Drawdown — queda a partir de um máximo

Descida de uma medida de capital escolhida desde um máximo anterior. Declarar saldo/equity, período e tratamento de depósitos e levantamentos. Não é necessariamente perda desde o capital inicial.

O que significa?

Descida de uma medida de capital escolhida desde um máximo anterior. Declarar saldo/equity, período e tratamento de depósitos e levantamentos. Não é necessariamente perda desde o capital inicial.

Exemplo concreto

Equity fictício 10 000 →11 000 →9 900 EUR sem fluxos externos. Drawdown 1 100 EUR, 10% do pico. Perda face ao inicial 100 EUR, 1%. Recuperar a 11 000 exige aproximadamente 11,11% desde 9 900, não 10%.

Bases diferentesModelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.EXEMPLO DE CÁLCULOPico →atual−10%Inicial →atual−1%Atual →pico+11,11%
Bases diferentes. Modelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.

Declarar a base.

Pico →atual
−10% – 1 100/11 000
Inicial →atual
−1% – 100/10 000
Atual →pico
+11,11% – 1 100/9 900

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Qual é o drawdown de 11 000 para 9 900 EUR?

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1 100/11 000=10%.

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Fontes e aprofundamento

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Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.