Полезный файл отделяет исходные записи от расчетов и сводок. Ниже — полностью условный расчет количества, журнал пяти сделок и проверки панели. Примеры формул используют английские имена функций Excel, запятые между аргументами и десятичную точку. В другой локали разделители и доступные функции могут отличаться. Прозрачность файла не удостоверяет входные данные и не делает его лучше любого платного продукта.
Сохраните исходный импорт отдельно
Разделите листы «Импорт», «Калькулятор», «Журнал», «Сводка». Сохраняйте исполнения, расходы и идентификаторы, а частичные операции группируйте по заранее определенной идее. После импорта проверьте время, валюту счета, десятичный разделитель и знаки платы. Повторная загрузка не должна создавать второй результат. Из чистого значения нельзя второй раз вычитать уже учтенные комиссии. График не исправляет несогласованный журнал.
Таблица позволяет рассчитывать многие метрики, однако SUMIF, COUNTIF и MIN не покрывают все показатели. Для месяца нужны правильные условия даты, для просадки — текущий пик и капитал. Разброс, отношения и неопределенность требуют других вычислений. Начинайте с прозрачного расчета, сверенного с операциями.
Размер позиции с явным шагом лота
Задайте бюджет ценовой потери, дистанцию стопа, стоимость пипса в валюте счета на лот и разрешенный шаг. Они должны соответствовать контракту и доступному курсу пересчета. Неизвестный при входе будущий курс выхода не может быть исходным полем такого калькулятора. Для положительных допустимых значений: raw lots = бюджет / (стоп в пипсах × стоимость пипса на лот). Округлите вниз по шагу, затем отдельно проверьте минимум, максимум и маржу. Расходы и худшее исполнение могут увеличить потерю. Обязательного процента риска здесь нет.
В условном счете USD капитал 10000, выбранный бюджет 1%, стоп EUR/USD 25 пипсов, контракт 100000 EUR на лот. При пипсе 0.0001 стоимость равна 10 USD/пипс/лот. Бюджет до затрат 100 USD дает 100/(25×10)=0.40 лота. Отдельная модель PLN: капитал 20000 PLN, заданный курс USD/PLN4.00, стоимость 40 PLN/пипс/лот;200/(25×40)=0.20 лота. Это разные условия счета, не текущий курс. Если B2 — капитал, B3 — риск как 1%, B4 — пипсы стопа, B5 — стоимость в валюте счета на лот, B6 — шаг 0.01, формула для проверенных положительных входов: =FLOOR(B2*B3/(B4*B5),B6). Сначала проверьте значения. Связанный пример расчета с выбранным 1% использует свою конвенцию.
Журнал для содержательного разбора
Выбирайте поля под вопрос: время, инструмент, направление, сетап, запланированные выходы, реальные исполнения, количество контракта, чистый результат и исходный риск. Категория и дата — не количественная мера. Чистый R равен чистому результату, деленному на положительный допустимый исходный риск; после переноса стопа знаменатель не переписывают. Сохраняйте счет и ID идеи. Корреляция, открытая экспозиция и внутрисделочная equity-просадка требуют дополнительных рядов, которых одна строка закрытой сделки не дает.
MAE и MFE — количественные отклонения в согласованных пипсах, деньгах или R. Рядом можно записать качественное наблюдение. Укажите способ измерения и учет спреда. Путь цены во время открытой позиции не доказывает сам по себе оптимального стопа или цели.
Текстовое число может исчезнуть из суммы
После импорта посчитайте числовые значения и выборочно проверьте их тип. Отображение 200 не гарантирует участия ячейки в суммировании диапазона.
Прокрутите схему вправо, чтобы увидеть ее целиком →
Условия. Только три указанных вымышленных значения PLN, одно намеренно текстовое; без пустых ячеек, дат и ошибок формул. Диапазон B3:B5 тот же, меняется лишь тип B4. Это не аудит реального журнала.
В B3 — число 100, в B4 — текст 200, в B5 — число−50. Диапазон =SUM(B3:B5) дает 50 PLN, а =COUNT(B3:B5) —2 числовые ячейки.
Сверив источник, явно преобразуйте B4 в число 200. Тогда тот же диапазон дает 100+200−50=250 PLN и содержит три числа. Измененный формат или выравнивание не проверяют тип. Сохраните исходную копию и проверьте преобразование, особенно минус и десятичные разделители.
Это описывают Microsoft: SUM игнорирует текст диапазона и COUNT считает числовые значения в ссылках. Речь о ссылке на диапазон ячеек; текст, непосредственно переданный отдельным аргументом функции, может обрабатываться иначе.
Месячная сводка: SUMIF, COUNTIF и MIN
Отбирайте даты от первого дня месяца включительно до первого дня следующего месяца исключительно. Excel SUMIFS суммирует результаты по обоим условиям. Сравнение даты с номером месяца не дает такого фильтра; один номер месяца также может объединить разные годы.
Долю положительных чистых исходов считайте среди всех допустимых закрытых сделок выбранного периода, включая нули в знаменателе. Недостающий исходный риск не обязательно отменяет известный денежный результат, но делает R недоступным: показывайте оба количества. Profit factor — сумма положительных чистых исходов, деленная на модуль отрицательной суммы; без потерь отношение недоступно. Средний R — среднее отдельных допустимых R, см. формулу ожидаемости. Долю выигрышей форматируют процентом, а не умножают повторно на 100.
Сделайте отдельные столбцы текущего баланса, пика и просадки. Начальный капитал должен участвовать в пике до первой операции. Денежная просадка = баланс−пик; знаковая относительная = баланс/пик−1 при положительном пике. MIN соответствующего столбца находит самое глубокое записанное снижение. Баланс после закрытий не восстанавливает плавающую equity-просадку. Для пополнений и выводов нужен скорректированный метод.
Полностью условная проверка: A — даты, B — чистый PLN-результат, C — исходный PLN-риск, D — R, E — баланс, F — пик, G — знаковая относительная просадка. E2=10000, F2=E2, G2=0; строка 2 начальная, не сделка. В строках 3–7 задайте даты 2026-09-01,02,03,04,07, результаты−100,200,−50,0,150 и риск 100 в каждой. Даты имеют тип даты, суммы — числовой. Открытых позиций и денежных потоков нет.
Прокрутите формулы вправо, чтобы прочитать строку целиком →
D3: =IF(C3>0,B3/C3,"")
E3: =E2+B3
F3: =MAX($E$2:E3)
G3: =E3/F3-1Скопируйте формулы до строки 7, G отформатируйте процентом. Итог 10200 PLN, глубочайшая записанная просадка−1% после первой потери. Без начального баланса это снижение было бы пропущено.
Прокрутите формулы вправо, чтобы прочитать строку целиком →
Итог: =SUM(B3:B7)
Доля выигрышей: =COUNTIF(B3:B7,">0")/COUNT(B3:B7)
Средний R: =AVERAGE(D3:D7)
Просадка: =MIN(G2:G7)
Фактор прибыли: =SUMIF(B3:B7,">0",B3:B7)/(-SUMIF(B3:B7,"<0",B3:B7))Для заданного набора:200 PLN,40% выигрышей,+0.40 R в среднем, profit factor350/150≈2.33. Перед общим применением добавьте проверки пустого набора и отсутствия потерь; недоступное отношение не заменяют нулем. Для сентября L2=2026-09-01, L3=2026-10-01 и =SUMIFS(B3:B7,A3:A7,">="&L2,A3:A7,"<"&L3). Фильтр включает время последнего дня и исключает следующий месяц. Применяйте тот же период к остальным метрикам.
Другой условный месяц и контроль соединений
Предположим 28 закрытых сделок с исходным риском 100 USD на каждой и суммарным чистым результатом 340 USD. Относительно начальных 10000 USD это 3.4%; средний R=340/(28×100)=0.12142857 R. При 13 выигрышах доля 13/28≈46.4286%. Из одних итогов нельзя восстановить profit factor и максимальную просадку: нужны суммы положительных/отрицательных исходов и упорядоченный путь. При меняющемся риске сначала рассчитайте R каждой сделки.
Проверьте кратность соединения записей до суммы. Условная идея имеет ценовой результат 100 PLN и три отдельные подтвержденные платы−2,−3,−1. После соединения «один ко многим»100 повторяется трижды: строки 98,97,99 дают 294. Верно 100−2−3−1=94. Уникальные ID платы не устраняют повторение родительской суммы. Сначала соберите плату по идее до−6, затем присоедините один раз и сверяйте число строк/итог. Это проверка расчета, не наблюдавшийся торговый результат.
Что сделать после прочтения
- Разделите исходный импорт, расчет, журнал и сводку. Чужой шаблон пригоден после проверки определений и формул; ручная разметка всех заголовков не единственный путь понимания.
- Сначала используйте известный условный случай, включая недопустимые входы, шаг и минимум. Одно совпадение не проверяет все валюты, продукты или затраты.
- До метрик согласуйте операции, группировку, чистые затраты и исходный риск. Укажите недоступные сведения и допустимые количества для каждой меры вместо выдумывания значений.
- Для панели используйте условную сумму периода, условный счет выигрышей, две суммы для profit factor, среднее R и минимум просадки. Проверьте их против исходного журнала. При четырех листах сводка отдельная: слово «третий» не должно менять назначение вкладок.
- Выберите поддерживаемый ритм разбора. Изменения данных и формул сохраняйте отдельно от изменений стратегии: исправленная мера сама по себе не означает улучшения метода.
Средний R и результат на сумму рисков отвечают на разные вопросы
Новый полностью условный журнал PLN. Четыре закрытые идеи, все чистые результаты известны, без открытых позиций и денежных потоков. Начальный капитал 1000 PLN. Для D исходный риск утрачен и не восстанавливается по измененному стопу.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы →
| Идея | Чистый PLN-результат | Исходный PLN-риск | R | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| A | +100 | 50 | +2 | 1100 |
| B | −50 | 100 | −0,5 | 1050 |
| C | +50 | 200 | +0,25 | 1100 |
| D | −20 | Неизвестен | Недоступен | 1080 |
Денежная выборка:4 идеи, итог+80 PLN,2 выигрыша из 4=50%, profit factor150/70≈2,142857. R-выборка:три идеи; среднее(2−0,5+0,25)/3=7/12≈0,583333 R. Для этих трех отношение их результата к сумме рисков равно 100/350=2/7≈0,285714. Это взвешенная по исходному риску другая мера, не то же среднее отдельных R.
Нельзя подставлять D нулевой риск или R0 ради общего количества 4. Сохраняйте оба счетчика. Пик 1100 и последующее 1050 дают максимальную записанную денежную просадку−50 PLN и относительную−50/1100≈−4,54545%; позднее 1080 дает лишь−20 от того же пика. Это путь баланса, не восстановление внутрисделочной equity. Формулы здесь учебные; реальный файл или Excel/Sheets этой статьей не запускались.