Bollinger avancé : %b peut baisser sans baisse du prix

Pour dépasser l’impression visuelle, enregistrer deux quantités différentes : %b pour la position du prix et Band Width pour la largeur relative du canal. Ni l’une ni l’autre ne mesure directement une force acheteuse ou une chance de gain. Leurs numérateurs et dénominateurs permettent de comprendre un changement que le seul prix n’explique pas.

Utiliser les mêmes observations et réglages

Noter U, L et M pour bandes haute, basse et milieu, P pour la clôture sélectionnée, à la même heure avec les mêmes paramètres. Les bandes traditionnelles utilisent SMA et écart-type, souvent 20/2 par défaut. Elles diffèrent d’un canal ATR ou d’extrêmes High/Low. Cette construction ne certifie pas trois régimes de marché ni une méthode réservée aux professionnels.

Deuxσ ne fournissent pas 95 % de couverture future. Une bande mobile résume un échantillon choisi. Un contact, même accompagné d’un seuil ADX, ne démontre pas une inversion, une continuation ou une exécution rentable. Bandes de Bollinger : reproduire le calcul avant d’interpréter un contact explique comment reproduire la construction.

Deux formules, deux dénominateurs

%b =(P−L)/(U−L). Dans notre convention décimale,0 représente L,1 représente U et 0,5 le centre d’un canal symétrique. Des valeurs négatives ou supérieures à 1 sont possibles. Certains écrans multiplient par 100 : 0,75 décrit 75 % de la distance dans le canal, pas 75 % de chance ni un rendement 75 %.

Band Width =(U−L)/M ; multiplier par 100 pour le présenter enpourcent. Le dénominateur est M, pas L. Si U=L, %b n’est pas défini par cette formule ; si M=0, Band Width ne l’est pas. Enregistrer une valeur manquante et une règle de traitement au lieu d’inventer un zéro exploitable. Des prix FX positifs n’éliminent pas le cas de largeur nulle.

Un squeeze nécessite un historique précisément choisi

Une règle du plus faible Band Width sur 120 bougies doit préciser si la bougie courante fermée est incluse ou si seules les précédentes servent de référence. Cent vingt heures ne représentent pas six mois calendaires. Un calendrier d’annonce ne prouve ni faible nombre de positions ni compression obligatoire. Garder aussi les fausses sorties et les retours dans le canal.

Modèle source original : rang =100 ×(nombre de largeurs antérieures strictement inférieures + moitié du nombre égal)/nombre antérieur. La lecture courante est exclue. C’est une convention d’égalité choisie pour l’exercice. À largeur courante 0,5 %, neuf antérieures 0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4 % donnent rang 0 %. Avec 0,1/0,2/0,3 et six 0,4 %, le rang est 100 %. Un filtre hypothétique≤20 % accepte le premier historique et rejette le second malgré la même largeur courante.

Avec antérieures 0,5/0,5/0,6 %, le rang vaut 100 ×(0+2/2)/3≈33,33 %. Sans historique, aucune classification. Fixer longueur, égalités et seuil avant l’évaluation ; cette lecture relative ne prédit ni direction ni rentabilité.

Longer une bande est une observation

John Bollinger décrit des prix pouvant longer une bande pendant une tendance. Cela ne démontre pas que chaque stratégie contraire enchaîne les pertes. Un compte de cinq ou quinze clôtures, un seuil%b ou un repli vers SMA 20 sont des paramètres possibles, pas des signatures statistiques universelles. Écrire condition, unité de temps et moment où l’information devient disponible.

Le prix reste 100, sa référence change

Prix inchangé, %b différent

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

En A, (100−90)/20 =0,50 ; en B, (100−95)/20 =0,25. La baisse de%b n’est pas une baisse 25 % de P. Même la largeur normalisée change : 20/100 =20 % contre 20/105≈19,05 %, malgré une largeur absolue 20 identique. Les lignes relient des observations fournies, pas des bandes calculées à chaque bougie d’une série non spécifiée.

Trois observations EUR/USD indépendantes

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Dans A, numérateur 0,0060 et largeur 0,0080 donnent 0,75. Bprésente un prix plus haut mais un%b plus bas, car les références changent. C dépasse U et dépasse 1. Autre exemple source FAQ : P 1,1850, L1,1900, U1,2100, M1,2000 donnent%b−0,25 et Band Width 1,6667 %. Ces lignes ne prétendent pas provenir d’un historique reconstruit ni mesurer une force des acheteurs.

Ajout EUR indépendant : prix de part 50 EUR, L48/M50/U52 donne%b 0,5. Si les bandes deviennent L49/M51/U53 avec P 50 EUR inchangé, %b 0,25 mais aucun résultat de prix sur une part achetée et vendue 50 EUR, hors frais. Le pourcentage normalisé ne remplace donc pas des fills pour calculer un gain EUR.

Cinq erreurs à isoler

• Confondre position relative et issue future.
• Attribuer toute baisse%b à une baisse de P.
• Déduire d’un canal étroit qu’aucune méthode ne peut gagner ou perdre.
• Prendre 20/2 pour un optimum démontré de toutes les paires.
• Retoucher paramètres après avoir observé les résultats favorables.

Une divergence normalisée peut être définie comme hypothèse, mais ne prouve pas à elle seule un affaiblissement des achats. Conserver les valeurs sous-jacentes est plus vérifiable qu’un qualificatif.

Dispersion des clôtures et True Range restent différents

σ disperse des niveaux de prix dans une fenêtre ; ATR utilise High/Low et C précédent. Ombres et gaps peuvent les affecter différemment. Substituer ATR change la construction. Une lecture de clôture confirmée ne peut pas être testée comme si elle était connue plus tôt dans cette même bougie.

Une ligne de journal reproductible

Enregistrer P/L/M/U, source, heure et réglages ; calculer séparément les deux mesures et leur échelle. Préciser la référence historique, le traitement des égalités et des valeurs manquantes. Backtester une stratégie : prix, coûts et fuites de données permet de passer ensuite à une méthode complète avec entrée, sortie, volume, coûts et fills sur données nouvelles. Aucun seuil ne remplace ces étapes.