สเปรดชีตสำหรับนักเทรดใน Excel — สามแท็บที่แทนที่แอปเสียเงิน
แอปพลิเคชันบันทึกการเทรดแบบเสียเงินอาจคิดค่าบริการสองร้อยดอลลาร์ต่อปีพร้อมหน้าแดชบอร์ดที่ดูน่าประทับใจ แต่สำหรับนักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่แล้ว เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสามารถสร้างขึ้นใน Excel หรือ Google Sheets ได้ในช่วงบ่ายวันเดียว ข้อได้เปรียบที่ไม่มีซอฟต์แวร์ใดพรากไปได้คือ คุณเป็นผู้กำหนดเองว่าจะใส่คอลัมน์อะไร ใช้สูตรอะไรคำนวณ และหน้าแดชบอร์ดรายเดือนจะแสดงผลในรูปแบบใด ด้านล่างนี้เราจะสร้างเทมเพลตสามชิ้นที่เป็นรากฐานของเวิร์กช็อปการเทรด ได้แก่ เครื่องคำนวณขนาดสถานะ บันทึกการเทรดสำหรับทบทวนอย่างซื่อสัตย์ และแดชบอร์ดผลการเทรดรายเดือน
ทำไมสเปรดชีตถึงเหนือกว่าแอปสองร้อยดอลลาร์
บันทึกการเทรดแบบเสียเงินทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น Edgewonk หรือ TraderSync ล้วนเป็นผลลัพธ์จากการประนีประนอมของคนอื่นระหว่างรูปแบบการเทรดที่หลากหลาย ในทางปฏิบัติ คอลัมน์สามในสี่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณเลย และคอลัมน์ที่สำคัญที่สุดสองหรือสามคอลัมน์กลับหายไป เพราะมันไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป สเปรดชีตพลิกตรรกะนั้น คุณเริ่มจากตารางเปล่าแล้วเพิ่มเฉพาะฟิลด์ที่ใช้จริงในการทบทวนรายสัปดาห์ หลังผ่านไปสามเดือน คุณจะมีเครื่องมือที่ปรับแต่งให้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณโดยเฉพาะ ไม่ใช่ยี่สิบวิดเจ็ตที่เปิดดูปีละครั้ง
เหตุผลที่สองเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันสเปรดชีตเพียงสามตัว ได้แก่ SUMIF, COUNTIF และ MIN เพียงพอต่อการคำนวณทุกตัวชี้วัดที่นักเทรดรายย่อยต้องการ ผลรวมแบบมีเงื่อนไขจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามเดือนหรือชื่อ setup ตัวนับแบบมีเงื่อนไขให้อัตราชนะ ฟังก์ชัน MIN บนคอลัมน์ยอดเงินสะสมชี้จุดต่ำสุดของเส้นโค้งพอร์ตโฟลิโอ ทุกสิ่งที่แดชบอร์ดแอปเสียเงินเพิ่มเติมเข้ามาคืออินเทอร์เฟซที่สวยงามกว่าบนการดำเนินการสามอย่างเดิมนั้น บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสเปรดชีตกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มีอยู่ใน เวิร์กช็อปสำหรับนักเทรด บน ForexMechanics
เครื่องคำนวณขนาดสถานะในหกเซลล์
เทมเพลตแรกคือเครื่องคำนวณขนาดสถานะที่บังคับใช้กฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ คุณต้องการฟิลด์อินพุตหกรายการ ได้แก่ ยอดเงินในบัญชีตามสกุลเงินของบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ระยะห่างของ Stop Loss เป็น pip มูลค่า pip ในสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคา อัตราแลกเปลี่ยนปิดสำหรับการแปลงหน่วย และทิศทางการเทรดเป็นป้ายกำกับช่วยจำ เซลล์ผลลัพธ์คำนวณความเสี่ยงเป็นเงินสดจากยอดเงินคูณเปอร์เซ็นต์ และขนาดสถานะจากความเสี่ยงเป็นเงินสดหารด้วยผลคูณของระยะห่าง Stop Loss และมูลค่า pip หลังการแปลงสกุลเงิน สูตรทั้งหมดนี้ใส่ได้ในแถวเดียว
ตัวอย่างสมมติ: บัญชีมียอดเงิน 20,000 หน่วย กฎคือความเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ Stop Loss บน EUR/USD อยู่ที่ 25 pip มูลค่า 1 pip บน 1 ล็อตเต็มประมาณ 10 ดอลลาร์ ซึ่งเมื่อแปลงกลับเป็นสกุลเงินบัญชีจะได้ราว 40 หน่วย ความเสี่ยงเป้าหมายคือ 200 หน่วย เมื่อหาร 200 ด้วยผลคูณของ 25 pip และ 40 หน่วยต่อ pip ต่อล็อต จะได้ขนาดสถานะประมาณ 0.20 ล็อต กลไกของกฎนี้อธิบายโดยละเอียดในบทความการบริหารความเสี่ยงบนไซต์นี้
บันทึกการเทรดที่ออกแบบมาเพื่อการทบทวนอย่างซื่อสัตย์
เทมเพลตที่สองคือบันทึกการเทรด การสร้างสี่สิบคอลัมน์ที่คุณไม่มีวันกรอกครบนั้นไร้ประโยชน์ จุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลคือ 12 ฟิลด์เชิงตัวเลข ได้แก่ วันที่และเวลาเปิดสถานะ ตราสาร ทิศทาง ชื่อ setup จากรายการปิดสั้น ราคาเข้าสถานะ Stop Loss เป้าหมายเดิม ราคาออกสถานะ เวลาออก ขนาดสถานะเป็นล็อต ผลลัพธ์เป็นสกุลเงินบัญชี และ R-multiple ค่า R-multiple ซึ่งนิยามเป็นผลลัพธ์หารด้วยความเสี่ยงเดิม คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดในบันทึก เพราะมันตัดขนาดสถานะออกจากการเปรียบเทียบ
นอกจากฟิลด์เหล่านั้นให้เพิ่มคอลัมน์เชิงคุณภาพอีกสาม ฟิลด์ Maximum Adverse Excursion (MAE) เป็น pip หรือ R บันทึกว่าราคาเคลื่อนสวนทางสถานะไปไกลแค่ไหน ฟิลด์ Maximum Favourable Excursion (MFE) บันทึกจุดกำไรสูงสุดที่การเทรดนั้นสามารถทำได้ และประโยคเดียวสรุปหลังออกสถานะที่อธิบายการสังเกตที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่คำมั่นสัญญาทั่วไป เทมเพลตครบ 20 คอลัมน์อยู่ในบทความเกี่ยวกับการฝึกฝนและเวิร์กช็อป และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอยู่ในส่วนกลยุทธ์การเทรด
แดชบอร์ดรายเดือน — SUMIF, COUNTIF และ MIN
เทมเพลตที่สามคือแดชบอร์ดรายเดือน ที่บันทึกการเทรดเริ่มพูดขึ้น เซลล์แรกคำนวณกำไรหรือขาดทุนของเดือนปัจจุบันด้วยผลรวมแบบมีเงื่อนไข อาร์กิวเมนต์คือคอลัมน์วันที่ในบันทึก เกณฑ์ที่ตรงกับหมายเลขเดือนปัจจุบัน และคอลัมน์ผลลัพธ์ สูตรเดียวกันเมื่อเปลี่ยนเกณฑ์จะให้ผลลัพธ์จัดกลุ่มตามชื่อ setup คู่สกุลเงิน หรือวันในสัปดาห์
เซลล์ที่สองคำนวณอัตราชนะด้วยตัวนับแบบมีเงื่อนไข อาร์กิวเมนต์แรกคือคอลัมน์ R-multiple เกณฑ์คือค่ามากกว่าศูนย์ นำผลลัพธ์หารด้วยจำนวนการเทรดทั้งหมดในเดือนและคูณด้วย 100% Profit Factor ใช้ตรรกะเดียวกัน คือผลรวมแบบมีเงื่อนไขของผลลัพธ์บวกหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของผลรวมแบบมีเงื่อนไขของผลลัพธ์ลบ ค่า Expectancy คือค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ R สำหรับเดือนปัจจุบัน ซึ่งคณิตศาสตร์เบื้องหลังอธิบายไว้ในส่วนการบริหารความเสี่ยง
การคำนวณ Drawdown สูงสุดต้องการคอลัมน์ช่วยเพิ่มเติมหนึ่งชุด ในบันทึกให้เพิ่มคอลัมน์ยอดเงินสะสมที่อัปเดตหลังทุกการเทรด ถัดจากนั้นคือคอลัมน์จุดสูงสุดสะสมที่คำนวณเป็นค่าสูงสุดจากบนสุดของตารางลงมาถึงแถวปัจจุบัน และคอลัมน์ที่สามคือผลต่างระหว่างยอดเงินสะสมกับจุดสูงสุดสะสม Drawdown สูงสุดคือผลลัพธ์ของฟังก์ชัน MIN บนคอลัมน์ที่สามนั้น ตัวเลขที่ติดลบมากที่สุดคือจุดต่ำสุดของเส้นโค้งพอร์ตโฟลิโอ
ตัวอย่างสมมติหนึ่งเดือนบนแดชบอร์ด
ตัวอย่างสมมติแสดงให้เห็นว่าตัวเลขสื่อสารกันอย่างไร นักเทรดรายย่อยปิดการเทรด 28 ครั้งในหนึ่งเดือนบนบัญชี 10,000 หน่วยภายใต้กฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ผลรวมแบบมีเงื่อนไขสำหรับเดือนรายงานผลบวก 340 หน่วย หรือประมาณ 3.5% ของยอดเงิน ตัวนับแบบมีเงื่อนไขคืนค่า 13 การเทรดที่มี R-multiple เป็นบวก คืออัตราชนะ 46% ค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ R ได้ +0.23 ซึ่งคือ Expectancy ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง Profit Factor อยู่ที่ประมาณ 1.47 ฟังก์ชัน MIN บนคอลัมน์ช่วยแสดง Drawdown สูงสุดของเดือนที่ราว -180 หน่วย ซึ่งน้อยกว่า 2% ของยอดเงิน ตัวเลขห้าตัวบนหน้าจอเดียวบอกนักเทรดได้มากกว่าสองกราฟในแอปที่เสียเงิน 160 ดอลลาร์ต่อปี
"The objective of any trader is to develop a system that has a positive expectancy and to trade it correctly with proper position sizing — and a simple spreadsheet is enough to test, monitor and improve both of those things." — Van K. Tharp, 2007
ขั้นตอนแรกของคุณ
- เปิดไฟล์ Google Sheets หรือ Excel ใหม่เปล่า แล้วสร้างโครงสร้างของเครื่องคำนวณขนาดสถานะ บันทึกการเทรด และแดชบอร์ดรายเดือนในสามแท็บแยกกันตามลำดับที่อธิบายไว้ข้างต้น อย่าคัดลอกเทมเพลตของคนอื่นมาใช้ เพราะการจัดวางคอลัมน์ด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะเผยให้เห็นว่าฟิลด์ใดที่คุณใช้จริงในการทบทวน และฟิลด์ใดที่กินพื้นที่เปล่าประโยชน์
- กรอกยอดเงินจริง กฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ และการเทรดที่วางแผนหนึ่งรายการสำหรับสัปดาห์ถัดไปลงในเครื่องคำนวณ จากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์บนกระดาษด้วยมือ เมื่อตัวเลขตรงกัน คุณจะมั่นใจว่าสูตรทำงานถูกต้องก่อนที่จะเริ่มพึ่งพามันในการเทรดด้วยเงินจริง
- คัดลอกการเทรด 25 รายการล่าสุดจากบัญชีของคุณเข้าสู่บันทึก รวมทั้ง R-multiple ฟิลด์ MAE และ MFE และสรุปหลังออกสถานะสั้น ๆ หากข้อมูลบางส่วนไม่มี ให้เขียน "ไม่มีข้อมูล" แทนการเดา เพราะรายการที่บันทึกผิดพลาดจะทำให้ทุกตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดรายเดือนคลาดเคลื่อน
- สร้างสูตรแดชบอร์ดห้าตัวบนแท็บที่สาม ได้แก่ ผลรวมแบบมีเงื่อนไขสำหรับผลการเทรดรายเดือน ตัวนับแบบมีเงื่อนไขสำหรับอัตราชนะ ผลรวมแบบมีเงื่อนไขสองตัวสำหรับ Profit Factor ค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ R และฟังก์ชัน MIN สำหรับ Drawdown จากนั้นตรวจสอบว่าทุกตัวเลขสอดคล้องกับข้อมูลดิบในบันทึกก่อนที่จะนำมาใช้ตัดสินใจ
- กำหนดชั่วโมงคงที่ในปฏิทินของคุณสัปดาห์ละครั้ง ควรเป็นเช้าวันเสาร์ สำหรับทบทวนบันทึกและอ่านแดชบอร์ด เพราะสเปรดชีตที่ไม่ได้รับการทบทวนรายสัปดาห์เป็นแค่ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเดียวที่คุณจะทำในสัปดาห์การเทรดข้างหน้า
แหล่งอ้างอิงและบรรณานุกรม
-
Microsoft SUMIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji sumy warunkowej w Excelu, używanej w pulpicie miesięcznym do grupowania wyników po dacie, parze walutowej i nazwie setupu support.microsoft.com ↗
-
Microsoft COUNTIF function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji licznika warunkowego w Excelu, używanej do liczenia skuteczności jako procentu wpisów z dodatnim mnożnikiem R support.microsoft.com ↗
-
Microsoft MIN function — Excel help · Oficjalna dokumentacja funkcji minimum, użytej na kolumnie różnicy między saldem a szczytem do wyznaczenia maksymalnego obsunięcia kapitału support.microsoft.com ↗
-
Google SUMIF — Google Sheets editors help · Oficjalna dokumentacja sumy warunkowej w Google Sheets — odpowiednik formuły Excela używany w pulpicie miesięcznym przez traderów pracujących w chmurze support.google.com ↗
-
Van Tharp Institute Tharp Think Trading Concepts · Metodologia mnożnika R, wartości oczekiwanej i pozycjonowania jako podstawa porównywania transakcji niezależnie od wielkości pozycji — koncepcyjna podpora pulpitu miesięcznego www.vantharp.com ↗
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องใช้สเปรดชีตแทนแอปเสียเงิน?
บันทึกการเทรดแบบเสียเงินทุกตัวคือการประนีประนอมของคนอื่นระหว่างรูปแบบการเทรดที่หลากหลาย ในทางปฏิบัติคอลัมน์สามในสี่ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณ และคอลัมน์ที่สำคัญที่สุดสองหรือสามรายการหายไปเพราะไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป สเปรดชีตพลิกตรรกะนั้น คุณเริ่มจากตารางเปล่าและเพิ่มเฉพาะฟิลด์ที่ใช้จริงในการทบทวนรายสัปดาห์ หลังสามเดือนคุณจะมีเครื่องมือที่ปรับแต่งตามกลยุทธ์ของคุณ ไม่ใช่ยี่สิบวิดเจ็ตที่เปิดดูปีละครั้ง เหตุผลที่สองเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันสเปรดชีตสามตัว (ผลรวมแบบมีเงื่อนไข ตัวนับแบบมีเงื่อนไข และฟังก์ชัน MIN) เพียงพอต่อการคำนวณทุกตัวชี้วัดที่นักเทรดรายย่อยต้องการ ทุกสิ่งที่แดชบอร์ดแอปเสียเงินเพิ่มเติมเข้ามาคืออินเทอร์เฟซที่สวยงามกว่าบนการดำเนินการสามอย่างเดิม สเปรดชีตไม่มีค่าใช้จ่าย และการสร้างมันสอนให้คุณรู้ว่าอะไรสำคัญจริง ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ
บันทึกการเทรดควรมีคอลัมน์อะไรบ้าง?
ฟิลด์เชิงตัวเลข 12 รายการและฟิลด์เชิงคุณภาพ 3 รายการ รวม 15 คอลัมน์ ชั้นเชิงตัวเลขครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับสถิติ ได้แก่ วันที่และเวลาเปิดสถานะ ตราสาร ทิศทาง ชื่อ setup จากรายการปิดสั้น ราคาเข้าสถานะ ราคา Stop Loss ราคาเป้าหมายเดิม ราคาออกสถานะ เวลาออก ขนาดสถานะเป็นล็อต ผลลัพธ์ในสกุลเงินบัญชี และ R-multiple ซึ่งนิยามเป็นผลลัพธ์หารด้วยความเสี่ยงเดิม ชั้นเชิงคุณภาพประกอบด้วย Maximum Adverse Excursion (MAE) เป็น pip หรือ R, Maximum Favourable Excursion (MFE) ที่บันทึกจุดกำไรสูงสุดที่การเทรดนั้นทำได้ และประโยคสรุปสั้นหนึ่งประโยคหลังออกสถานะที่อธิบายการสังเกตที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่คำมั่นสัญญาทั่วไป ประโยคร้อยแก้วสามบรรทัดดีกว่าสามสิบเซลล์ว่างเสมอ เทมเพลตครบ 20 คอลัมน์สำหรับนักเทรดขั้นสูงอยู่ในบทความแยกต่างหาก แต่ 15 ฟิลด์เพียงพอสำหรับสามเดือนแรกของการบันทึกรายวัน
คำนวณขนาดสถานะในสเปรดชีตอย่างไร?
ฟิลด์อินพุตหกรายการและสูตรผลลัพธ์หนึ่งตัว ฟิลด์แรกคือยอดเงินในบัญชีตามสกุลเงินของบัญชี ฟิลด์ที่สองคือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ภายใต้กฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้กรอก 1% ฟิลด์ที่สามคือระยะห่างของ Stop Loss เป็น pip ฟิลด์ที่สี่คือมูลค่า 1 pip ในสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคา โดยทั่วไปประมาณสิบหน่วยของสกุลเงินนั้นต่อ 1 ล็อตเต็ม ฟิลด์ที่ห้าคืออัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับแปลงจากสกุลเงินที่ใช้กำหนดราคากลับเป็นสกุลเงินบัญชี ฟิลด์ที่หกคือทิศทางการเทรดเป็นป้ายกำกับช่วยจำ เซลล์ผลลัพธ์คำนวณความเสี่ยงเป็นเงินสดจากยอดเงินคูณเปอร์เซ็นต์ และขนาดสถานะจากความเสี่ยงเป็นเงินสดหารด้วยผลคูณของระยะห่าง Stop Loss และมูลค่า pip ที่แปลงเป็นสกุลเงินบัญชีแล้ว ตัวอย่างสมมติ: ยอดเงิน 20,000 หน่วย ความเสี่ยง 1% Stop Loss 25 pip และมูลค่าราว 40 หน่วยต่อ pip ต่อล็อตหลังการแปลง ให้ขนาดสถานะประมาณ 0.20 ล็อต
คำนวณ Drawdown ด้วยสูตรในสเปรดชีตอย่างไร?
คุณต้องการคอลัมน์ช่วยสามชุดข้างบันทึกการเทรด ชุดแรกคือยอดเงินสะสมหลังทุกการเทรด โดยนำยอดเงินจากแถวก่อนหน้าบวกผลลัพธ์ของการเทรดปัจจุบันในสกุลเงินบัญชี ชุดที่สองคือจุดสูงสุดสะสมของเส้นโค้งพอร์ตโฟลิโอ คำนวณเป็นค่าสูงสุดจากบนสุดของบันทึกลงมาถึงแถวปัจจุบัน ชุดที่สามคือผลต่างระหว่างยอดเงินปัจจุบันกับจุดสูงสุดสะสม ซึ่งเป็นศูนย์หรือค่าลบเสมอ แสดงความลึกของ Drawdown เฉพาะที่หลังการเทรดนั้น Drawdown สูงสุดตลอดช่วงเวลาทั้งหมดคือผลลัพธ์ของฟังก์ชัน MIN บนคอลัมน์ที่สามนั้น ตัวเลขที่ติดลบมากที่สุดชี้ไปที่จุดต่ำสุดของเส้นโค้งพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด กลไกทั้งหมดนี้ใช้เพียงห้าเซลล์ข้างบันทึกและอัปเดตอัตโนมัติพร้อมทุกรายการใหม่ ตรรกะเดียวกันนี้เป็นรากฐานของแอปบันทึกการเทรดแบบเสียเงินส่วนใหญ่ เพียงแต่แอปเหล่านั้นเสียเงิน 160 ดอลลาร์ต่อปีและไม่เคยให้คุณดูสูตร