Drawdown (sụt giảm từ đỉnh)

Drawdown là mức giảm của thước đo vốn đã chọn so với đỉnh trước đó.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Drawdown là mức giảm của thước đo vốn đã chọn so với đỉnh trước đó. Phải nêu balance hay equity, khoảng quan sát và cách xử lý nạp/rút; so sánh các báo cáo khác phương pháp có thể gây hiểu nhầm.

Ví dụ cụ thể

Giữ nguồn giả định equity 10.000→11.000→9.900 USD, không dòng tiền: giảm từ đỉnh 1.100 USD hay 10%; so vốn ban đầu chỉ lỗ 1%. Để quay lại đỉnh, cần 1.100/9.900≈11,11%, không phải 10%. Nếu sau đáy nạp thêm 1.100 USD, số hiển thị về 11.000 nhưng khoản nạp không phải lợi nhuận phục hồi chiến lược.

Ba mẫu số, ba câu hỏiVí dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHGiảm từ đỉnh10%Lỗ từ vốn đầu1%Tăng cần phục hồi11,11%
Ba mẫu số, ba câu hỏi. Ví dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.

Tiền nạp có thể nâng số dư, nhưng không chứng minh chiến lược đã phục hồi.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Giảm từ đỉnh
10% – 1.100/11.000.
Lỗ từ vốn đầu
1% – 100/10.000.
Tăng cần phục hồi
11,11% – 1.100/9.900; không có nạp/rút.

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 1 phút.

Equity từ đỉnh 11.000 xuống 9.900, không dòng tiền. Cần tăng bao nhiêu để về đỉnh?

Xem đáp án và giải thích

(11.000/9.900−1)×100≈11,11%; mẫu số phục hồi nhỏ hơn.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

Maximum drawdown: thứ tự, dòng tiền và tần suất đoPhân biệt đỉnh trước/đáy sau, số dư với đơn vị đầu tư và MDD trong ngày. Bài tập 40% sụt giảm cần 66,67% tăng để hồi.9 phút →Quản lý rủi ro: khối lượng, cửa sổ và trạng thái tài khoảnĐịnh nghĩa cơ sở vốn, cửa sổ lỗ, lệnh thoát và phơi nhiễm chung; so mức lỗ đã đóng với equity đang mở.9 phút →

Nguồn và giải thích thêm

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.