Backtesting — geçmiş veriyle strateji testi
Geçmiş strateji testinde bilgi zamanı, fiyat kaynağı, ücret ve gerçekleşme aynı modele uymalıdır. Sonuç gelecekte kâr garantisi değildir.
Ne anlama gelir?
Backtesting, açık strateji kurallarını geçmiş veri üzerinde, her karar anında erişilebilir bilgiyi kullanarak değerlendirmektir. Veri kalitesi, spread, ücret ve gerçekleşme varsayımları sonucu değiştirir. Güçlü geçmiş sonuç aşırı uyumdan kaynaklanabilir; gelecekte kârlılığı kanıtlamaz.
Somut örnek
Kaynak varsayımında sinyal 100 USD kapanışta oluşur; giriş ancak sonraki 100,20 USD Ask fiyatında mümkündür. 100 USD gerçekleşme kaydetmek alış maliyetini düşük gösterir. Ayrı miktar/TRY uzantısı: 100 birim, varsayımsal çıkış 101 USD ve masraf sıfır olsun. Yanlış giriş 100 USD kazanç; izinli giriş 80 USD kazanç verir. Sabit 40 TRY/USD karşılıkları 4.000 ve 3.200 TRY; fark 800 TRY’dir.
Birim sayısıyla küçük gerçekleşme farkı büyür. Testin doğruluğu yalnız net kâr rakamıyla denetlenemez.
Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.
- Yanlış 100 USD giriş
- 100 USD kazanç – 4.000 TRY; sinyal fiyatı gerçekleşme sanıldı.
- İzinli 100,20 USD giriş
- 80 USD kazanç – 3.200 TRY; planın bilgi/emir sırası korundu.
- İyimserlik farkı
- 20 USD = 800 TRY – Yeni strateji avantajı değil, modelleme farkı.
Anladığınızı kontrol edin
Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.
Yanıtı ve açıklamayı göster
Doğru bilgi ve emir zamanı korunur. 100 birim, 101 USD varsayımsal çıkışta maliyetsiz 80 USD üretir.
İlgili kavramlar
Uygulamalı çalışma
Kaynaklar ve ek açıklamalar
Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.
Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.