Backtesting (uji data historis)

Backtesting menguji aturan strategi pada data historis; waktu informasi, biaya dan asumsi eksekusi menentukan arti hasilnya.

Apa artinya?

Backtesting mengevaluasi aturan strategi yang eksplisit pada data historis, hanya memakai informasi yang tersedia pada setiap keputusan. Kualitas data, spread, biaya dan asumsi eksekusi memengaruhi hasil. Kinerja historis kuat dapat berasal dari overfitting dan tidak menetapkan keuntungan masa depan. Catat versi aturan dan data, waktu sinyal, aturan fill serta penyimpangan sebelum membandingkan hasil.

Contoh konkret

Contoh sumber hipotetis: sinyal terbentuk saat close 100 USD, tetapi aturan baru mengizinkan entry pada Ask berikutnya 100,20 USD. Mencatat fill 100 USD merendahkan harga beli yang diasumsikan. Model IDR terpisah: posisi long sudah dibuka pada Ask 16.002 sebelum bar Bid dengan O 16.000, H 16.012, L 15.990, C 16.004. Stop Bid 15.995 dan target Bid 16.010 aktif bersamaan. Asumsikan lintasan kontinu antartitik, tanpa gap, fill tepat pada sentuhan pertama, exit pertama membatalkan exit lain, tanpa order baru. Jalur O→H→L→C menyentuh target dahulu: (16.010−16.002)×1.000−biaya total 2.000 = +6.000 IDR, saldo akhir 20.006.000. Jalur O→L→H→C menyentuh stop dahulu: (15.995−16.002)×1.000−2.000 = −9.000 IDR, saldo akhir 19.991.000. OHLC sama tidak mengungkap urutan yang benar. Ini dua skenario buatan, bukan keluaran tester, probabilitas atau janji fill. Model linear 1.000 USD, laba/rugi dalam IDR; pokok USD tidak dipertukarkan. Saldo awal 20.000.000 IDR, seluruh fill diasumsikan penuh, spread sudah di dalam harga fill. Tidak ada pajak, biaya lain, konversi, setoran/penarikan, bunga, utang, perubahan margin atau penutupan paksa selain komponen yang disebut.

OHLC sama, urutan exit berbedaDua lintasan kontinu hipotetis dengan entry dan aturan exit identik. Angka harga dalam IDR per USD.PERHITUNGAN HIPOTETISData yang samaO 16.000 / H 16.012 / L15.990 / C 16.004O→H→L→CTarget dahulu → +6.000IDR bersihO→L→H→CStop dahulu → −9.000 IDRbersih
OHLC sama, urutan exit berbeda. Dua lintasan kontinu hipotetis dengan entry dan aturan exit identik. Angka harga dalam IDR per USD.

Nyatakan asumsi urutan dan fill sebelum membaca hasil; OHLC bukan rekaman seluruh lintasan.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Data yang sama
O 16.000 / H 16.012 / L 15.990 / C 16.004 – Entry Ask 16.002; stop 15.995; target 16.010.
O→H→L→C
Target dahulu → +6.000 IDR bersih – Saldo akhir 20.006.000; gerakan setelah exit diabaikan.
O→L→H→C
Stop dahulu → −9.000 IDR bersih – Saldo akhir 19.991.000; biaya total 2.000 pada masing-masing skenario.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

Dua lintasan dalam model memiliki OHLC sama tetapi urutan H/L berbeda. Berapa hasil bersihnya?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. Setelah exit pertama posisi ditutup; gerakan berikutnya tidak menghasilkan exit kedua.

Istilah terkait

Latihan praktis

Backtest strategi: aturan, data, biaya, dan batas kesimpulanUji aturan yang tersedia pada waktunya, rekonsiliasi Ask/Bid, dan hitung biaya pada semua transaksi. Hasil historis memerlukan evaluasi terpisah.9 menit →Backtesting MT4/MT5: data, waktu, biaya dan modal bersamaPeriksa tick asli, biaya, indeks CopyRates dan waktu tester. Model IDR menunjukkan mengapa dua laporan terpisah tidak menggantikan simulasi portofolio bersama.10 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.