Dimensionamiento fraccional compuesto
Regla que recalcula el presupuesto de pérdida como proporción del equity actual. El importe aumenta tras ganancias y baja tras pérdidas; el volumen también depende de la pérdida supuesta por unidad y de sus restricciones. Capitalizar no transforma una estrategia de expectativa negativa en positiva.
¿Qué significa?
Regla que recalcula el presupuesto de pérdida como proporción del equity actual. El importe aumenta tras ganancias y baja tras pérdidas; el volumen también depende de la pérdida supuesta por unidad y de sus restricciones. Capitalizar no transforma una estrategia de expectativa negativa en positiva.
Ejemplo concreto
Modelo con presupuesto del 1 % y pérdida de 1 USD por unidad: 10.000 USD de equity permiten planear 100 unidades; 12.000 permiten 120, antes de restricciones. Si el equity baja a 9.000, son 90 unidades. Mantener 100 unidades en ese último estado ya no conserva el 1 %: supondría 1,111… %.
Porcentaje fijo no significa dinero fijo ni lotaje fijo. Tras una pérdida se reduce el importe bajo esta regla; el resultado de la señal es una cuestión separada.
- Equity 10.000 USD
- 100 unidades – 1 % / 1 USD por unidad
- Equity 12.000 USD
- 120 unidades – Misma regla
- Equity 9.000 USD
- 90 unidades – La cantidad baja tras la pérdida
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9.000 × 0,01 / 1 = 90, antes de pasos y mínimos.
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Aprender en contexto
Fuentes y ampliación
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Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.