Bileşik pozisyon boyutlandırma

Bileşik boyutlandırma güncel özkaynakla para bütçesini değiştirir; izinli adım nedeniyle bütçe ile gerçekleşecek model hacmi bire bir değildir.

Ne anlama gelir?

Sabit kesirli modelde seçilmiş risk yüzdesi güncel özkaynağa uygulanır; kazançtan sonra para bütçesi büyür, kayıptan sonra küçülür. Hacim ayrıca varsayılmış birim kayıp ve sözleşme sınırlarına bağlıdır. Bileşik ölçekleme negatif işlem beklentisini pozitif yapmaz; sabit lotla aynı yolu üretmez.

Somut örnek

Kaynak modelde özkaynağın %1’i ve birim başına 1 USD senaryo kaybı: 10.000 USD özkaynak 100 birim, 12.000 USD 120 birim verir; hacim kısıtlarından önce. Ayrı TRY modelinde birim başına tam 220 TRY kayıp, yalnız tam birimlere izin olsun. 200.000 TRY özkaynağın %1 bütçesi 2.000; en çok 9 birim ve 1.980 TRY model kaybı. Özkaynak ayrıca 180.000’e düşerse bütçe 1.800; en çok 8 birim ve 1.760 TRY.

Aynı yüzde, yeni taban ve yeni izinli hacimAyrı TRY modelinde tam birimler, birim başına 220 TRY fiyat kaybı; %1 seçilmiş kural, sıfır masraf ve tam gerçekleşme.VARSAYIMSAL HESAPLAMA200.000 TRY özkaynakBütçe 2.000 →9 birim180.000 TRY özkaynakBütçe 1.800 →8 birimEski 9 birimi kullanmak1.980 TRY; 180 TRY aşım
Aynı yüzde, yeni taban ve yeni izinli hacim. Ayrı TRY modelinde tam birimler, birim başına 220 TRY fiyat kaybı; %1 seçilmiş kural, sıfır masraf ve tam gerçekleşme.

Sabit yüzde, sabit para veya sabit hacim değildir. İzinli adımı da yeniden uygulayın.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

200.000 TRY özkaynak
Bütçe 2.000 →9 birim – Model kaybı 1.980 TRY.
180.000 TRY özkaynak
Bütçe 1.800 →8 birim – Model kaybı 1.760 TRY.
Eski 9 birimi kullanmak
1.980 TRY; 180 TRY aşım – Yeni tabandaki bütçeye sığmıyor.

Anladığınızı kontrol edin

Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.

Ayrı TRY modelinde özkaynak 180.000, seçilmiş bütçe %1, birim kayıp 220 TRY; yalnız tam birim, masraf yok. En büyük model hacim?

Yanıtı ve açıklamayı göster

1.800/220 =8,181818…; aşağı tam birim 8. Dokuzuncu birim 1.980 ile bütçeyi aşar.

İlgili kavramlar

Uygulamalı çalışma

Bileşik boyutlandırma ve sabit lot: bütçeyi, akımı ve tam yolu karşılaştırınSabit lot ile sermayenin seçilmiş yüzdesini aynı kurallarla kıyaslayın. Yıllık varsayım, işlem bazlı bileşik hesap ve TRY kademe/adım sıçramasını ayırın.10 dk →Trader için bileşik getiri: değişen taban ve para akımıKaynak kayıp/telafi hesaplarını yeniden kurun. Yeni TL modeliyle aynı TWR’nin, dönem arası para yatırmada neden ters işaretli nakit sonuç verebildiğini görün.7 dk →

Kaynaklar ve ek açıklamalar

Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.

Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.