Mean reversion

Penyimpangan dari rata-rata dapat menyusut karena rata-ratanya bergerak. Itu berbeda dari harga kembali dan laba posisi.

Apa artinya?

Mean reversion adalah sifat model atau asumsi strategi bahwa penyimpangan variabel tertentu dari level acuan cenderung mengecil. Variabelnya dapat berupa harga, spread atau residual model. Jarak dari moving average sendiri tidak membuktikan sifat tersebut atau waktu kembalinya. Tentukan variabel, acuan dan horizon sebelum mengujinya.

Contoh konkret

Model sumber memberi acuan tetap 100 USD dan harga 106 USD, selisih 6 USD. Jika acuannya justru bergerak ke 106 sementara harga tetap 106, penyimpangan hilang tanpa penurunan harga. Perluasan SMA3 memakai Close rekaan 94, 100, 106, 106, 106 USD. Pada bar ketiga harga 106 dan SMA 100; pada bar keempat SMA 104; pada bar kelima SMA 106. Deviasi menyusut 6→2→0, tetapi harga bar ketiga hingga kelima tetap 106. Posisi short satu unit yang diasumsikan masuk dan keluar tepat 106 menghasilkan perubahan harga nol sebelum biaya, bukan laba 6 USD. Tidak ada bar masa depan yang dipakai untuk menghitung SMA sebelumnya.

Deviasi hilang tanpa harga turunClose dan SMA3 dihitung berurutan dari lima angka rekaan. Tidak ada biaya, fill Bid/Ask atau pergerakan pasar aktual.PERHITUNGAN HIPOTETISBar 3Harga 106 · SMA 100 ·deviasi 6Bar 4Harga 106 · SMA 104 ·deviasi 2Bar 5Harga 106 · SMA 106 ·deviasi 0
Deviasi hilang tanpa harga turun. Close dan SMA3 dihitung berurutan dari lima angka rekaan. Tidak ada biaya, fill Bid/Ask atau pergerakan pasar aktual.

Pisahkan pergerakan harga, pergerakan acuan dan hasil posisi.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Bar 3
Harga 106 · SMA 100 · deviasi 6 – Tiga harga pertama 94, 100, 106.
Bar 4
Harga 106 · SMA 104 · deviasi 2 – Jendela 100, 106, 106.
Bar 5
Harga 106 · SMA 106 · deviasi 0 – Jendela 106, 106, 106.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

Pada Close 94,100,106,106,106 USD, SMA3 naik 100→104→106 dan deviasi turun 6→2→0. Apa yang terjadi pada harga bar ketiga hingga kelima?

Lihat jawaban dan penjelasan

Rotasi jendela mengganti 94 lalu 100 dengan 106. Deviasi nol tidak membuktikan harga turun.

Istilah terkait

Latihan praktis

Bollinger Bands lanjutan: %b, BandWidth, dan acuan squeezeHitung %b dan BandWidth, tetapkan jendela squeeze serta seri, dan pisahkan perubahan harga dari band. Contoh angka dan latihan tanpa janji arah kurs.9 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.