Dùng Bollinger Bands nâng cao bắt đầu từ hai câu hỏi riêng: giá nằm đâu so với dải, và kênh rộng bao nhiêu so với đường giữa? %b và BandWidth giúp ghi nhận, kiểm thử; không đo trực tiếp sức mua hoặc xác suất có lãi.

Cấu trúc đầy đủ của Bollinger Bands

Gọi U là dải trên, L dải dưới, M đường giữa, P giá được chọn; bài dùng giá đóng cửa. Lấy cả bốn cùng quan sát và thiết lập. Dạng truyền thống dùng SMA và độ lệch chuẩn của cùng cửa sổ giá, thường mặc định 20/2. Nó khác kênh ATR hoặc cao nhất/thấp nhất, không chứng nhận ba trạng thái thị trường.

Mặc định 20/2

M=SMA của 20 giá đóng cửa; U=M+2σ; L=M−2σ; σ tính trên cùng 20 giá đó. %b=(P−L)/(U−L); BandWidth=(U−L)/M. Nhân BandWidth với 100 để ghi phần trăm.

Không gán bảo đảm 95% giá hay nến nằm trong dải. Trung tâm và độ phân tán trượt mô tả mẫu đầu vào, không quyết định giá sau. 20/2 là mặc định, không tối ưu cho mọi cặp.

Hai công thức và mẫu số bằng không

Theo cách ghi thập phân, %b bằng 0 tại L, 1 tại U và 0,5 tại M nếu kênh đối xứng. Có thể âm hoặc lớn hơn 1. %b=0,75 nghĩa vị trí cách L bằng 75% độ rộng, không là lợi suất hay xác suất thắng 75%. Một số giao diện nhân với 100: ghi rõ quy ước.

BandWidth chia cho M, không L. Khi U=L, %b thiếu giá trị; khi M=0, BandWidth thiếu giá trị. Không biến phép chia không xác định thành tín hiệu 0. Giá FX dương thường cho M dương nhưng độ rộng vẫn có thể bằng không.

Squeeze cần mốc lịch sử rõ ràng

Dải hẹp phải tương đối với tiêu chí chọn trước. So cùng công cụ, tham số, tần suất. Quy tắc thấp nhất 120 nến cần nói có tính nến hiện tại đã đóng hay chỉ nến trước. 120 nến giờ không là sáu tháng. Dải hẹp không cho biết thời điểm, hướng hay độ dài biến động sau.

Vị trí trong lịch sử — mô hình riêng

Vị trí =100×(số độ rộng trước thấp hơn hiện tại + nửa số bằng hiện tại)/số quan sát trước. Loại quan sát hiện tại; cách tính bằng nhau là lựa chọn bài tập.

Giữ BandWidth hiện tại 0,5%. Chín số trước [0,6;0,7;0,8;0,9;1,0;1,1;1,2;1,3;1,4]% cho vị trí 0%. Chín số [0,1;0,2;0,3;0,4;0,4;0,4;0,4;0,4;0,4]% cho 100%. Bộ lọc giả định ≤20% nhận mẫu đầu, loại mẫu sau dù số hiện tại giống nhau.

Với [0,5%;0,5%;0,6%], vị trí=100×(0+2/2)/3≈33,33%. Không có quan sát trước thì chưa phân loại. Khóa cửa sổ, ngưỡng và quy tắc bằng nhau trước đánh giá.

Lịch tin có thể là điều kiện riêng trong kiểm thử, không chứng minh ít người giữ vị thế hoặc dải phải co. Giữ cả phá vỡ thất bại lẫn kéo dài. Điểm vào, khớp, cắt lỗ và chốt lời phải định nghĩa riêng; công thức không bắt buộc stop bên kia SMA.

Walk the Band: giá đi dọc dải

John Bollinger mô tả giá có thể bám một dải trong xu hướng. Đó là chuỗi quan sát, không chứng minh mọi phương pháp ngược xu hướng đều thua. Năm hoặc mười lăm lần đóng cửa là tham số có thể thử, không bảo đảm tiếp diễn.

Nếu đếm đóng cửa trên trung bình hoặc vượt ngưỡng %b, ghi ngưỡng, số nến, khung và lúc xác nhận trước khi xem kết quả. Nó ghi vị trí khi ấy, không tự biến nhịp về SMA 20 thành điểm vào có lãi.

%b đổi dù giá đứng yên

Tách giá khỏi mốc so sánh: ba quan sát giữ P=100, dải thay đổi.

Cuộn ngang để xem toàn bộ sơ đồ

Cuộn ngang để xem hết sơ đồ.

%b đổi dù giá đứng yênA: L=90, M=100, U=110, P=100, %b=0,50. B: L=95, M=105, U=115, P vẫn 100, %b=0,25. Quan sát thứ ba trở lại A. Đường nối giá trị cho sẵn, không tái dựng từ lịch sử giá.Giá đứng yên; mốc của dải đổi90100110ABAP = 100 ở mọi quan sátA: (100 − 90)/20 = 0,50B: (100 − 95)/20 = 0,25%b giảm không nhất thiết do giá giảm.

Mô hình giả định: dải đối xứng cho sẵn, đơn vị tùy chọn, P=100 cố định. Không tái dựng chỉ báo từ chuỗi giá đóng cửa đầy đủ. BandWidth cũng đổi: 20/100=20%, còn 20/105≈19,05%, dù độ rộng tuyệt đối không đổi. Định nghĩa %b và mẫu số BandWidth: quy tắc của John Bollinger.

%b mô tả giá so với dải, không riêng chuyển động giá.

Ví dụ vị trí và độ rộng

Mỗi hàng EUR/USD sau là quan sát giả định độc lập, dải đối xứng quanh M; không phải ba nến liên tiếp tái dựng từ lịch sử ẩn.

P / L / M / U%bBandWidth (%)
A: 1,1020 /1,0960 /1,1000 /1,10400,75≈0,7273%
B: 1,1050 /1,0940 /1,1020 /1,11000,6875≈1,4519%
C: 1,1120 /1,0940 /1,1020 /1,11001,125≈1,4519%

A có độ rộng 0,0080; %b=0,0060/0,0080=0,75; BandWidth%=100×0,0080/1,1000. B có giá cao hơn nhưng %b thấp hơn vì dải cũng đổi. C vượt U nên %b>1. Không hàng nào cho xác suất lợi nhuận. %b thấp hơn ở đỉnh giá mới không tự chứng minh lực mua yếu hoặc đảo chiều: kiểm cả biên và mẫu số.

Các lỗi thường gặp

  • Nhầm vị trí với kết quả: chạm dải không bảo đảm hỗ trợ, kháng cự hoặc tiếp diễn.
  • Bỏ đầu vào đang đổi: %b có thể giảm dù giá đứng yên hay tăng.
  • Coi dải hẹp đồng nghĩa hết cơ hội: độ phân tán không đánh giá lãi mọi phương pháp.
  • Coi 20/2 là tối ưu hoặc mọi cặp chéo cần 2,5: đổi hệ số chỉ đổi độ rộng, không chứng minh lợi thế.
  • Chỉnh tham số sau xem kết quả: giữ dữ liệu đánh giá chưa dùng, phí và ca thất bại.

Độ lệch chuẩn giá đóng cửa khác True Range

σ đo phân tán các mức giá được chọn trong cửa sổ. ATR lấy trung bình True Range từ cao, thấp và đóng cửa trước; râu dài hay gap có thể tác động hai thước đo khác nhau. Thay σ bằng ATR là đổi cấu trúc, không chỉ tên. Đọc ATR trước khi dùng cho stop và khối lượng.

Tách giá trị đang chạy khỏi giá trị xác nhận. Quy tắc chỉ biết khi nến đóng không được kiểm như đã biết ở giá sớm hơn cùng nến.

Bẫy dấu phẩy và đơn vị khi chép bảng tính

Hàng A có BandWidth 0,0072727 theo tỷ lệ, hoặc 0,72727%. Nếu chép ngưỡng 0,5% thành số 0,5 rồi so với 0,0072727, bộ lọc nhận A vì 0,0072727≤0,5. So đúng là 0,72727%>0,5% hoặc 0,0072727>0,005: phải loại. Ngưỡng sai lớn gấp 100, không phải thị trường đổi.

Khi nhập dấu phẩy thập phân, kiểm ô là số và đơn vị cột. Ô hiện 0,73 chưa nói là tỷ lệ hay %. Giữ một hàng kiểm P/L/M/U. Không quy đổi VND vì hai thước đo không có đơn vị tiền.

Cùng dữ liệu, khác đơn vị: bộ lọc đổi kết quả

Cùng dữ liệu, khác đơn vị: bộ lọc đổi kết quảDùng hàng A và ngưỡng giả định 0,5%; ghi đơn vị hai vế.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHPhần trăm đúng0,72727 > 0,5Tỷ lệ đúng0,0072727 > 0,005Trộn đơn vị sai0,0072727 ≤ 0,5
Cùng dữ liệu, khác đơn vị: bộ lọc đổi kết quả. Dùng hàng A và ngưỡng giả định 0,5%; ghi đơn vị hai vế.

Kiểm một hàng P/L/M/U trước sao chép bộ lọc.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Phần trăm đúng
0,72727 > 0,5 – Loại theo ngưỡng ≤0,5%.
Tỷ lệ đúng
0,0072727 > 0,005 – Cùng kết quả loại.
Trộn đơn vị sai
0,0072727 ≤ 0,5 – Nhận nhầm vì ngưỡng lớn gấp 100.

Bước tiếp theo: ghi rồi kiểm thử

  1. Lưu P,L,M,U, nguồn, khung và tham số cùng nến đóng; ghi phương pháp trung bình/σ, giá đầu vào và shift.
  2. Tính hai mẫu số đúng, ghi tỷ lệ hay %, và quy tắc thiếu giá trị.
  3. Khóa độ dài lịch sử, việc nhận nến hiện tại, bằng nhau và ngưỡng trước đánh giá.
  4. Định nghĩa vào/ra, khối lượng, phí, khớp; kiểm dữ liệu chưa dùng và ca phá vỡ thất bại.

Đọc Bollinger Bands cơ bản, so sánh chỉ báo biến động, ghi nhật ký. Bài tập biểu đồ không đòi mở vị thế thật.