Backtest: skúška pravidiel na historických údajoch

Backtest skúša pravidlá na minulých údajoch. Dôležité sú dostupnosť informácií, realistické vykonanie a oddelenie ladenej vzorky.

Čo to znamená?

Backtest simuluje rozhodovanie podľa určených pravidiel na historických údajoch. Každé rozhodnutie musí používať iba informácie, ktoré by boli v danom okamihu dostupné. Výsledok závisí aj od kvality dát, modelu vykonania, poplatkov a výberu testovaného obdobia. Ladeniu na minulosti môže vzniknúť preučenie. Ani správne vykonaný historický test nepreukazuje budúci zisk.

Konkrétny príklad

Pôvodný USD príklad: signál vznikne až po uzavretí baru na 100 USD; ďalšia obchodovateľná ask je 100,20 USD. Simulovaný nákup na predchádzajúcej uzatváracej cene 100 USD by podhodnotil vstupný náklad. Samostatný hypotetický EUR model: 50 jednotiek vstúpi za 40,10 EUR a vystúpi za 40,30 EUR. Cenový výsledok je 10 EUR; po samostatnej provízii 2 EUR zostáva 8 EUR. Nereálny vstup za už minulých 40 EUR by ukázal 13 EUR po poplatku, teda o 5 EUR viac.

Signál nie je spätne dostupný pokynHypotetických 50 jednotiek EUR nástroja; ceny už obsahujú model vykonania.MODELOVÝ VÝPOČETRealistický vstup40,10 EURPotvrdený výstup40,30 EURPo provízii8 EUR
Signál nie je spätne dostupný pokyn. Hypotetických 50 jednotiek EUR nástroja; ceny už obsahujú model vykonania.

Spätný vstup za 40 EUR by v tomto jednom obchode pridal neexistujúcich 5 EUR.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Realistický vstup
40,10 EUR – Cena dostupná až po vzniku signálu.
Potvrdený výstup
40,30 EUR – Cenový výsledok 10 EUR.
Po provízii
8 EUR – Provízia 2 EUR sa odpočíta raz.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 1 minúta.

Päťdesiat jednotiek sa skutočne kúpi za 40,10 EUR a predá za 40,30 EUR, provízia je spolu 2 EUR. Aký je modelový čistý výsledok?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

50 ×(40,30 −40,10) −2 =8 EUR. Používame vykonateľné ceny.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Ako testovať stratégiu na histórii: dáta, náklady a chronológiaZachované PLN nákladové modely a Ask/Bid diagram. Nový EUR príklad ukazuje, prečo rovnaké OHLC neurčí poradie SL a TP ani jediný výsledok.9 min →Backtest v MT4 a MT5: režimy, dáta a spoločný kapitálPokrytie minút oproti počtu tickov, indexovanie a UTC filter. Nový EUR príklad ukazuje, prečo sčítanie reportov nenahrádza test spoločného účtu.11 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.