Calculateur gain/risque après coûts
Comparez gain visé et perte prévue nets des coûts, puis calculez le seuil d’équilibre du modèle.
Commencer par un exemple
Modèle indépendant en EUR : 0,10 lot, pip supposé 10 EUR/lot, stop 20 pips, objectif 40 pips, commission 7 EUR/lot et glissement 1 pip. Coûts 1,70 EUR, perte prévue 21,70 EUR, gain visé 38,30 EUR, ratio ≈1,765 et seuil ≈36,17 %. Aucun taux de conversion n’est déduit implicitement.
Relier les étapes du calcul
Valeur du pip → taille de position → marge → risque du portefeuille. Vérifiez les valeurs lors du transfert et sur la page suivante. Une marge suffisante ne garantit pas une perte maximale.
Données de l’étape précédente
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Comment le calcul est-il effectué ?
Coûts = lots × (commission par lot + glissement × pip par lot). Perte = stop × pip par lot × lots + coûts. Gain = objectif × pip par lot × lots − coûts. Ratio net = gain / perte. Taux d’équilibre = perte / (perte + gain) × 100 %, si le gain net visé est positif.
Exemple résolu
Stop de 20 pips, objectif de 40 pips, 0,10 lot et pip de 10 USD/lot : perte de 20 USD et gain de 40 USD avant frais. Commission de 7 USD/lot et glissement de 1 pip coûtent 1,70 USD. Après coûts : perte 21,70 USD, gain 38,30 USD, ratio ≈1,765 et taux d’équilibre 21,70/60 ≈36,17 %.
Obtenir et vérifier les données
Consultez la spécification du symbole et du type de compte exacts. Ces valeurs sont des exemples pédagogiques, pas des cours actuels ni des limites de risque recommandées.
Choisir le bon côté d’exécution
Dans gain/perte, entrée et sortie sont des exécutions réelles ou des hypothèses explicites. Position longue : sortie moins entrée ; courte : entrée moins sortie. Dans le modèle OTC habituel, on achète à l’Ask et vend au Bid. La différence comprend déjà le spread. Pour une distance en pips, divisez la variation de prix par le pip déclaré.
Exemple : Position longue fictive de 10000 EUR : entrée Ask à 1,1002 et sortie Bid à 1,1050. Résultat du prix : 48 USD. Conversion ultérieure supposée à 1,20 USD/EUR : 40 EUR avant frais séparés. Déduire à nouveau le spread initial compterait deux fois son effet.
Un stop est un niveau de déclenchement, pas une exécution confirmée. Pour une transaction future, les prix d’exécution restent des hypothèses ; vérifiez séparément volume restant et frais.
Revenir : Distance au stop-loss (pips) · Revenir : Distance au take-profit (pips) · Revenir : Glissement défavorable total (pips) ·
Distinguer le pip par lot du pip de la position
Définissez le pip en unités de prix, puis vérifiez point et tick minimal. Le nombre de décimales ne fixe pas la valeur monétaire. Le calculateur du pip utilise lots, contrat et pip ; les outils de taille, de coûts ou de gain/risque attendent le pip par lot entier, puis appliquent eux-mêmes le volume.
Exemple : Modèle EUR/USD : 100000 EUR/lot et pip de 0,0001 USD/EUR donnent 10 USD par pip de 1 lot. Au taux hypothétique de 1,25 USD/EUR : 8 EUR. Pour 0,10 lot, le pip de la position vaut 0,80 EUR. Le champ « pip pour 1 lot » attend 8, pas 0,80.
Une cotation à cinq décimales n’impose pas un pip de 0,00001. La plateforme peut distinguer les valeurs du tick pour gains et pertes ; vérifiez sens, monnaie et conditions avant d’extrapoler.
Du symbole à la quantité réelle
Consultez la spécification du symbole et du type de compte exacts. Dans MT5, distinguez taille du contrat, volume minimal, maximal et pas. Relevez les devises de base, de cotation et du compte. Une marque ou une appellation semblable ne prouve pas que deux contrats représentent la même quantité.
Exemple : Contrat hypothétique de 100000 EUR/lot et volume de 0,12 lot : 12000 EUR. Avec un contrat indépendant de 10000 EUR/lot, les mêmes 0,12 lot représentent 1200 EUR. Quantité et sensibilité au prix diffèrent d’un facteur dix malgré le même champ de lots.
Ces hypothèses contractuelles ne signifient pas qu’un CFD livre des devises. Le pas ne détermine ni minimum ni maximum. Un autre instrument peut exiger un multiplicateur différent.
Commission par lot, ouverture et clôture comprises
Lisez l’unité du tarif, sa monnaie, les deux côtés et les minima éventuels. Taille de position, gain/risque et comparaison de coûts utilisent une commission par lot entier pour l’aller-retour. Glissement et frais fixes, lorsqu’un champ existe, sont saisis séparément sans double comptage.
Exemple : Tarif fictif de 3,50 EUR par lot et côté : ouverture et clôture totalisent 7 EUR/lot. Pour 0,10 lot : 0,70 EUR. Avec pip supposé de 10 EUR/lot et glissement supplémentaire de 0,2 pip, total 0,90 EUR avant spread et financement.
Un minimum par transaction ou un palier ne devient pas proportionnel parce que vous saisissez un taux par lot. Vérifiez le coût du volume réel ; ne faites pas passer un minimum pour un tarif linéaire.
Lire les unités avant de multiplier
Le sens direct exprime la monnaie du compte par unité de cotation : on multiplie. Le sens inverse exprime la cotation par unité de monnaie du compte : on divise. Inscrivez l’unité à côté du taux et conservez date et source pour un relevé réel. Renommer la monnaie ne convertit pas les montants saisis.
Exemple : Cas hypothétique : 50 USD à 1,25 USD/EUR donnent 40 EUR par conversion inverse. Le taux réciproque de 0,80 EUR/USD, en sens direct, donne aussi 40 EUR. Si résultat et compte sont déjà en EUR, le facteur est 1.
Un taux de référence ou d’exercice ne garantit ni conversion gratuite ni taux effectif. L’outil ne récupère pas automatiquement les cotations.