Tradingstatistieken: winrate, nultrades, volgorde en risicoweging

Een fictief dagboek bevat 117 trades met ongeveer 62% winnaars, terwijl gemiddeld verlies tweemaal gemiddelde winst is. In het vereenvoudigde tweekansenmodel geeft 0,62−0,38×2=−0,14 gemiddelde-winsteenheden per trade. Voor een specifiek rekeningverliespercentage ontbreken nog hoeveelheden en het equitypad. Een hoge winrate is geen eindconclusie.

Winrate zonder uitbetalingen mist de helft van de vraag

Het hypothetische 80%-model wint één eenheid en verliest anders vijf:0,8×1−0,2×5=−0,2. Een ander model wint met 35% vier en verliest anders één:0,35×4−0,65=+0,75. Dit zijn toegewezen kansen, geen geschatte strategieën.

Bij twee uitkomsten is expectancy winstkans maal gemiddelde winst minus verlieskans maal positieve verliesgrootte. Neem nuluitkomsten en kosten consequent mee. Gemiddeld netto R deelt ieder resultaat eerst door het eigen positieve initiële geplande risico en middelt daarna. Een historische 0,3R of 0,5R vormt geen universele toekomstgrens. Verwachtingswaarde verklaart de noemer, geen winstgarantie.

Dezelfde totalen vertellen niet de verliesvolgorde

De acht fictieve netto-uitkomsten hebben dezelfde eenheid en geen nullen. A wisselt+1 en−1 af. B heeft viermaal+1 en daarna viermaal−1. Beide hebben 50% winnaars, positieve som 4, absolute negatieve som 4, profit factor 1 en gemiddelde 0.

A heeft acht ononderbroken tekenblokken en maximaal één achtereenvolgend verlies; B twee tekenblokken en vier verliezen achter elkaar. Dit is een beschrijvende vergelijking, geen statistische toevalstoets of voorspelling uit acht gevallen. Bewaar chronologie en ID’s naast totalen; gelijke aggregaten bewijzen geen gelijk pad of onafhankelijkheid.

Vier maten samen met de bron lezen

Winrate, gemiddelde uitkomst, profit factor en maximale drawdown beantwoorden verschillende vragen. Ook samen missen ze onder meer open blootstelling, geldstromen, niet inbegrepen kosten en concentratie in een paar resultaten. Een rapport is het begin van onderzoek, niet een complete rekeningtest.

Profit factor is positieve nettosom gedeeld door absolute negatieve nettosom bij dezelfde kostenconventie. Geen verlies maakt de verhouding ongedefinieerd. PF1 betekent gelijke opgenomen winst- en verliessommen; 1,5 of 3 bewijst geen nieuwe-data-geldigheid en diagnosticeert geen overfitting.

Maximale procentdrawdown hoort bij een verklaard saldo- of equitypad: grootste daling van eerdere piek naar later dal. De fictieve EUR 12.000→8.400 is 30% daling. Herstel vergt 3600/8400≈42,86%. Scheid stortingen en opnames van handelsrendement. Halveren bij 25% of stoppen bij 40% kan een beleidskeuze zijn, geen universele bescherming of herstelgarantie.

Bewaar Drawdown met meetfrequentie, openwaardering en geldstroommethode. Een maandtotaal alleen levert het pad niet. Maandreview voor traders: geldstromen, drawdown en uitvoerbare acties bewaart die rapportconventies over maanden.

Gemiddelde winnaar, verliezer en nul expliciet houden

Vergelijk gemiddelde netto-uitbetalingen met de werkelijke exitprocedure. Een gepland target/stop van twee maakt gerealiseerde gemiddelde ratio niet verplicht twee. Deeluitstappen, verschillende risico’s, kosten en slippage kunnen haar veranderen. De fictieve EUR 110 gemiddelde winnaar tegenover EUR 180 gemiddelde verliezer vraagt brononderzoek, geen automatisch psychologisch oordeel.

Een nultrade verandert de telnoemer

Het complete PLN-bronbestand is+200,−100,0,+200,−100,−100,+200,−100,+200,−100; ieder idee heeft PLN 100 beginrisico. Vier winnaars geven 800, vijf verliezers−500 en één nul. Totaal PLN 300; gemiddeld 30=0,30R; winrate 4/10=40%; profit factor 800/500=1,60.

Nul weglaten maakt de gerapporteerde winrate 4/9≈44,44%. Geef de conventie aan. De juiste gemiddelde formule is 0,40×200−0,50×100+0,10×0=30. Bij nullen is de verliesfractie niet automatisch één min winstfractie.

Variabel geldrisico kan het teken van geldresultaat tegenover gemiddeld R omkeren. De fictieve+2R met PLN 10 risico verdient 20; −1R met PLN 100 risico verliest 100. Gemiddeld+0,5R, maar geldsom PLN−80. Een verplaatste stop herschrijft de initiële noemer niet. Ontbrekend beginrisico geeft ontbrekend R, geen deling door een nieuwe nul.

Tijdsblootstelling en gescheiden modellen

Definieer tijdsblootstelling als deel van een omschreven observatievenster met kwalificerende open posities. Dat meet geen hoeveelheid of concentratie. Een lager tijdspercentage maakt hetzelfde rendement niet automatisch sterker bewijs van vaardigheid.

Het fictieve tweekansenmodel met 55% winst van EUR 165 en 45% verlies van 145 geeft EUR 25,50 per trade. Een apart segmentatiemodel heeft 40% instappen met 31% winrate en 60% met 67%. Gecombineerd 0,4×31%+0,6×67%=52,6%. Bij dezelfde 165/145-uitbetalingen geeft dat EUR 18,06, niet de uitkomst van het 55%-model.

Zes maanden of 132 trades maakt die twee modellen niet tegelijk waar. Voor een echte segmentaanpassing zijn aantallen, kosten, onzekerheid en nieuwe evaluatiedata nodig. Kies de slechtste oude categorie niet achteraf als een al bewezen verbeterregel.

Nieuw afzonderlijk EUR-tegenvoorbeeld: neem een fictief vieruurvenster en twee vaste posities met ieder EUR 3.000 nominaal. In A staan beide gedurende hetzelfde ene uur open; tijdsblootstelling is 25%, maximale bruto nominale hoeveelheid EUR 6.000. In B staan ze één uur na elkaar open; tijdsblootstelling 50%, maximaal EUR 3.000.

De som van positie-uren is beide keren twee en de nominale tijdsintegraal EUR 6.000-uur. Toch verschillen tijd met minstens één positie en maximale gelijktijdige blootstelling. Richting, productgevoeligheid, kosten en prijzen ontbreken, dus het model berekent geen winst, verlies of risicogrens. Korter actief betekent hier niet minder piekconcentratie.

Bewaar de observatie-eenheid en alle records

Eén handelsidee met deeluitstappen kan meerdere fills hebben. Bewaar hun unieke identificaties en gedeeld idee-ID, initieel risico, nettoresultaat, datums, product, richting, setup en nalevingsdefinitie. Gesloten resultaat is niet open waardering; interne transfer geen winst. Twaalf velden garanderen geen volledigheid. Handelsdagboek met 25 velden: bronfills, risico en controleerbare statistiek biedt een controleerbaar voorstel.

Sluit iedere relevante trade aan op rekeninghistorie en onderzoek ontbrekende gegevens per segment. Een slecht historisch segment uitsluiten kan ruis selecteren. Er is geen geverifieerde acht-uit-tiengevallenoplossing. Bewaar oorspronkelijke analyse en toets een gewijzigde regel later.

Concentratie tonen zonder de winnaar te wissen

Een apart fictief bestand heeft negen verliezen van 1R en één winst 20R. Totaal+11R, gemiddelde+1,1R, PF20/9≈2,22. Zonder de grootste winnaar wordt het−9R, gemiddeld−1R en PF0.

Dit is een diagnostische vergelijking, geen reden een geldige trade te verwijderen of een methode met zeldzame grote winsten automatisch af te wijzen. Bewaar de volledige set en label iedere weglating. Alle leave-one-outweergaven zijn verwante blikken op dezelfde historie, geen nieuwe onafhankelijke steekproeven of schatting van toekomstige zeldzame-kansfrequentie.

Een controleerbaar statistiekdossier starten

1. Sluit beschikbare recente records, kosten en stromen aan. Bereken winrate, gemiddelde netto winnaar/verliezer en nettoresultaat/R met vaste definities. Honderd trades of 0,1R beslist geen toekomstige edge.
2. Bewaar pad en chronologie naast aggregaten. Vergelijk open blootstelling en een vooraf omschreven risicobeleid zonder universele 25/40%-regels.
3. Definieer weekdag, tijd en setup vóór selectie, vermeld aantallen en onzekerheid en toets uitsluiting op latere onbekende gegevens. Zes weken isoleren geen causaal effect.
4. Bewaar data-afsluiting en strategieversie en formuleer één toetsbare hypothese. Reviewduur garandeert geen vooruitgang.

NIST’s klassieke gemiddelde-interval gebruikt aantal, steekproefspreiding en t-kritieke waarde onder passende aannames. Handelsresultaten kunnen afhankelijk zijn en regimes of zeldzame uitkomsten bevatten. Een vast aantal alleen levert dus geen universele foutmarge. Ga met Tradingdagboek: idee-ID’s, kostentekens en maandrapporten aansluiten verder om de benodigde bronvelden en chronologie te behouden.