Таблицы трейдера в Excel — три вкладки, заменяющие платное приложение

Платные приложения-журналы охотно возьмут с вас двести долларов США в год и ослепят панелями показателей, но для большинства розничных трейдеров по-настоящему полезный инструмент можно собрать в таблице за один вечер. У Excel и Google Sheets есть одно преимущество, которого не отнимет ни один облачный сервис: вы сами решаете, какие столбцы живут в файле, какие формулы их считают и как именно выглядит месячная сводка. Ниже мы соберём три шаблона, образующие фундамент мастерской трейдера, — калькулятор размера позиции, журнал сделок, рассчитанный на честный разбор, и месячную панель показателей.

Почему таблица обходит приложение за двести долларов

Любой платный журнал, от Edgewonk до TraderSync, — это чей-то компромисс между множеством торговых стилей. На практике три четверти столбцов вам бесполезны, а два самых важных просто отсутствуют, потому что не подошли среднему пользователю. Таблица переворачивает эту логику — вы начинаете с пустой сетки и добавляете только те поля, которыми реально пользуетесь при еженедельном разборе. Через три месяца у вас инструмент, заточенный под вашу стратегию, а не двадцать виджетов, в которые вы заглядываете раз в год.

Вторая причина математическая. Трёх табличных функций — SUMIF, COUNTIF и MIN — достаточно, чтобы посчитать любую метрику, нужную розничному трейдеру. Условное суммирование группирует результаты по месяцу или по названию сетапа. Условный подсчёт даёт долю выигрышных сделок. Функция MIN по столбцу с текущим балансом находит впадину кривой капитала. Всё, что добавляют платные панели, — лишь более красивый интерфейс над теми же тремя операциями. Более широкий взгляд на выбор между таблицей и софтом изложен в нашем разделе мастерская трейдера на ForexMechanics.

Калькулятор размера позиции в шести ячейках

Первый шаблон — калькулятор размера позиции, который обеспечивает соблюдение правила одного процента. Нужно шесть полей ввода: баланс счёта в валюте счёта, процент риска на сделку, дистанция стопа в пунктах (pip), стоимость пункта в котируемой валюте, курс закрытия для пересчёта и направление сделки как вспомогательная метка. Ячейка результата считает денежный риск как баланс, умноженный на процент, а размер позиции — как денежный риск, делённый на произведение дистанции стопа и стоимости пункта, пересчитанной в валюту счёта. Вся формула умещается в одной строке.

Гипотетический пример. На счёте двадцать тысяч злотых, правило — один процент риска, стоп по EUR/USD равен двадцати пяти пунктам, один пункт на полном лоте стоит примерно десять долларов США, что при курсе четыре злотых за доллар переводится примерно в сорок злотых в валюте счёта. Целевой денежный риск — двести злотых. Если разделить двести на произведение двадцати пяти пунктов и сорока злотых за пункт на лот, получится размер позиции около ноль целых двадцати сотых лота. Механику самого правила мы разбираем в заметке о правиле одного процента для расчёта размера позиции.

Журнал сделок для честного разбора

Второй шаблон — журнал. Строить сорок столбцов, которые вы никогда не заполните, бессмысленно. Разумная отправная точка — двенадцать количественных полей: дата и время входа, инструмент, направление, название сетапа из короткого закрытого списка, цена входа, стоп-лосс (stop-loss), исходная цель, цена выхода, время выхода, объём позиции в лотах, результат в валюте счёта и R-кратность. R-кратность, определяемая как результат, делённый на исходный риск, — самое важное число в журнале, потому что она убирает размер позиции из сравнения.

К этим полям добавьте три качественных столбца. Поле максимального неблагоприятного отклонения в пунктах (pip) или R, фиксирующее, насколько далеко цена ушла против позиции. Поле максимального благоприятного отклонения, записывающее самую дальнюю прибыль, которую могла дать сделка. И одно предложение вывода после сделки, описывающее конкретное наблюдение. Полный шаблон на двадцать столбцов разобран в нашем материале о профессиональном шаблоне журнала трейдера, а сопутствующие метрики — в статье торговая статистика и ключевые метрики.

Месячная панель — SUMIF, COUNTIF и MIN

Третий шаблон — месячная панель, где журнал наконец начинает говорить. Первая ячейка считает прибыль или убыток за текущий месяц условным суммированием. Аргументы — столбец дат журнала, критерий, совпадающий с номером текущего месяца, и столбец результата. Та же формула с другим критерием даёт результаты, сгруппированные по названию сетапа, валютной паре или дню недели.

Вторая ячейка считает долю выигрышных сделок условным подсчётом. Первый аргумент — столбец R-кратности, критерий — значение больше нуля. Вы делите результат на общее число сделок за месяц и умножаете на сто процентов. Профит-фактор следует той же логике — условная сумма положительных результатов, делённая на модуль условной суммы отрицательных результатов. Ожидаемость, математику которой мы излагаем в заметке о формуле ожидаемости, выходит как среднее по столбцу R за текущий месяц.

Максимальная просадка требует одного вспомогательного столбца. В журнале вы добавляете текущий баланс, обновляемый после каждой сделки, рядом с ним текущий пик как максимум от верха листа до текущей строки, и третий столбец, вычитающий текущий пик из текущего баланса. Максимальная просадка тогда — это результат функции MIN по третьему столбцу: самое отрицательное значение указывает на самую глубокую впадину кривой.

Гипотетический месяц на панели

Гипотетический пример показывает, как числа говорят друг с другом. Розничный трейдер закрывает двадцать восемь сделок за месяц на счёте в десять тысяч злотых по правилу одного процента. Условное суммирование за месяц показывает плюс триста сорок злотых, или около трёх с половиной процентов от баланса. Условный подсчёт возвращает тринадцать сделок с положительной R-кратностью — доля выигрышных сделок сорок шесть процентов. Среднее по столбцу R выходит плюс ноль целых двадцать три сотых — ожидаемость в R на одну сделку. Профит-фактор оказывается примерно один целый сорок семь сотых. Функция MIN по вспомогательному столбцу вскрывает крупнейшую просадку месяца в минус сто восемьдесят злотых, меньше двух процентов от баланса. Пять чисел на одном экране говорят трейдеру больше, чем два графика внутри приложения за сто шестьдесят долларов США в год.

«Задача любого трейдера — выстроить систему с положительной ожидаемостью и торговать по ней правильно, с верным расчётом размера позиции, — а простой таблицы достаточно, чтобы проверять, отслеживать и улучшать обе эти вещи». — Ван К. Тарп, *Trade Your Way to Financial Freedom*, McGraw-Hill, 2007

Что сделать завтра

1. Откройте пустой файл Google Sheets или Excel, постройте структуру калькулятора размера позиции, журнала и месячной панели на трёх отдельных вкладках в описанном выше порядке; не вставляйте чужой шаблон, потому что только ручная разметка столбцов показывает, какими полями вы реально пользуетесь при разборе, а какие лишь занимают место.
2. Внесите в калькулятор свой настоящий баланс, правило одного процента и одну запланированную сделку на ближайшую неделю, затем проверьте результат на бумаге — как только числа совпадут вручную, вы будете знать, что формула работает, прежде чем доверять ей реальные деньги.
3. Скопируйте в журнал последние двадцать пять сделок со своего счёта, включая R-кратность, поля MAE и MFE и короткий вывод после сделки; если каких-то данных нет, напишите «нет данных» вместо того чтобы угадывать, потому что выдуманные записи исказят каждую метрику на месячной панели.
4. Постройте пять формул панели на третьей вкладке — условное суммирование для месячного результата, условный подсчёт для доли выигрышных сделок, два условных суммирования для профит-фактора, среднее по столбцу R и функцию MIN для просадки — и проверьте, что каждое число согласуется с исходными данными журнала, прежде чем использовать их для решений.
5. Зарезервируйте в календаре фиксированный час раз в неделю, лучше в субботу утром, для разбора журнала и чтения панели, потому что таблица без еженедельного перечитывания остаётся полезной базой данных, но не изменит ни одного решения, которое вы примете в предстоящую торговую неделю.