Bollinger avanzado: %b, BandWidth y squeeze reproducible

Ubicación y amplitud son preguntas distintas. Las bandas permiten registrar ambas con %b y BandWidth, pero no convierten un contacto en señal completa. Necesitas los precios de referencia, su denominador y el momento en que estaban disponibles para saber qué has medido.

Una observación completa

U es banda superior, L inferior, M central y P el precio seleccionado; aquí usamos cierre. Toma las cuatro cifras de la misma observación y ajustes. La construcción tradicional utiliza SMA y desviación típica, frecuentemente con valores por defecto 20/2. No certifica tres regímenes del mercado ni una técnica reservada a profesionales.

Las bandas móviles describen una muestra de niveles de precio, no una distribución independiente de retornos futuros. Dos desviaciones no garantizan que el 95 % de precios reales o velas quede dentro. El contacto superior o inferior tampoco determina el movimiento siguiente.

Dos fórmulas y sus ceros

%b = (P − L) / (U − L). En escala decimal, cero es L y uno U; 0,5 corresponde al centro de un canal simétrico. Puede quedar bajo cero o sobre uno. Una lectura 0,75 significa un 75 % de la distancia a través del canal, no rentabilidad del 75 % ni probabilidad de acierto. Algunas pantallas multiplican por cien: registra la convención.

BandWidth = (U − L) / M; multiplicas por cien si muestras porcentaje. Su denominador es M, no L. Con U = L, %b no está definido; con M = 0, tampoco BandWidth. Registra dato ausente y una regla de tratamiento, sin inventar una señal cero. En divisas con precios positivos la media será positiva, pero aún puede haber ancho nulo.

Squeeze respecto a qué historia

Un squeeze describe bandas relativamente estrechas bajo una referencia concreta. Mantén instrumento, frecuencia y parámetros. Una regla de mínimo ancho en 120 barras debe decir si incluye la barra cerrada actual o solo anteriores; 120 horas no son seis meses naturales. La estrechez no determina momento, dirección o distancia de expansión.

Modelo histórico hipotético: posición = 100 × (número de anchos anteriores menores que el actual + mitad del número de iguales) / cantidad anterior. Excluye el actual de la historia. Es una convención elegida para el ejercicio, no estándar universal del indicador.

Mantén ancho actual en 0,5 %. Con nueve anteriores 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 y 1,4 %, la posición es 0 %. Con nueve anteriores 0,1; 0,2; 0,3 y seis valores de 0,4 %, es 100 %. Un filtro hipotético de posición ≤ 20 % acepta la primera historia y rechaza la segunda, aunque el ancho actual coincida.

Con anteriores [0,5 %; 0,5 %; 0,6 %], los dos empates cuentan a mitad: 100 × (0 + 2/2) / 3 ≈ 33,33 %. Sin observaciones anteriores no existe clasificación. Fija longitud, empates y corte antes de evaluar; el resultado no pronostica una ruptura ejecutable ni su rentabilidad.

Continuación y calendario requieren reglas

Puedes registrar un anuncio previsto como condición adicional. El calendario no demuestra que pocos participantes tengan posiciones ni que el ancho deba comprimirse. Incluye rupturas que vuelven dentro y movimientos sostenidos. Entrada, ejecución, stop y objetivo necesitan definiciones; la fórmula no obliga a situar un stop al otro lado de la media.

Recorrer una banda durante una tendencia, o walking the band, describe una secuencia observada. Cinco o quince cierres son parámetros posibles de una prueba, no una huella estadística demostrada ni garantía de continuidad. Tampoco obligan a que toda estrategia contraria pierda. Define umbral %b, número de observaciones, marco y confirmación; un retroceso a SMA 20 no es automáticamente una entrada rentable.

%b baja aunque el precio no se mueva

Especifica P = 100 constante. En A, L = 90, M = 100 y U = 110: %b = 10/20 = 0,50. En B, L = 95, M = 105 y U = 115: %b = 5/20 = 0,25. Una tercera observación vuelve a A. El precio nunca cambió; se desplazó la referencia. No son bandas reconstruidas de una historia de cierres no aportada.

El ancho absoluto sigue en veinte, pero BandWidth porcentual pasa de 100 × 20/100 = 20 % a 100 × 20/105 ≈ 19,05 %. Su denominador también importa. Interpretar la caída de %b como pérdida del 25 % del instrumento confundiría ubicación con retorno.

Tres estados EUR/USD independientes

Estas observaciones hipotéticas especifican bandas simétricas y precio; no constituyen barras consecutivas de una serie reconstruida. A: P 1,1020, L 1,0960, M 1,1000, U 1,1040. El ancho es 0,0080; %b = 0,0060/0,0080 = 0,75 y BandWidth ≈ 0,7273 %.

B: P 1,1050, L 1,0940, M 1,1020, U 1,1100. El ancho 0,0160 produce %b = 0,6875 y BandWidth ≈ 1,4519 %. El precio es mayor que en A pero %b menor, porque cambiaron las bandas. C mantiene las bandas de B y usa P 1,1120: %b = 1,125, exterior superior, con idéntico BandWidth. Ninguna cifra asigna una probabilidad futura.

Una divergencia de %b en un máximo posterior significa ubicación normalizada diferente. No mide por sí sola debilitamiento de compradores; cambian límites y denominador. Conserva los valores subyacentes y trata una regla de divergencia como hipótesis que comprobar.

Errores de interpretación

Un contacto no garantiza soporte, resistencia o giro. Ancho estrecho no demuestra que ninguna estrategia pueda ganar. Ajustes 20/2 no son óptimos universales ni existe obligación de usar 2,5 en cruces o 1,5 en marcos cortos. Cambiar k modifica ancho con los mismos datos: registra la configuración antes de comparar capturas.

Separa selección de parámetros y evaluación posterior. No elimines rupturas fallidas ni costes del backtest. Una figura favorable puede describir un caso, pero no sustituye la muestra completa ni demuestra un beneficio ejecutable.

Dispersión y True Range no son equivalentes

Las bandas tradicionales usan desviación de niveles seleccionados. ATR procesa máximo, mínimo y cierre anterior: huecos o mechas pueden afectarlos de formas distintas. Sustituir σ por ATR cambia la construcción. Distingue también valores vivos y confirmados: una señal conocida solo al cierre no se puede probar entrando a un precio anterior de la misma barra.

Diagnóstico adicional de unidades: con las bandas de A del modelo de P = 100, multiplica P, L, M y U por diez. Obtienes 1.000, 900, 1.000 y 1.100; %b sigue 0,50 y BandWidth 20 %. El ancho absoluto pasa a doscientas unidades. Si tus cocientes cambian por esa reexpresión común, revisa fórmula y escala.

Tres tareas antes de estudiar una operación

1. Guarda P, L, M y U de una misma barra cerrada con fuente, marco y ajustes. Calcula por separado %b con denominador U − L y BandWidth con M, registrando escala decimal o porcentual; verifica qué ocurre con ceros y datos ausentes.
2. Define la comparación histórica antes de ver resultados: longitud previa, exclusión del actual, empates y corte. Repite las dos historias de ancho 0,5 % y el ejemplo de empates para comprobar que la clasificación depende de la referencia, sin atribuirle dirección futura.
3. Convierte tu condición en un método con entrada, invalidación, salida, volumen, costes y ejecución, y evalúa datos posteriores sin reajuste. Conserva fallos y anota cuándo estuvo disponible la señal; compara el conjunto completo en vez de seleccionar solo recorridos favorables junto a una banda.