%b e BandWidth: localização, largura e referência separadas

%b mede localização do preço e BandWidth mede largura relativa do canal. Transformam desenhos em observações registáveis, não força de compradores ou probabilidade de lucro. Guarde numerador, denominador e instante antes de interpretar uma divergência entre linhas.

Mesma observação e construção

Use U para superior, L para inferior, M para meio e P para preço escolhido, aqui fecho. Os quatro pertencem à mesma observação e parâmetros. Forma tradicional usa SMA e σ da mesma janela, frequentemente 20/2 por defeito. Não equivale a canal ATR nem a extremos High/Low, e não certifica três regimes ou método reservado a profissionais.

Bandas móveis não garantem conter 95% dos preços. Média e dispersão descrevem entradas fornecidas, não distribuição do próximo retorno. A reprodução das bandas explica denominador populacional e mudança de multiplicador.

Duas fórmulas, dois denominadores

%b=(P −L)/(U −L). Na escala decimal, 0 é inferior, 1 superior e 0,5 meio num canal simétrico. Pode ficar abaixo 0 ou acima 1. O valor 0,75 significa 75% da distância pelo canal, não 75% de probabilidade nem retorno. Alguns ecrãs multiplicam 100; registe escala.

BandWidth=(U −L)/M, multiplicado 100 para percentagem. Denominador é meio, não inferior. Se U=L, %b divide por zero; se M=0, BandWidth também. Registe ausente e defina tratamento, não invente sinal zero. Fechos FX positivos tornam M positivo, mas não eliminam possibilidade de largura zero.

Squeeze exige histórico e regra de empate

Compare mesma série com parâmetros e frequência iguais. Menor largura em 120 barras é uma definição possível, que precisa dizer se inclui atual fechada ou só anteriores. 120 barras horárias não são seis meses. Estreito não determina direção, momento ou dimensão seguintes.

Mesma largura 0,5%, classificações opostas

Modelo original: posição histórica=100 ×(número anterior abaixo da atual +metade do número igual)/quantidade anterior. Exclua leitura atual; empates de meio peso são escolha didática, não padrão universal.

Atual 0,5%. Nove anteriores 0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4% dão posição 0%. Outra história 0,1/0,2/0,3 e seis 0,4% dá 100%. Filtro hipotético≤20% aceita primeira e rejeita segunda, com largura atual idêntica. História[0,5%, 0,5%, 0,6%]dá 100 ×(0+2/2)/3≈33,33%. Sem anteriores, não há classificação.

Calendário de anúncio pode ser outra condição de teste, mas não prova pouca participação nem compressão obrigatória. Inclua rupturas falhadas e persistentes. Entrada, execução, stop e alvo não são escolhidos automaticamente pela fórmula da banda.

Acompanhar banda é uma descrição

Bollinger nota que preço pode acompanhar uma banda durante tendência. Não implica que toda regra contra tendência perca em série. Contar cinco ou quinze fechos é parâmetro possível, não assinatura estatística certificada.

Se contar fechos acima da média ou de um limiar %b, defina quantidade, timeframe e momento confirmado antes de observar resultados. Recuo até SMA 20 não se torna entrada rentável por definição; um toque não localiza o ponto de viragem seguinte.

%b cai mesmo com preço parado

Três observações fornecidas A, B, A mantêm P 100. A tem L 90, M 100, U 110 e %b 0,50. B desloca bandas em 5:L 95, M 105, U 115; P 100 dá %b 0,25. Terceira regressa a A. Não reconstruímos bandas de uma história de fechos não fornecida.

Largura absoluta permanece 20, mas BandWidth 20/100=20% em A e 20/105≈19,05% em B. Referência mudou, preço não. Nem queda %b prova queda do instrumento, nem mesma largura absoluta fixa largura normalizada.

Exemplos de localização e largura

Três estados independentes EUR/USD, bandas simétricas, sem supor uma sequência histórica:

Estado	P / L / M / U	%b	BandWidth%
A	1,1020 /1,0960 /1,1000 /1,1040	0,75	0,7273%
B	1,1050 /1,0940 /1,1020 /1,1100	0,6875	1,4519%
C	1,1120 /1,0940 /1,1020 /1,1100	1,125	1,4519%

A tem largura 0,0080 e numerador 0,0060. B tem preço maior, mas %b menor porque bandas mudaram. C ultrapassa U e produz 1,125. Nenhum valor mede força compradora ou probabilidade de retorno futuro.

Outro exemplo preservado: P 1,1850, L 1,1900, U 1,2100 resulta %b −0,25. Com M 1,2000, largura percentual 100 × 0,0200/1,2000≈1,6667%. Valor negativo é localização fora, não perda 25% na conta.

Erros de leitura e seleção

Toque é observação, não resultado garantido. Mudança das fronteiras altera %b com preço igual ou maior. Largura pequena não demonstra que toda estratégia é sem oportunidade. Defaults não são ótimos: alterar k muda largura mesmo com preços idênticos.

Separe desenvolvimento de parâmetros de teste posterior e retenha casos falhados e custos. Não existe regra universal de crosses usarem 2,5 ou timeframes curtos 1,5. Defina antes o que comparação pretende medir.

Dispersão dos fechos não é True Range

Bandas tradicionais usam desvio de níveis de preço em janela. ATR usa High, Low e fecho anterior; sombras e gaps podem afetá-los de maneira diferente. Substituir σ por ATR muda construção, não só rótulo. Sinal conhecido apenas ao fecho não pode executar retroativamente a preço anterior da mesma vela.

Contraprova própria de EUR

Duas posições podem ter mesma %b 0,75 e BandWidth 1%, mas valores do pip 0,20 e 0,80 EUR. Sob stop escolhido 25 pips e execução exata sem custos, perdas planeadas 5 e 20 EUR. Normalização não eliminou exposição nem traduziu largura em risco comum.

São hipóteses independentes, sem recomendação de usar largura como stop. Registe volume e orçamento com o sinal; transformar preço em razão não transforma essa razão em retorno da conta.

Três ações reproduzíveis

1. Guarde P, L, M, U, fonte, timeframe, parâmetros e estado confirmado da mesma barra. Recalcule %b e BandWidth com denominadores certos.
2. Defina escala decimal/percentual, histórico excluindo ou incluindo atual, empates e tratamento de faltas/zero. Verifique exemplo 0,5% em duas histórias.
3. Se construir método, fixe entrada, saída, tamanho, custos e execução e teste período posterior. Inclua rupturas que regressam ao canal, sem escolher só capturas favoráveis.