バックテスト
バックテストは、明示した戦略ルールを過去のデータに適用し、各判断時点で利用できた情報だけで検証する作業です。
この用語の意味
バックテストは、明示した戦略ルールを過去のデータに適用し、各判断時点で利用できた情報だけで検証する作業です。データ品質、スプレッド、手数料、約定の仮定で結果は変わります。良い過去成績が過剰適合による場合もあり、将来の利益を保証しません。
具体例
元の架空例では100 USDの終値でシグナルが確定しても、次のAsk100.20 USDでしか買えないルールです。100 USDで買えたと記録すると取得価格を低く見積もります。追加の線形モデルとして数量10単位、決済101 USD、往復手数料合計2 USDを仮定すると、ルール通りの純損益は(101−100.20)×10−2=6 USD。誤って100 USDの約定なら8 USDとなり、2 USD過大です。他の費用やスリッページは別途で、実績ではありません。
価格だけでなく、その価格を使える時刻も検証条件です。
小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
- 条件通り100.20 USD
- 純損益6 USD – 8 USDの価格損益から2 USDを控除。
- 誤った100 USD
- 純損益8 USD – 取得価格の差で2 USD過大。
理解度を確認
練習の目安： 約1分.
答えと解説を見る
(101−100.20)×10−2=6 USD。シグナルの100ではなくモデルの約定価格を使います。
関連用語
練習問題
出典と補足資料
出典へのリンクは、変更され得る全ての条件を閲覧のたびに再確認していることを意味しません。
数値例は仮定です。商品仕様や各国の制度は異なる場合があります。