Pokročilá práce s Bollingerovými pásmy začíná dvěma různými veličinami. %b popisuje polohu ceny, BandWidth relativní šířku. Umožňují zaznamenat testovatelná pozorování, ale neměří přímo sílu kupujících nebo pravděpodobnost zisku. Výsledek neodvozujte z pouhého dotyku.

Stejné pozorování, různé otázky

Označme horní pásmo U, dolní L, střed M a zvolenou cenu P, zde Close. Všechny hodnoty vezměte ze stejného pozorování a nastavení. Tradiční konstrukce používá SMA a směrodatnou odchylku, běžně 20/2. Nejde o stejné vstupy jako ATR kanál nebo oknové maximum a minimum. Samotná konstrukce nepotvrzuje tři režimy trhu ani metodu vyhrazenou profesionálům.

U standardního 20/2 je střed SMA 20, horní střed+2σ a dolní střed−2σ stejných dvaceti cen. Šířka dělená středem je BandWidth, vzdálenost P od dolní čáry dělená šířkou je %b. Klouzavý střed a rozptyl neznamenají pevné 95% statistické pokrytí skutečných cen nebo budoucích svíček.

Dva jmenovatele a jejich nuly

%b=(P−L)/(U−L). V desetinné konvenci je 0 dolní pásmo, 1 horní a 0,5 střed symetrického kanálu. Hodnoty pod 0 a nad 1 jsou dovolené. 0,75 znamená tři čtvrtiny vzdálenosti kanálem, nikoli 75% pravděpodobnost nebo výnos ceny. Některá zobrazení násobí stem; konvenci uložte.

BandWidth=(U−L)/M, při procentním zápisu krát 100. Jmenovatel je střed, nikoli L. Při U=L nemá %b hodnotu; při M=0 ji nemá BandWidth. Zapište chybějící údaj a pravidlo jeho zpracování místo vymyšleného nulového signálu. Kladné FX ceny dávají kladný střed, avšak nulovou šířku musíte stále ošetřit.

Squeeze je relativní vůči určené historii

Úzká pásma vyžadují konkrétní referenci stejného instrumentu, frekvence a parametrů. U minima za 120 svíček určete, zda zahrnuje současnou dokončenou svíčku, nebo jen dřívější. 120 hodinových svíček není šest kalendářních měsíců. Úzkost sama neudává čas, směr ani délku příštího pohybu.

Původní vlastní model pořadí používá 100×(počet dřívějších šířek pod aktuální+polovina počtu shod)/počet dřívějších. Aktuální údaj do historie nepatří. Poloviční váha shod je zvolená konvence cvičení, ne univerzální standard.

Aktuální BandWidth ponechte 0,5 %. První historie má devět hodnot 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 %. Výsledná pozice je 0 %. Druhá má 0,1; 0,2; 0,3 a šestkrát 0,4 %, tedy pozici 100 %. Filtr pozice nejvýše 20 % první přijme a druhou odmítne při naprosto stejné současné šířce. Při historii 0,5; 0,5; 0,6 % dávají shody 100×(0+2/2)/3≈33,33 %. Bez dřívějších údajů klasifikace neexistuje.

Kalendářní oznámení můžete zaznamenat jako další testovanou podmínku, ale neprokazuje malý počet držených pozic či nutné zúžení. Uchovejte průrazy vracející se dovnitř i pokračující pohyby. Vstup, plnění, stop a cíl vyžadují vlastní definice; pásma nevybírají povinnou stranu stopu vůči středu.

Pohyb podél pásma a pohyblivá reference

John Bollinger popisuje postup ceny podél pásma během trendu. Není to pravidlo, podle kterého každý protitrendový obchod musí skončit ztrátou. Pět nebo patnáct Close je případný testovací parametr, ne statistický otisk a garance pokračování. Zvolte počet, práh %b, interval a čas potvrzení před výsledky. Návrat k SMA 20 není automaticky ziskovým vstupem.

Nižší %b nemusí znamenat levnější cenu

Změna %b při stejné ceněV A jsou L=90, M=100, U=110 a P=100, tedy %b=0,50. V B se pásma posunou o 5 na 95/105/115, P zůstává 100 a %b=0,25. Třetí pozorování vrací A. Čáry spojují zadané stavy, ne pásma dopočítaná z neznámé historie.Cena stojí, pásma posouvají její referenci90100110ABAP = 100 v každém pozorováníA: (100 − 90)/20 = 0,50B: (100 − 95)/20 = 0,25Nižší %b nevyžaduje pokles ceny.
Cena stojí, reference se mění. Původní tři přidělené stavy A/B/A se stálou P=100, přesná geometrie zachovaná.

%b klesne 0,50→0,25 bez poklesu P. Relativní šířka klesá 20→19,05 % i při stejné absolutní šířce 20.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

A
L=90; M=100; U=110; P=100 – %b=0,50; BandWidth 20 %.
B
L=95; M=105; U=115; P=100 – %b=0,25; BandWidth≈19,05 %.

Původní tři stavy drží P=100. V A jsou L/M/U=90/100/110 a %b=0,50. V B jsou 95/105/115 a %b=0,25. Třetí vrací A. Spojnice ukazují zadaná symetrická pásma, nikoli výpočet z neznámých minulých Close. BandWidth se zároveň mění z 20/100=20 % na 20/105≈19,05 %, přestože absolutní šířka zůstala 20. Změnila se reference, nikoli samotná cena.

Původní cenové výpočty

Následující hypotetické EUR/USD řádky jsou nezávislé dokončené stavy, ne navazující rekonstruovaná historie. Pásma jsou symetrická kolem M. Jejich neznámou historii nedoplňujeme a výpočty neoznačujeme silou kupujících.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

StavPLMU%bBandWidth %
A1,10201,09601,10001,10400,750,7273
B1,10501,09401,10201,11000,68751,4519
C1,11201,09401,10201,11001,1251,4519

A má šířku 0,0080: 0,0060/0,0080=0,75 a BandWidth 100×0,0080/1,1000. B má vyšší cenu a nižší %b, protože se změnily i hranice. C přesahuje U, proto %b>1. Další původní stav P=1,1850, L=1,1900, U=1,2100 dává %b=−0,25; při M=1,2000 je BandWidth≈1,6667 %. Žádná hodnota není pravděpodobností budoucího výnosu. Nižší %b při pozdějším cenovém vrcholu není důkaz slábnoucí nákupní síly či obratu.

Nový korunový model vlastní reference

Samostatný hypotetický EUR/CZK stav má L=24,99, M=P=25,00 a U=25,01 Kč za EUR. BandWidth=100×0,02/25=0,08 %, %b=0,5. Čtyři předchozí šířky jsou 0,10; 0,20; 0,30; 0,40 %. Podle uvedené konvence žádná není menší či shodná: historická pozice 0 %.

Připočtete-li omylem aktuálních 0,08 % do vlastní reference, vznikne jedna shoda a pět hodnot. Výsledek je 100×0,5/5=10 %. Vlastní hypotetický filtr pozice nejvýše 5 % tak správný výpočet přijme, změněná reference odmítne. Rozdíl nezpůsobil trh, ale porušení definice okna. Při zahrnutí sebe sama má jedinečné nové minimum s m staršími údaji dolní pořadí 100×0,5/(m+1), ne nulu.

Jde o izolované zadané šířky, nikoli nové OHLC, skutečnou korunovou kotaci nebo prokázané obchodní nastavení. Pravidlo záměrně zahrnující současnou hodnotu by bylo jinou variantou, ne samo o sobě zakázaným výpočtem. Musí být uvedené a nesmí se tvářit jako reference pouze z minulosti.

Záměny, které změní interpretaci

  • Dotyk není zaručená podpora, odpor, obrat ani pokračování.
  • Poloha %b může klesnout při stejné nebo vyšší ceně kvůli hranicím a jmenovateli.
  • Úzká šířka neříká, zda každé trendové nebo reverzní pravidlo vydělává.
  • Výchozí 20/2 nejsou optimum všech párů; změna k mění šířku bez změny pozorování.
  • Dodatečné ladění vyžaduje nový nedotčený vzorek s falešnými průrazy a náklady.

Rozptyl Close není True Range

Tradiční pásma používají odchylku cenového okna. ATR používá High, Low a předchozí Close, takže dlouhé knoty a mezery mohou ovlivnit oba ukazatele jinak. Dosazení ATR místo σ mění konstrukci, ne jen její název. Stejně důležité je oddělit živé a dokončené hodnoty: signál známý až při Close nelze testovat za dřívější cenou stejné svíčky.

Postup pro reprodukovatelný test

  1. Uložte P/L/M/U, zdroj, interval a nastavení ze stejné uzavřené svíčky do deníku.
  2. Samostatně vypočtěte %b a BandWidth se správnými jmenovateli a měřítkem.
  3. Určete délku historie, zahrnutí současné hodnoty, shody, práh a chybějící vstupy.
  4. Zmrazte kompletní vstupy, výstupy, velikost, náklady a plnění.
  5. Na pozdějších datech porovnejte celý vzorek včetně neúspěchů, nikoli jen vhodné obrázky.

Test strategie navazuje na definované hodnoty. Základní výpočet ani relativní pořadí neobsahuje automaticky pravděpodobnost či ziskový signál.