การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) คือการนำกลยุทธ์เทรดไปทดสอบกับข้อมูลราคาในอดีต เพื่อดูว่ากฎการเข้าและออกออเดอร์จะให้ผลอย่างไรหากใช้ในอดีต ช่วยให้เห็นภาพเบื้องต้นของกำไร การขาดทุนสูงสุด (drawdown) และจำนวนการเทรด แต่ผลในอดีตที่ดีไม่รับประกันกำไรในอนาคต (มีความเสี่ยงจากการ overfitting และ curve fitting)