Marktmechanik
Forex-Sitzungen: vier Zentren, datierte Fenster und die letzte Kontoprüfung
Sitzungsintervalle richtig vereinigen und Kontoexposition prüfen. Mit 36 Modellstunden über 23 Stunden Zeit und null Positionen bei noch aktiver Order.
Handelssessions & Marktzeiten
496 deutschsprachige Artikel mit erklärten Annahmen, Diagrammen und Übungen. Internationale Mechanik und länderspezifische Regeln werden getrennt gekennzeichnet.
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Marktmechanik
Londoner Devisensitzung: Uhrzeit, Datenfenster und Kosten richtig vergleichen
Londoner Aktivität nach Datum statt starrer UTC-Tabelle vergleichen. Mit doppelter Herbst-Uhrzeit, Randfällen im Datenfilter und EUR-Kostenmodell.
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New Yorker Devisensitzung: Ortszeit, US-Termine und Finanzierung
New Yorker Stunden nach Deutschland umrechnen: 23-Stunden-Kalenderfall, getrennte Veröffentlichungen und Auftrag-versus-Fill am Finanzierungsschnitt.
Marktmechanik
Geeignete Forex-Stunden wählen: Median, Mittelwert und machbarer Zeitplan
Kandidatenfenster mit derselben Messregel vergleichen. Mit gegensätzlicher Spread-Rangfolge, EUR/USD-Fill-Modell und datierten Cutoffs.
Marktmechanik
Forex am Wochenende: Restposition, Preisgap und getrennte Verträge
Warum ein eingefrorener Chart Risiko nicht einfriert. Mit 220-Pip-Verlustmodell, Teil-Fill/Storno und T+2-Finanzierung.
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London–New York: Überlappung, Sommerzeit und doppelte Beobachtungen
Die London–New York-Schnittmenge für Deutschland richtig datieren. Mit Median-Falle, doppelten Datensätzen und zeitgewichteter Spread-Messung.
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Tokio-Sitzung: Zeitfenster, Yen-Ergebnis und Marktgeografie
Tokio nach Berlin-Zeit einordnen: Land versus Stunde, USD/JPY-Kosten und Ergebnisumrechnung sowie getrennte BoJ-Termine und Intervention.
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Sydney-Sitzung: Quotes, Handelspausen und Tageszuordnung
Sydney nach Deutschland umrechnen: getrennte Quote-/Trading-Zeiten, Sitzungsjournal und ein nachvollziehbarer AUD/USD-Kostenvergleich.
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Tokio–London: Überlappung und die richtige Kerze an der Zeitgrenze
Tokio–London nach Datum vergleichen: abgeschlossene Kerzen, endexklusive Fenster und Bid/Ask-Kosten mit einem nachvollziehbaren Modell.
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London-Fixing16 Uhr: Benchmark, Median-Reihenfolge und Ausführungskosten
WMR-Referenzkurs und Retail-Fill unterscheiden. Mit Median-Gegenbeispiel, Slippage-Abgrenzung und tatsächlicher Datenverfügbarkeit.
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Trader-Zeitzone: Kalender, Ortswechsel und Verfügbarkeit
Quellzeit, Computerzeit und Brokerzeit getrennt halten. Mit Herbst-Doppelzeit und 90 freien Minuten, die keine durchgehende Stunde ergeben.
Marktmechanik
Forex-Liquidität: Uhrzeit, Zeitgewichtung und tatsächliche Kosten
Warum zwei Spread-Werte keine zwei gleichen Zeiträume sind. Mit Zeitgewichtung, Ask/Bid-Modell und getrennten Finanzierungs- und Handelszeiten.