Walk-forward-analyse

Walk-forward-analyse kiest herhaaldelijk parameters op een eerder gegevensvenster, test die op de daaropvolgende periode en schuift daarna door. De resultaten buiten het selectievenster worden samengevoegd volgens vooraf gekozen kosten- en heroptimalisatieregels. Deze procedure onderzoekt een werkwijze, maar elimineert overfitting niet en is geen test met een echte rekening.

Wat betekent dit?

Walk-forward-analyse kiest herhaaldelijk parameters op een eerder gegevensvenster, test die op de daaropvolgende periode en schuift daarna door. De resultaten buiten het selectievenster worden samengevoegd volgens vooraf gekozen kosten- en heroptimalisatieregels. Deze procedure onderzoekt een werkwijze, maar elimineert overfitting niet en is geen test met een echte rekening.

Concreet voorbeeld

Bronmodel: selecteer op januari–maart en test april; selecteer daarna op februari–april en test mei. Nieuw fictief EUR-model: selectieperiode één toont +100 EUR, apriltest −20 EUR; selectieperiode twee +80 EUR, meitest +10 EUR. Alleen de opeenvolgende testperioden leveren samen −10 EUR. Alle vier bedragen optellen tot +170 EUR vermengt selectie en test en telt overlappende selectiegegevens mee als nieuwe prestaties.

Selectie is geen extra testwinstFictieve EUR-resultaten met vaste rollende selectievensters.REKENVOORBEELDSelectie jan–mrt → test april+100 → −20 EURSelectie feb–apr → test mei+80 → +10 EURSamengevoegde tests−10 EUR
Selectie is geen extra testwinst. Fictieve EUR-resultaten met vaste rollende selectievensters.

Het relevante testsaldo is −10 EUR, niet de optelsom van training en test.

Selectie jan–mrt → test april
+100 → −20 EUR – Alleen −20 in testreeks.
Selectie feb–apr → test mei
+80 → +10 EUR – Alleen +10 in testreeks.
Samengevoegde tests
−10 EUR – Geen +170 EUR gecombineerde claim.

Test wat je hebt geleerd

Ongeveer 2 minuten oefenen.

Selectieresultaten +100 en +80 EUR; apriltest −20 en meitest +10 EUR. Welke reeks beoordeelt het gegeven buiten-selectieproces?

Antwoord en uitleg bekijken

Juist. De selectieperiodes zijn voor parameterkeuze, niet extra onafhankelijke testresultaten.

Verwante begrippen

Leren in de praktijk

Walk-forward: toets de procedure, labelhorizon en vermogensreeksBevries kalender, selectie en tie-break vóór OOS. Met gap-voorbeeld, WFE-grenzen, twee complete testjaren en een apart EUR-resettegenvoorbeeld.7 min →

Bronnen en verdere uitleg

Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.

De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.