損切り幅とポジション量：単位・刻み・費用を照合

独立した架空計画を比較します。1lot＝100000基軸通貨、USD口座と仮定。EUR/USDの25pip stopは250USD、GBP/JPYの90pip stopは90000JPYで、参考USD/JPY150固定なら600USD、2.4倍です。距離の比3.6だけでは通貨換算後損失の比になりません。典型値動きや実際の損失上限を表す入力ではありません。

ポジションサイズ式に入れるもの

単純模型はlot＝（現在のequity×選んだリスク割合）÷（stop距離pips×口座通貨の1lotあたりpip価値）。距離とpip価値は正が必要。仮定したstop約定での価格損失を見積もり、追加費用前です。一定割合は計画の選択で、全計画に同率を数学が強制するわけではありません。数量制約・換算・費用・約定は別に確認します。

10000USDの1％なら予算100USD。stopは戦略から定め、口座通貨pip価値と費用予備額を用意。100000単位契約でUSD quoteのpip0.0001は10USD、JPY quoteのpip0.01は1000JPYで、USD額は該当換算rateで計算します。固定の典型ドル範囲を使いません。

金額だけでなく現在equityに対する割合も記録します。equityが変われば同じ割合でも金額は変わります。異なる初期riskは個々のR倍で解析でき、20％以上違えば期待値が無効という普遍的な閾値はありません。

同じ予算でもstop距離で数量が変わる

現在equity10000USD、選んだ1％＝100USD、100000EUR/lot、pip0.0001、最小・刻み0.01lot。費用なし・stop正確約定という別々の架空例。推奨や典型のstop距離ではありません。

raw量は反比例でも刻みで階段状になります。0.50lot固定なら20pipで100USD、150pipで750USD。後の勝ち何回で取り戻すかは各利益額がなければ分かりません。

同じ100USD予算と10USD/lot pip、刻み.01でstop150・160・170pipなら0.06・0.06・0.05lot、損失90・96・85USD。166⅔pipを超えると0.06lotは予算内に収まりません。stop拡大に伴い丸め後損失が増え、その後減ることもあり、戦略改善の証明にはなりません。

構造かATRか：距離を決めてから数量

直近swingの外などの構造stopは18pipでも120pipでもルールに従います。別の方法はATR(14)の1.5倍等。ATRはpairと時間足で変わる価格幅で、計算欄へ入れる前にpipsへ換算します。損切りの基準を取引計画へ書き、一度の負けで恣意的に別基準へ替えません。

広いstopで数量が減るのは予算・pip価値等を固定した場合です。どちらのstopも全ての局面に適切な距離を自動発見しません。予算自体の計画的変更と、距離・equity・換算が変化したための機械的な数量変化を分けます。

pairと口座通貨でpip価値を換算

100000基軸通貨/lotという仮定でEUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USDのpip0.0001は10USD。口座もUSDならそのままですが、別quote・契約数量・口座通貨なら別計算です。次は100USD予算、50pip、刻み.01lotの架空比較で、換算rateは固定参考値です。

決済時換算が変わる、費用がかかる、stopと違う値で約定する場合は現金損失も変わります。providerの仕様でcontract size・pip・tick・許可数量を確認し、全社に同じplatformや注文票のlive pip欄があると仮定しません。数量はentryへ付随するexposureを決め、正の過去期待値でも過大な数量による大損失は防ぎません。

0.00200を20pipsにして60/(20×10)＝0.30lot。pips欄へ200を入れると0.03lotで、本来のSLの価格損失は6USDです。予算超過しなくても意図したexposureを変えます。丸めと数量制約を議論する前に単位を解決します。

入力・丸め・ルール変更を分ける

• 異なるstopで数量固定：契約とpip価値固定なら広いstopほど価格損失が増え、同じentryでも初期金額riskが異なる。
• 丸めとbroker制約の混同：raw0.17を0.10にすれば約41.18％減、0.20なら約17.65％増の価格risk。実最小量と刻みに従い、この予算上限模型では切下げます。表示設定は仕様を変えません。
• 現在equityルールに初期額を使う：10000→9000USDなら1％予算100→90。100を維持すれば現在の1.1111％で、その後の結果は別です。
• 全pipに10USDを流用：quote・contract・口座換算が違えば不適切。
• ルール変更を記録しない：意図した予算変更とequity・stop・換算による数量変化を別列にします。

新しい円例：刻みへ丸める前に費用を確保

独立したUSD/JPY架空模型。equity1000000JPY、選んだ予算0.5％＝5000JPY、entry150.00、仮定SL149.60、pip.01、100000USD/lot、最小・刻み1000USD。正確な両側約定を仮定し、別途固定往復手数料300JPY、他費用なしとします。実際の最小tick・料金表ではありません。

距離.40JPY＝40pips。一単位の価格損失.40JPYなので費用前raw12500USD、切下げ12000USDは価格損失4800JPY。しかし別費用300を足すと5100で予算超過です。先に300を確保し4700/.40＝11750USDを許可刻みへ切下げると11000USD。価格4400＋費用300＝4700、未使用300。12000へ上げれば5100となるため使いません。

参考の4％証拠金を仮定すれば11000×150×.04＝66000JPY。これは必要証拠金で4700の損失計画や最大損失ではありません。日本の個人店頭FXの4％以上という規則も、実際の会社がより高い証拠金や別条件を要求しない保証ではありません。通常stopは正確な約定を保証せず、gapで予備額を超え得ます。

次の記録と照合

1. 現在equity・選んだ割合・stop距離・口座通貨pip価値を正確に残す。equityを千単位へ丸めず費用予備額を確保。
2. 構造/ATR等の基準を計画に明記し、単発の負けで恣意的変更しない。
3. provider仕様の最小・刻み・上限へ数量を切下げ。最小でも予算超なら見送り、または条件の合う仕様を検討。
4. 予算割合・金額、換算、数量と実約定損失を別に記録。全取引が同じドル額になることを要求しない。

pair別pip価値、二つの割合ルールとKellyの対数成長模型も、前提と費用を分けて学びます。日本の取扱登録とmarginを別確認し、net期待値へ進みます。