pouze počítá bloky, neprovádí statistický runs test ani neodhaduje závislost trhu z osmi výsledků. Uchovejte chronologii a ID vedle součtů; stejné agregáty nedokazují totožnou cestu ani strukturu závislosti.

Čtyři ukazatele a jejich meze

Čtěte dohromady win rate, průměr výsledku, profit factor a maximální propad. Ani tato čtveřice neobsahuje vše: otevřenou expozici, externí toky, nezahrnuté náklady a koncentraci zisku. Souhrnný report je začátek vyšetřování, nikoli úplný test účtu.

Profit factor je součet kladných výsledků dělený absolutním součtem záporných pod stejnou nákladovou definicí. Nula ve jmenovateli znamená nedefinovanou hodnotu. PF1 znamená stejné zahrnuté výhry a ztráty;1,5 nebo 3 neprokazuje validitu mimo vzorek ani samo o sobě přeučení.

Maximální procentní propad je největší pokles od předchozího vrcholu k pozdějšímu dnu stejné balance nebo equity. Zdrojový vrchol 12 000EUR a pozdější 8 400 znamenají 30% propad; návrat vyžaduje 3 600/8 400≈42,86%. Peněžní toky oddělte od výkonnosti. Zastavení či půlení pozice při 25% a přechod na demo při 40% mohou být politiky, ne univerzální záruky obnovy.

Průměr výhry, ztráty a nulové obchody

Plánované cenové R:R2 nevnucuje realizovanému průměrnému poměru hodnotu 2. Změní jej objemy, částečné výstupy, náklady a skluz. Fiktivních 110EUR průměrné výhry a 180EUR ztráty je důvod dohledat záznamy, nikoli automaticky připsat traderovi určitý psychologický problém. Rozdělení výplat samo neurčuje jejich pořadí.

Nulové výsledky uveďte výslovně

Původních deset čistých PLN výsledků v pořadí je+200,−100,0,+200,−100,−100,+200,−100,+200,−100. Každý má počáteční riziko 100PLN. Čtyři výhry dávají 800, pět ztrát 500 a jeden obchod nulu. Včetně nuly je win rate 40%, součet 300PLN, průměr 30PLN=0,30R a PF800/500=1,60. Bez nuly se výhernost změní na 4/9≈44,44%; definici nelze zamlčet.

Výpočet průměru je 0,40×200−0,50×100+0,10×0=30PLN. Při nulových obchodech není podíl proher 1 minus win rate. Jiný příklad proměnlivého rizika vydělá+2R při 10PLN riziku, tedy 20PLN, a ztratí−1R při 100PLN, tedy 100PLN. Průměr+0,5R koexistuje s peněžní ztrátou 80PLN. Původní jmenovatel rizika zachovejte i po přesunu stopu a chybějící údaj nenahrazujte novou nulou.

Expozice a slučitelnost segmentů

Časová expozice je podíl zadaného pozorovacího intervalu s kvalifikovanými otevřenými pozicemi. Nezachytí jejich velikost a koncentraci; kratší expozice při stejném výnosu automaticky nedokazuje vyšší schopnost.

Zdrojový binární model 55% výher po 165EUR a 45% ztrát po 145EUR má očekávání 25,50EUR. Samostatná segmentace má 40% vstupů s 31% výher a 60% vstupů s 67% výher: společně 0,40×31%+0,60×67%=52,6%. Při stejných výplatách 165/145EUR dává 18,06EUR. Nemůže současně být původním 55% modelem. Šest měsíců nebo 132 obchodů nezastoupí skutečné počty, náklady a nejistotu před testem změny na nedotčených datech.

Deník, který lze poctivě rozdělit

Vymezte jednotku: jeden obchodní nápad může mít několik částečných realizačních záznamů. Uchovejte plnění se společným ID nápadu, počáteční riziko, čistý výsledek, časy, instrument, směr, setup a pravidla. Oddělte otevřené a uzavřené výsledky i převody. Libovolný počet dvanácti polí nezaručuje úplnost; pomůže deník a jeho šablona.

Nový samostatný CZK test počítané jednotky: nápad A se uzavře třemi dílčími realizacemi+100,+100,+100Kč; nápad B jedinou realizací−300Kč. Jsou to čisté částky se všemi přidělenými náklady. Čtyři realizační řádky mají 75% kladných, ale dva úplné nápady mají 50% vítězných. Peněžní součet 0 a PF300/300=1 se seskupením nezmění. Údaj „75% úspěšných obchodů“ bez definice jednotky by tak mohl zavádět, aniž by se změnil jediný fill. Uchovejte podrobnosti i seskupení, nevymazávejte dílčí výstupy.

Srovnejte celý deník s historií účtu a u segmentů uveďte počty i chybějící podklady. Výběr nejhorší historické skupiny může zachytit šum. Neplatí ověřená zkratka, že odstranění jedné kategorie vyřeší ztráty v osmi případech z deseti.

Koncentraci zisku zkoumejte bez smazání originálu

Jiná hypotetická sada má devět čistých ztrát po 1R a jednu výhru 20R: součet+11R, průměr+1,1R, PF20/9≈2,22. Po vynechání největšího vítěze dostanete−9R, průměr−1R a PF0. Jde o diagnostický kontrast, nikoli samostatný důvod vymazat platný obchod či odmítnout strategii se vzácnými velkými výhrami. Každé vynechání označte. Opakování kontroly pro každý záznam vytváří příbuzné pohledy na jednu historii, ne nové nezávislé vzorky ani odhad četnosti budoucího extrému.

Čtyři kroky dalšího přezkumu

  1. Usmiřte posledních 100 obchodů, jsou-li dostupné, a spočítejte stejné definice počtů, čistých výplat a původních R. Ani záporný vzorek, ani 0,1R samo neurčuje budoucí skutečné očekávání.
  2. Propad spočítejte na výslovné kapitálové cestě s toky a otevřeným oceněním; srovnejte jej s předem přijatou politikou expozice. Žádná hranice 25/40% negarantuje zotavení.
  3. Segmenty dne, času a setupu vymezte předem. Uchovejte originál, počty a nejistotu a každé vyloučení otestujte na pozdějších nedotčených pozorováních; šest týdnů samo neizoluje příčinu.
  4. Nejdříve kontrolujte záznamy a náklady, potom riziko, otevřenou expozici a odchylky. Uložte čas uzávěrky dat, verzi strategie a konkrétní hypotézu; délka přezkumu sama pokrok nezaručuje.