Dimensionamento frazionale composto
Metodo che ricalcola il budget di rischio come percentuale del capitale corrente scelto, per esempio l’equity. Il budget cresce o diminuisce con quel capitale; il volume dipende anche dalla perdita per unità e dai vincoli dello strumento. Il metodo non rende positiva una strategia sfavorevole.
Di che cosa si tratta?
Metodo che ricalcola il budget di rischio come percentuale del capitale corrente scelto, per esempio l’equity. Il budget cresce o diminuisce con quel capitale; il volume dipende anche dalla perdita per unità e dai vincoli dello strumento. Il metodo non rende positiva una strategia sfavorevole.
Esempio concreto
Modello USD originario: equity 10.000 USD, rischio assegnato 1 % e perdita di 1 USD per unità consentono 100 unità prima dei vincoli. A 12.000 USD diventano 120. Controesempio EUR: equity 1.000, stesso 1 %, perdita assegnata 3 EUR per unità e passo intero. Dieci euro di budget consentono tre unità, con 9 EUR di perdita modellata. A equity 1.200 il budget 12 consente quattro unità; a 800 il budget 8 ne consente due. Sono ipotesi didattiche, non percentuali consigliate o limiti garantiti in presenza di slippage.
La frazione del capitale non elimina l’arrotondamento.
- Equity 800 EUR
- 2 unità – Budget 8; perdita modellata 6.
- Equity 1.000 EUR
- 3 unità – Budget 10; perdita modellata 9.
- Equity 1.200 EUR
- 4 unità – Budget 12; perdita modellata 12.
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Il passo intero richiede arrotondamento per difetto; gli altri 2 EUR non autorizzano un’unità frazionaria.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.