Bollinger: %b, BandWidth en een squeeze definiëren

Gevorderd gebruik van Bollinger-banden begint met twee verschillende vragen: waar ligt de prijs binnen het kanaal en hoe breed is dat kanaal relatief? %b beantwoordt de eerste, BandWidth de tweede. Ze maken observaties toetsbaar, maar meten geen koopkracht of kans op winst. Een tag is nog steeds geen complete transactie.

Vier invoerwaarden uit hetzelfde moment

Noem bovenband U, onderband L, midden M en gekozen slotprijs P. Neem alle vier uit dezelfde observatie en instellingen. Traditionele banden gebruiken SMA en standaarddeviatie, vaak twintig/twee als defaults. Dat verschilt van een ATR-kanaal of hoogste-High/laagste-Low-kanaal, maar certificeert geen drie marktregimes of uitsluitend professionele methode.

De gebruikelijke boven- en onderafstand zijn twee standaarddeviaties van SMA 20. Rollende banden met bewegend midden garanderen geen 95% dekking van toekomstige of werkelijke koersen. Hun berekening beschrijft de aangeleverde sample; een aanraking legt de volgende prijs niet vast.

Twee formules, twee mogelijke nulnoemers

%b=(P−L)/(U−L). In decimale notatie is nul de onderband, één de bovenband en 0,5 het midden van een symmetrisch kanaal. Waarden onder nul of boven één zijn mogelijk. 0,75 betekent 75% van de kanaalafstand, niet 75% winstkans of rendement. Sommige schermen tonen dit maal honderd; noteer de conventie.

BandWidth=(U−L)/M, maal honderd voor percentage. De noemer is midden, niet onderband. Bij U=L is %b onbepaald; bij M=0 BandWidth. Bewaar een ontbrekende waarde en definieer testbeleid, in plaats van nul als signaal te verzinnen. Positieve FX-slots geven positief midden, maar nulbreedte blijft mogelijk.

Een squeeze vraagt een referentievenster

Een squeeze is relatief smalle band onder een expliciete referentieregel. Vergelijk dezelfde markt, frequentie en parameters. Bij een laagste-breedte-over 120 bars-regel moet duidelijk zijn of de actuele afgesloten bar meetelt. 120 uur-bars zijn geen zes kalendermaanden. Smal zegt niets gegarandeerd over volgende richting, timing of afstand.

Onze eigen relatieve-rangregel is 100×(aantal eerdere breedtes lager dan actueel + half aantal gelijke)/aantal eerdere breedtes. Actueel telt niet mee; dit halve-gelijke-beleid is een leskeuze, geen universeel platformalgoritme.

Houd actuele breedte 0,5%. Negen eerdere waarden 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4% geven rang 0%. Bij negen eerdere waarden 0,1; 0,2; 0,3 en zesmaal 0,4% wordt rang 100%. Een fictief filter rang ≤20% accepteert alleen de eerste historie bij exact dezelfde huidige breedte. Voor historie [0,5%; 0,5%; 0,6%] wordt 100×(0+2/2)/3≈33,33%. Zonder eerdere waarden bestaat geen classificatie.

Een geplande publicatie kan een extra testvoorwaarde zijn. Een kalender bewijst niet dat weinig deelnemers posities hebben of dat de breedte moet dalen. Bewaar terugkerende én doorlopende uitbraken. Entry, fills, stop en target vragen eigen definitie; de formule verplicht geen stop aan de overzijde van het midden.

Walking the band beschrijft een volgorde

John Bollinger noemt langs een band lopen tijdens een trend. Dat bewijst niet dat iedere tegentrendstrategie een verliesreeks moet krijgen. Vijf of vijftien slotkoersen is een mogelijke testparameter, geen universele statistische vingerafdruk. Leg telling, %b-grens, broninterval en bevestigingstijd vast vóór de uitkomsten. Een pullback naar SMA 20 is niet vanzelf een winstgevende entry.

%b verandert terwijl de prijs stilstaat

Drie onafhankelijke toegewezen observaties gaan A→B→A. P blijft honderd. A heeft L 90, M 100 en U 110: %b=(100−90)/20=0,50. B verschuift de drie banden vijf omhoog naar 95/105/115: %b=(100−95)/20=0,25. De derde observatie herhaalt A.

Absolute breedte blijft twintig, maar percentage-BandWidth verandert van 20/100=20% naar 20/105≈19,05%. De lijnen verbinden alleen de gegeven waarden, geen reconstructie uit ongekende eerdere slots. Lagere %b bewijst geen lagere prijs of zwakkere kopers; de referentie beweegt mee.

Drie EUR/USD-locaties en een apart EUR-risicomodel

Neem drie afzonderlijke afgesloten P/L/M/U-staten, geen opeenvolgende gereconstrueerde bars. A: 1,1020/1,0960/1,1000/1,1040. Breedte 0,0080, %b 0,75 en BandWidth≈0,7273%. B: 1,1050/1,0940/1,1020/1,1100. %b 0,6875 en BandWidth≈1,4519%. C: 1,1120/1,0940/1,1020/1,1100. %b 1,125 met dezelfde relatieve breedte als B.

B heeft hogere prijs dan A maar lagere %b doordat grenzen en noemer veranderen. C ligt boven U. Geen van die getallen meet toekomstige winstkans of kracht van kopers. Een tweede voorbeeld geeft P 1,1850, L 1,1900, M 1,2000 en U 1,2100: %b −0,25 en BandWidth≈1,6667%. Negatieve %b is geen negatieve kans.

Eigen fictieve EUR-controle: een ander product heeft P €50, L €48, M €50 en U €52. Dan %b 0,5 en BandWidth 8%. Twee traders nemen werkelijk Ask-entry €50,20 en geplande gewone Bid-stop €48,20 met €3 totale kosten. Tien eenheden geven €23 gepland verlies, dertig geven €63. Dezelfde indicatorlocatie en relatieve breedte bepalen geen gelijk kasrisico. Slechtere stopuitvoering kan beide bedragen overschrijden.

De vijf interpretatiefouten

1. Locatie als gegarandeerde steun, omkeer of voortzetting lezen.
2. Bewegende banden negeren: %b kan bij gelijke of hogere prijs dalen.
3. Smalte gelijkstellen aan geen winstgevende mogelijkheid voor iedere strategie.
4. Defaults twintig/twee als bewezen optimum beschouwen. Andere k verandert breedte, niet eerdere prijsobservaties.
5. Achteraf hertunen op alleen gunstige plaatjes. Scheid parameterkeuze van latere ongebruikte toetsdata en neem kosten/mislukkingen mee.

Slotspreiding is niet True Range

Traditionele banden nemen standaarddeviatie van prijsniveaus. ATR vlakt True Range uit High, Low en vorige Close af. Lange schaduwen en gaps kunnen de maten daarom anders beïnvloeden. ATR voor σ substitueren verandert de constructie. Een signaal dat definitief pas bij slot bestaat mag niet tegen een eerdere prijs uit dezelfde bar worden getest.

Van aflezing naar een toetsbare regel

1. Bewaar P, L, M, U, bron, interval en instellingen van hetzelfde afgesloten moment.
2. Reken beide formules met hun eigen noemer; noteer decimaal/procent en beleid voor ontbrekende waarden.
3. Leg historielengte, uitsluiting actuele waarde, gelijke waarden en drempel vast.
4. Toets volledige entry, exit, omvang, kosten en fills op latere ongebruikte data. Vergelijk de hele sample inclusief mislukte uitbraken.

Een strategie backtesten: data, kosten en tijdvolgorde controleren vertaalt de precieze aflezing naar een uitvoerbare test. Bollinger Bands: spreiding, venster en grenzen narekenen blijft de referentie voor de oorspronkelijke spreidingsberekening.