Výpočet velikosti pozice
Position sizing určuje množství instrumentu z předem zvoleného peněžního rozpočtu ztráty a ztráty připadající na jednotku. Zohledněte vzdálenost a mechanismus výstupu, hodnotu cenového pohybu v měně účtu, poplatky a povolený krok. Dostatek marže je další kontrola, nikoli náhrada rozpočtu rizika. Jedno procento není povinné ani obecně bezpečné pravidlo.
Co to znamená?
Position sizing určuje množství instrumentu z předem zvoleného peněžního rozpočtu ztráty a ztráty připadající na jednotku. Zohledněte vzdálenost a mechanismus výstupu, hodnotu cenového pohybu v měně účtu, poplatky a povolený krok. Dostatek marže je další kontrola, nikoli náhrada rozpočtu rizika. Jedno procento není povinné ani obecně bezpečné pravidlo.
Konkrétní příklad
Původní rozpočet 100USD a ztráta 2,50USD na jednotku dovolují 40 jednotek. Při ztrátě 5USD na jednotku jde jen o 20. Nový samostatný model má rozpočet 1 000Kč, modelovanou ztrátu 50Kč na jednotku a pevný celkový poplatek 100Kč za celý obchod. Pro samotný cenový pohyb zbývá 900Kč: lze 18 celých jednotek a součet 18×50+100=1 000Kč. Bez započtení poplatku by 20 jednotek znamenalo 1 100Kč. Pevný poplatek se zde nenásobí počtem jednotek.
Kontrola marže ani stop-loss neodstraní riziko horšího plnění.
- Zbývá na cenu
- 900Kč – 1 000−100.
- Povolený celý počet
- 18 jednotek – 900/50.
- Chybných 20
- 1 100Kč – 20×50+100 překročí rozpočet.
Ověřte si, co jste se naučili
Přibližně 2 minut procvičování.
Zobrazit odpověď a vysvětlení
(1 000−100)/50=18, celkový modelovaný náklad 1 000Kč.
Související pojmy
Studium v praxi
Zdroje a další vysvětlení
Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.
Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.