Reversão à média
Propriedade de um modelo ou hipótese de estratégia em que desvios de uma variável escolhida face a uma referência tendem a diminuir. A variável pode ser preço, combinação de instrumentos ou resíduo. Distância de uma média móvel, isoladamente, não estabelece a propriedade nem o prazo de retorno.
O que significa?
Propriedade de um modelo ou hipótese de estratégia em que desvios de uma variável escolhida face a uma referência tendem a diminuir. A variável pode ser preço, combinação de instrumentos ou resíduo. Distância de uma média móvel, isoladamente, não estabelece a propriedade nem o prazo de retorno.
Exemplo concreto
No original, referência fixa de 100 USD e preço de 106 USD dão distância de 6 USD. Se a própria média subir até 106, o desvio desaparece sem o preço cair. Modelo independente: referência inicial 50 EUR e preço imóvel em 53 EUR; média atualizada em 53 elimina 3 EUR de desvio, sem criar movimento negociável de 3 EUR.
Distância zero não demonstra uma recuperação lucrativa.
- Preço
- 53 → 53 EUR – Inalterado
- Média
- 50 → 53 EUR – Referência sobe
- Desvio
- 3 → 0 EUR – Diminui sem queda de preço
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Preço menos referência passa de 3 a zero sem queda do preço.
Conceitos relacionados
Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.