Risiko extremer Verluste (Tail Risk)
Tail Risk betrifft seltene, schwerwiegende ungünstige Ergebnisse am Rand einer Verlustverteilung. Szenarien und statistische Tail-Kennzahlen beschreiben bestimmte Daten oder Modelle. Sie begrenzen nicht den maximal möglichen Verlust und decken unbekannte Ereignisse nicht automatisch ab.
Was bedeutet das?
Tail Risk betrifft seltene, schwerwiegende ungünstige Ergebnisse am Rand einer Verlustverteilung. Szenarien und statistische Tail-Kennzahlen beschreiben bestimmte Daten oder Modelle. Sie begrenzen nicht den maximal möglichen Verlust und decken unbekannte Ereignisse nicht automatisch ab.
Konkretes Beispiel
Hypothetisch verlieren 99 Szenarien höchstens 20 EUR und eines 500 EUR. Die normalen Fälle erklären die Schwere des letzten nicht.
Prüfe dein Verständnis
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Antwort und Erklärung anzeigen
Das Modell schließt andere oder größere Ereignisse nicht sicher aus.
Verwandte Begriffe
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Quellen und Vertiefung
Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.
Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.