Postupná walk-forward analýza
EUR príklad nepočíta aprílový výsledok znova len preto, že apríl neskôr vstúpi do tréningu.
Čo to znamená?
Opakované vyberanie parametrov na skoršom okne a ich testovanie v nasledujúcom období; rozhranie sa postupne posúva dopredu. Výsledky mimo výberového okna sa kombinujú podľa vopred určených pravidiel nákladov a opakovanej optimalizácie. Postup nevylučuje preučenie a simulácia nie je testom živého účtu.
Konkrétny príklad
Pôvodný model vyberie parametre na januári až marci a testuje apríl. Potom ich vyberie na februári až apríli a testuje máj. Každý test používa parametre zvolené pred príslušným testom. Samostatný EUR prípad má po všetkých zadaných obchodných nákladoch aprílový test +100 EUR a májový −60. Bez externých tokov je začiatok 1 000 a koniec 1 040 EUR, teda 4 %. Keď aprílové dáta vstúpia do ďalšieho tréningu, aprílový zisk sa nepripíše do hodnotenia druhýkrát. Nesprávnych 100 +100 −60 = 140 EUR dubluje jeden výsledok. Ide o fiktívne pevné objemy, nie odporúčanú stratégiu alebo pozorovaný výkon.
Výsledky tréningu a testu potrebujú odlišné evidenčné stĺpce.
Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.
- Prvý krok
- Tréning január–marec; test apríl +100 – Parametre pred aprílom.
- Druhý krok
- Tréning február–apríl; test máj −60 – Aprílový výsledok sa nereplikuje.
- Spoločné hodnotenie
- +40 EUR; 1 000 → 1 040 – Dva neprekrývajúce sa testy.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 1 minúta.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
Každé testovacie obdobie sa započíta raz: 100−60 = 40.
Súvisiace pojmy
Štúdium v praxi
Zdroje a ďalšie vysvetlenia
- www.quantconnect.com — primárny zdroj alebo metóda
- scikit-learn.org — primárny zdroj alebo metóda
- www.metatrader5.com — primárny zdroj alebo metóda
Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.
Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.