Taille de position : quantité et sensibilité

Nombre d’unités ou contrats d’un instrument, souvent saisi en lots. Avec la taille du contrat, il détermine l’exposition et la sensibilité à une variation de prix. Respecter un budget de perte nécessite aussi sortie, coûts, conversion et contraintes de volume ; la quantité seule ne fixe pas une perte maximale.

De quoi s’agit-il ?

Nombre d’unités ou contrats d’un instrument, souvent saisi en lots. Avec la taille du contrat, il détermine l’exposition et la sensibilité à une variation de prix. Respecter un budget de perte nécessite aussi sortie, coûts, conversion et contraintes de volume ; la quantité seule ne fixe pas une perte maximale.

Exemple concret

Modèle source linéaire : hausse de 2 USD par unité, 100 unités donnent 200 USD de gain sur prix, et 200 unités donnent 400 USD avant coûts. Exemple EUR indépendant : budget 25 EUR, perte au stop exactement exécuté de 2 EUR par unité et coûts supposés 1 EUR par unité. Huit unités coûtent 24 EUR dans le modèle ; neuf en coûtent 27, au-delà du budget.

Les coûts modifient la quantité admissibleBudget EUR fictif 25, perte au stop 2 par unité et coûts 1 par unité, unités entières.EXEMPLE DE CALCUL8 unités24 EUR9 unités27 EURMargeAutre contrôle
Les coûts modifient la quantité admissible. Budget EUR fictif 25, perte au stop 2 par unité et coûts 1 par unité, unités entières.

Le contrôle inclut coûts et arrondi inférieur, sans garantie d’exécution.

8 unités
24 EUR – 8 × (2+1)
9 unités
27 EUR – Budget dépassé de 2 EUR
Marge
Autre contrôle – Pas déduite de ce budget

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Hausse de 2 USD par unité sur 200 unités : quel gain sur prix avant coûts ?

Voir la réponse et l’explication

200 × 2 USD ; la taille double le résultat du modèle à 100 unités.

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Apprendre en contexte

Taille de position : vérifier l’unité avant la formuleBudget, distance du stop et valeur du pip par lot dans la monnaie du compte. Modèles USD/EUR/JPY, frais fixes et arrondi au pas autorisé.8 min →Taille de position : distance du stop, unités et paliersPourquoi un stop plus large ne réduit pas toujours la perte arrondie. Comparaisons USD et EUR, pips/points, devises de cotation et pas de volume.7 min →

Sources et approfondissement

Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.

Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.