Calculateur du risque cumulé des positions
Additionnez les scénarios de perte et comparez-les à votre budget sans supposer une protection par diversification.
Commencer par un exemple
Capital 10000 USD, hypothèse 3 %, pertes modélisées 100 et 75 USD : total 175 USD, soit 1,75 %, budget restant 125 USD.
Relier les étapes du calcul
Valeur du pip → taille de position → marge → risque du portefeuille. Vérifiez les valeurs lors du transfert et sur la page suivante. Une marge suffisante ne garantit pas une perte maximale.
Données de l’étape précédente
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Comment le calcul est-il effectué ?
Perte totale modélisée = montants des positions 1 à 8. Pourcentage = total / capital × 100 %. Budget = capital × limite % / 100. Disponible = budget − total ; un montant négatif indique un dépassement.
Exemple résolu
Capital 10000 USD et limite choisie de 3 % : budget 300 USD. Pertes prévues de 100 et 75 USD : total 175 USD, soit 1,75 %, et budget restant 125 USD. Ajouter une position de 150 USD donne 325 USD et dépasse le budget de 25 USD.
MetaQuotes : formules et monnaie du compte
Revenir à l’exercice de l’article →Obtenir et vérifier les données
Consultez la spécification du symbole et du type de compte exacts. Ces valeurs sont des exemples pédagogiques, pas des cours actuels ni des limites de risque recommandées.
Choisir une définition cohérente du capital
Solde, fonds propres (equity) et marge disponible répondent à des questions différentes. Pour le budget, choisissez délibérément solde ou equity et gardez définition et monnaie tout au long du plan. Pour la marge, saisissez l’equity actuelle et la garantie déjà utilisée ; ne remplacez pas l’equity par la marge disponible.
Exemple : Compte fictif : solde 5000 EUR, equity 4800 EUR du fait du résultat latent. L’hypothèse de 1 % donne un budget de 50 ou 48 EUR selon la base. Un versement ultérieur de 1000 EUR apporte de l’argent neuf ; il n’annule pas la perte de la transaction.
Le montant choisi ne prouve pas l’adéquation du produit ou du volume. Une marge disponible n’est pas nécessairement une somme retirable. Séparez flux externes et performance.
Vérifier budget et grille de volume
Le budget vient du capital choisi et du pourcentage supposé. Déduisez les frais fixes, puis divisez le reste par la perte prévue par lot. Ajustez au minimum plus un nombre entier de pas, sans dépasser le maximum ni le budget. Le pourcentage est votre hypothèse ; la spécification du symbole ne le détermine pas.
Exemple : Autre cas fictif en EUR : budget 100 EUR, frais fixes 2 EUR, perte 357 EUR/lot. Limite continue 98/357≈0,27451 lot. Minimum et pas 0,01 : 0,27 lot convient avec une perte totale de 98,39 EUR. À 0,28 lot, ce serait 101,96 EUR.
Un stop ordinaire ne garantit pas le budget. Si le minimum ne convient pas, vous n’êtes pas tenu d’arrondir vers le haut. La garantie de marge est vérifiée séparément.
Lire les unités avant de multiplier
Le sens direct exprime la monnaie du compte par unité de cotation : on multiplie. Le sens inverse exprime la cotation par unité de monnaie du compte : on divise. Inscrivez l’unité à côté du taux et conservez date et source pour un relevé réel. Renommer la monnaie ne convertit pas les montants saisis.
Exemple : Cas hypothétique : 50 USD à 1,25 USD/EUR donnent 40 EUR par conversion inverse. Le taux réciproque de 0,80 EUR/USD, en sens direct, donne aussi 40 EUR. Si résultat et compte sont déjà en EUR, le facteur est 1.
Un taux de référence ou d’exercice ne garantit ni conversion gratuite ni taux effectif. L’outil ne récupère pas automatiquement les cotations.
Réunir les positions sans confondre risque et marge
Additionnez jusqu’à huit pertes prévues dans la même monnaie du compte. Chaque montant doit intégrer les hypothèses de frais, sortie et glissement. Le budget conjoint utilise capital et pourcentage choisis. Un disponible négatif signifie dépassement, pas crédit nouveau ni autorisation d’ouvrir un ordre.
Exemple : Capital fictif de 10000 EUR et limite choisie de 3 % : budget 300 EUR. Pertes de 100 et 75 : total 175 EUR, disponible 125 EUR. Ajouter 150 EUR donne 325 EUR, soit 3,25 % du capital ; disponible −25 EUR.
Cette somme n’est ni perte maximale, ni VaR, ni calcul de corrélation. Une couverture supposée ne réduit pas automatiquement le montant ; un gap peut produire une perte supérieure aux scénarios consignés.
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Comprendre les notions
Une fiche pour l’ensemble du calcul
Après confirmation des étapes du pip au portefeuille, la fiche rassemble les hypothèses. Une modification ou un brouillon expiré invalide l’état précédent. Aucun enregistrement automatique.
Commencer par la valeur du pip →
Par exemple, exercice EUR/USD. Ce libellé ne sélectionne pas d’instrument. Jusqu’à 48 lettres, chiffres ou . _ : / ( ) -.
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