ウォークフォワード分析

先行期間でパラメータを選び、その次の期間で試験する処理を繰り返し、区切りを時間順へ進める検証です。費用と再最適化の規則を固定して試験結果を集約します。過剰適合を完全に排除するわけでも実口座試験でもありません。

この用語の意味

元の例は1〜3月で選定して4月を試験、次に2〜4月で選定して5月を試験し、4月・5月の結果を集めます。追加で5月の結果を見て4月用の設定を選び直したら、4月は元の未見試験ではなくなります。4月が次の訓練に入ること自体と、未来情報を4月の選定へ戻すことは別です。

ウォークフォワード分析：定義と判定の違い. 訓練と試験の月を時間順に分ける例です。

元の月次窓を保持し、次回訓練への再利用と未来情報の逆流を区別します。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

練習の目安：約2分.

答えと解説を見る

正解です。各試験時点で利用可能だった情報を分けます。

出典へのリンクは、変更され得る全ての条件を閲覧のたびに再確認していることを意味しません。

数値例は仮定です。商品仕様や各国の制度は異なる場合があります。