Marktmechanik
Scalping: kleine Bewegungen, echte Kosten und Orderminimum
Prüfe Scalping aus Fills und Gebühren statt Stilversprechen. Vergleiche separate Exitorders, Break-even, Jahreskosten und die tatsächlich ausgeführte Auswahl.
Handelsstrategien
496 deutschsprachige Artikel mit erklärten Annahmen, Diagrammen und Übungen. Internationale Mechanik und länderspezifische Regeln werden getrennt gekennzeichnet.
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Marktmechanik
Trend, Range und Breakout: Regeln, Priorität und Exposition
Vergleiche vollständige Regeln statt feste Stilvermutungen. Rechne Netto-Nullschwellen, widersprüchliche Signale und gemeinsame EUR/USD-Exposition.
Marktmechanik
Swing-Trading: offene Exposition, Preispfad und Finanzierung
Plane Mehrtagespositionen mit tatsächlichem Reviewbedarf. Gleiche Haltedauer kann andere Finanzierung bedeuten; gleicher Endkurs kann bereits geschlossene Trades verdecken.
Marktmechanik
Daytrading und Positionstrading: Zeit, Kosten und Größe
Vergleiche konkrete Haltepläne statt Stilklischees: Zeitfenster, Transaktionskosten, Finanzierung, gleiche Verlustbudgets und EUR-Kontobeträge.
Marktmechanik
Range-Trading: Breite, Preisweg und getrennte Kontaktphasen
Unterscheide extreme Spanne und Schlusskursstreuung. Zähle Kontaktphasen mit Rearming und rechne Range-Kosten aus tatsächlichen Ask-/Bid-Preisen.
Länderkontext: Deutschland
Martingale: Verdopplung, Kosten und endliche Kontokapazität
Rechne endliche Martingale-Zyklen vollständig: Einsatz, wechselnde Stops, Gebühren, Margin und definierte Wahrscheinlichkeiten. Viele Gewinnzyklen sind kein Vorteil.
Marktmechanik
Mean Reversion: Referenz, Datenfenster und Nettoergebnis
Definiere das Rückkehrobjekt und prüfe Fenster, ddof sowie Nullabweichung. Hohe Korrelation oder ein erreichtes bewegtes Mittel beweist keinen Gewinn.
Marktmechanik
News-Trading: Spread, Stop-Trigger und echte Ausführung
Prüfe synchrone Bid/Ask-Kurse, Spread-Mittelwerte und tatsächliche Füllungen. Rechne Stop- und Einstiegskosten ohne doppelte Spread-Abzüge.
Marktmechanik
Order Blocks: Zonenregeln, Retest und vollständige Stichprobe
Definiere Order Blocks aus Kursdaten statt vermuteten Bankorders. Prüfe volle Zone versus Körper, bestätigten Retest, Nettoausgänge und verschwundene Fälle.
Marktmechanik
Währungskorrelation: Daten, Exposure und Arbitrage trennen
Korrelation ersetzt keine Währungsbilanz. Prüfe gleiche Renditeperioden, signed Notionals, ausführbare Bid-/Ask-Kreise und verbleibendes Risiko.
Marktmechanik
Range-Trading: feste Grenzen, Entryzeit und Ablaufregel
Baue einen reproduzierbaren Range-Test mit eingefrorenen Grenzen, M15-Signal, Ask-Fill und getrennten Regeln für neue Entries und offene Positionen.
Marktmechanik
Ausstiegsstrategie: Mengen, Reihenfolge und Nettoergebnis
Plane Exit-Hierarchie, Teilmengen und Restorders. Rechne Break-even nach Gebühren und trenne gemeinsame Entries vom gesamten Prozess mit Positionslimit.
Marktmechanik
Day- oder Positionstrading: Kalender, Aufwand und Kosten
Prüfe konkrete Regeln gegen deinen Kalender. Vergleiche gleiche Volumina, Mindestgebühren, Fundingcutoffs und ausgelassene Signale statt Persönlichkeitstypen.
Marktmechanik
Trading-Edge prüfen: Kosten, Unsicherheit und Auswahl
Fixiere Hypothese und unangetastete Daten. Rechne Nettomittel, Standardfehler, abhängige Kopien und Gruppenanteile statt feste Tradezahlen als Beweis.
Marktmechanik
Positionsmanagement: Mengen, Updates und Ausführung
Definiere Änderungen vor dem Entry. Berechne Restmengen, gewichtete Teilgewinne, initiales R und Gesamtverlust nach zusätzlicher Tranche.
Marktmechanik
Setup-Checkliste: Belege, Planversion und echtes Geldrisiko
Prüfe Bedingungen statt Häkchenzahl: speichere Planversion, Beleg und Zeit. Rechne Lotschritte, Ausführungsreserve und EUR-Budget ohne Verlustgarantie.
Marktmechanik
Asymmetrische Trades: Erwartung, Geldgewicht und Wachstum
Trenne Zielabstand, realisierte Gewinne und Erwartung. Rechne Gebühren, große Verlustfills, verschiedene R-Beträge und Kapitalmultiplikatoren nach.
Marktmechanik
Carry Trade: Zinsen, Wechselkurs und Finanzierung trennen
Positive Zinsen garantieren keinen Carry-Gewinn. Rechne Anlage und Schuld getrennt, prüfe Wechselkurs, Kapitalisierung und vorzeitige Schließung.
Marktmechanik
AB=CD: passende Verhältnisse, Ausführung und Nettoergebnis
Gleiche Preisstrecken ergeben noch keine Strategie. Prüfe passende Fibonacci-Verhältnisse, verfügbare Wendepunkte und vollständige Nettoergebnisse.
Marktmechanik
Deep Crab: B-Grenze, Konvergenz und Ankerempfindlichkeit
Das Deep Crab hat ein tiefes B und D bei 1,618 XA. Prüfe strukturelle Grenzen getrennt von Toleranz, mehrere Projektionen und Ausführungsannahmen.
Marktmechanik
Nen Star: Implementierung, Projektion und Datenunsicherheit
Nen Star benötigt eine benannte Implementierung. Prüfe Projektionsanker, Skalen, Toleranzen, Pivotintervalle und Verfügbarkeit statt universeller Verhältnisbehauptung.
Marktmechanik
Kerzenmuster: Körper, Schatten und gemeinsame Labels prüfen
Kerzenformen beschreiben OHLC-Daten. Prüfe Körper und Schatten, unterschiedliche Zeitintervalle, Kontext und mehrere Labels auf derselben Kerze.
Marktmechanik
5-0-Muster: Reihenfolge, Verhältnisse und Ausführung prüfen
Wie du beim 5-0-Muster die Punktfolge, die halbe BC-Strecke und AB=CD getrennt prüfst. Mit EUR/USD-Rechnung und Grenzen eines Backtests.
Marktmechanik
News- und Chart-Trading: Information, Zeitpunkt und Test
Vergleiche konkrete News-/Chartregeln statt Persönlichkeitstypen. Prüfe Konsens, Revision, Vintage, M5-Schluss und doppelte Ereignisse mit derselben Minute.