MAE a MFE přidávají k výsledku informaci o největším nepříznivém a příznivém pohybu během otevřené pozice. Mohou pomoci připravit test jiného výstupu. Samy ale neukazují, jak by se pod jinými pravidly choval obchod, který původní stop dávno uzavřel. Nejprve zkontrolujte data, potom hypotézu.

Co přesně znamenají MAE a MFE

Zde zapisujeme MAE jako kladnou velikost ztrátového pohybu a MFE jako kladnou velikost příznivého pohybu; nebyl-li žádný příznivý pohyb, MFE je nula. Jiné reporty používají znaménka, pipy, peníze nebo počáteční riziko R. Uveďte konvenci, cenu, objem a interval. Konečný výsledek sám neobnoví průběh.

Pro pevný long na OTC forexu měřte proti skutečné vstupní ceně a příslušnému likvidačnímu Bid; pro short proti Ask. Jednostranný graf nemusí zachytit potřebnou cenu. Komise, financování, přepočet měny či částečné uzavření mohou oddělit cenový extrém od nejhoršího čistého peněžního stavu. Neznámé údaje označte jako neznámé, neodvozujte je z pozdější svíčky.

Průměr podílů není podíl součtů

Průměr obchodů versus podíl celkového MFEDvě fiktivní pevné pozice, stejné peněžní jednotky, bez nákladů nebo konverzí; MFE jen za jejich život.MODELOVÝ VÝPOČETA:8/1080%B:20/10020%Dvě agregace50% versus 25,45%
Průměr obchodů versus podíl celkového MFE. Dvě fiktivní pevné pozice, stejné peněžní jednotky, bez nákladů nebo konverzí; MFE jen za jejich život.

Stanovte vážení předem. Žádný poměr nedokazuje živě rozpoznatelný cenový vrchol.

A:8/10
80% – Výsledek 8, MFE10.
B:20/100
20% – Výsledek 20, MFE100.
Dvě agregace
50% versus 25,45% – (80+20)/2 versus 28/110×100.

Dvě fiktivní pevné pozice ve stejné peněžní jednotce, bez nákladů a konverzí, mají výsledky 8 a 20 a MFE10 a 100 během svého života. Jejich podíly jsou 80% a 20%; průměr s rovnými vahami je 50%. Součty dávají 28/110≈25,45%. V druhém výpočtu získává obchod B váhu 100/110, ne polovinu. Obě metody odpovídají jiné otázce; nevybírejte příznivější až podle výsledku.

Před porovnáním období určete vážení a postup pro nulové MFE. Nulový jmenovatel podíl nedefinuje; ztrátový výsledek při kladném MFE může dát záporný poměr. Žádný podíl nedokazuje, že bylo možné živě poznat maximum a vystoupit právě na něm.

Jednotlivý obchod a hranice jeho života

Zdrojový long EUR/USD vstupuje na 1,0850, stop má 1,0820. Cíl je plánované diskreční pravidlo, nikoli aktivní take-profit na 1,0890. Nejnižší Bid během obchodu 1,0830 dává MAE20 pipů, tedy dvě třetiny původních 30. Nejvyšší Bid 1,0905 dává MFE55 pipů; pozdější výstup 1,0890 realizuje 40 pipů. Capture 40/55≈72,73%. Při aktivním TP na 1,0890 by takový předvýstupní extrém vyžadoval vysvětlení pořadí a realizace.

Jedna pozice může odhalit nekonzistentní záznam, nikoli trvalou výhodu. Ani pevný požadavek 100 pozorování neřeší závislost obchodů, výběr období, pokrytí trhů a počet zkoušených pravidel. Minutová svíčka navíc může obsahovat extrém před vstupem nebo po výstupu; její high či low není automaticky přesný extrém života obchodu.

Jak připravit test jiného stop-lossu

Aktivní stop omezuje, které cesty ještě pozorujete jako otevřenou pozici. Ve výslovném modelu se stopem 20 pipů, souvislými kotacemi a plněním bez skluzu nemůže vítězná pozice zůstat otevřená přes nepříznivý pohyb 28 pipů. Prověřte časové hranice, stranu ceny, jednotky, přesuny stopu, náklady a realizaci. Neřešte rozpor automatickým rozšířením stopu.

Průměr 25 pipů pouze z vítězů neříká, kolik obchodů by jiný 20 pipový stop vyřadil z celé strategie. Vítězové jsou vybraná podskupina a původní stop cesty ořezává. Uchovejte i poražené a úplné cenové podklady. Násobek průměru 1,1 nebo 1,2 je hypotéza, nikoli záruka zachycení téměř všeho šumu.

Pro nový stop přepočítejte objem, náklady a povolený krok. Ve stejném lineárním peněžním rozpočtu širší stop zpravidla znamená menší množství. Porovnávejte kompletní novou strategii na oddělených datech, nikoli samotný obrázek vítězných průběhů. Očekávání závisí také na změně ztrátových obchodů.

MFE a návrh take-profitu

Druhý hypotetický vstup 1,1000 za života zaznamená Bid 1,0980 a 1,1050 a pak vystoupí 1,1040: MAE20,MFE50, zisk 40 pipů a capture 80%. Pozdější 1,1070 je mimo interval. Aktivní TP realizovaný při prvním dosažení 1,1040 by měření ukončil tam. Nízký poměr sám nedokazuje, že jiný výstup rozpozná vrchol včas.

Při změně objemu počítejte peněžní cestu zvlášť. V původní lineární ukázce nakoupíte 10 jednotek za 100, prodáte 9 za 110 a poslední za 120 bez nákladů a konverzí. Před částečným prodejem je nerealizováno 100; po něm realizovaných 90 a otevřených 10 stále dávají 100. Na 120 má zbytek 20 a součet 110. Cenové MFE20 vynásobené původními 10 jednotkami dá 200, což o 90 nadhodnotí tuto skutečně definovanou cestu.

Nový samostatný CZK model: pevný long 1 000EUR vstoupil 25,00. Úplná přidělená peněžní cesta má tři stavy: při vstupu cenový výsledek 0 a již započtený náklad 20Kč; při Bid 25,10 cenově 100, po tehdejším nákladu 20 čistě 80; při výstupu 25,08 cenově 80, po celkovém nákladu 40 čistě 40Kč. Hrubý capture 80/100=80%, čistý vůči nejvyššímu čistému stavu 40/80=50%. Nejde o jeden a týž poměr ani reálná ticková data. Změna definice nebo účtování nákladů změní metriku i bez změny výstupní ceny.

Nemáme ověřený obecný cíl 50–60% pro retail a 70–80% pro profesionály. Pevný cíl, ATR trailing či částečný výstup jsou různé kandidátní strategie. Uchovejte všechny zkoušené varianty a vyhodnoťte čistý výsledek, expozici a propady na nedotčeném úseku. Padesát obchodů neprokazuje kauzalitu nebo stálost rozdílu.

Kontrolní příklad konzistence

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Otázky před optimalizací, nikoli vykázané zlepšení
ZáznamCo vyřešit
Původní stop 20 pipů, vítězné MAE28Za souvislého běžného plnění neslučitelné; dohledat skutečné pravidlo a interval.
Aktivní TP30 pipů, předvýstupní MFE52Vysvětlit provedení či měření; teprve potom má 30/52≈57,6923% význam.
Nový výstupVýslovně definovat například polovinu na určené úrovni a trailing zbytku; porovnat s původní strategií.
ZávěrNeúplný příklad neurčuje nové win rate, R:R ani roční zisk. Změna výstupu je změnou strategie.

Kde měření získat a co mu chybí

Edgewonk uvádí roční předplatné; před nákupem zkontrolujte importy a cenová data, nikoli předpoklad, že samotný výpis obsahuje extrémy. Oficiální reporty MT5 a TradingView Strategy Report popisují exkurze během obchodu; u TradingView je příslušný sloupec v seznamu obchodů. Nejprve srovnejte několik individuálních záznamů s podklady. Přidané sloupce Excelu chybějící historii neobnoví a neexistuje zde doložený žebříček používání či pevný patnáctisekundový zápis.

Pět kroků prvního přezkumu

  1. Do deníku přidejte znaménka, jednotky, přesné časy a cenovou stranu. Odlište měření od odhadu.
  2. Získejte dostatečná Bid/Ask data pouze za život pozice a zaznamenejte změny množství i náklady.
  3. Vymezte období, počet a pokrytí; srovnejte rozdělení, medián a průměr vítězů i poražených.
  4. Zmrazte jednu kandidátní změnu a úplně ji vyhodnoťte na nových nebo nedotčených datech včetně nákladů a propadů.
  5. Uchovejte verze dat i pravidel. Čtvrtletní přezkum je možný postup, ne záruka včasného rozpoznání změny; navazuje práce se statistikami.