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- 価格変化と%b基準の変化を分ける。
- BandWidthの中央分母と過去窓の効果を計算する。
- 同じ円終値で設定変更が閾値判定を変えると説明する。
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ボリンジャーバンド トレード日誌 中央銀行 ストップロス テイクプロフィット（TP） 平均方向性指数（ADX）ボリンジャーバンドの派生値%bは相対的な価格位置、BandWidthは中央線に対する幅です。買いの力や利益確率の直接測定ではありません。数値を記録可能な観測へ変え、バンド接触から取引結果を推定しないことが出発点です。
同じ時点・同じ設定の4値を使う
上U、下L、中央M、選択価格Pをそろえ、本稿のPは終値。従来形はSMAと同じ窓の標準偏差を使い、一般的な初期値は20期間・2σです。ATRチャネルや最高値／最安値チャネルとは構成が違いますが、それだけで3局面や専業者向け手法を認定するものではありません。
| 中央 | 直近20足のSMA |
|---|---|
| 上／下 | SMA±同じ窓の2標準偏差 |
| BandWidth | (U−L)/M、%表示なら100倍 |
| %b | (P−L)/(U−L) |
| 統計の限界 | 実際の価格・足の95%が中にある保証ではない |
動く中央とばらつきは与えた標本を記述し、接触だけでは次の価格が決まりません。固定の包含確率、88〜92%などの未検証成績を全FXへ移しません。
二つの分母とゼロの扱い
%b=(P−L)/(U−L)の小数表記は0でL、1でU、対称バンドなら.5でM。0未満、1超もあり得ます。.75は幅の75%の位置で、75%の成功確率やリターンではありません。100倍表示の製品とは表記を分けます。
BandWidth=(U−L)/Mは下のバンドでなく中央が分母で、%表示では100倍。U=Lなら%b、M=0ならBandWidthはゼロ除算となるので欠損として扱い、テストの処理規則を明示します。正のFX終値でもゼロ幅への対応は必要で、勝手にゼロ信号を作りません。
スクイーズの比較履歴を定める
狭いというには同じ銘柄・設定・頻度の履歴基準が必要です。120足中の最低幅という規則なら、現在確定足を含むのか過去だけか決めます。120時間足は6暦月ではありません。狭さから後の変化の時期・方向・距離は決まりません。
独自の架空順位式は100×(現在より低い過去幅の数＋同値の数/2)/過去件数。現在値を履歴から除外し、同値を半分数える仮定です。現在BandWidth=.5%を固定し、過去9値[.6,.7,.8,.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4]%なら順位0%。別の9値[.1,.2,.3,.4,.4,.4,.4,.4,.4]%なら100%。順位20%以下という架空フィルターは前者だけ採用します。同じ現在幅でも履歴が違います。
過去[.5,.5,.6]%なら100×(0+2/2)/3≈33.33%。件数・同値処理・閾値を評価前に固定。履歴なしでは分類しません。予定発表も追加条件として記録できますが、参加者が少ないことや幅の収縮をカレンダーは証明しません。戻るブレイクも残し、入口・約定・SL・目標は別規則へします。中央線の反対側SLを指標式が義務付けるわけではありません。
バンドに沿う価格は記述であり保証ではない
Bollinger本人はトレンド時に価格が一方のバンドに沿い得ると説明します。逆張りが必ず連敗する意味ではありません。5本・15本の終値や%b閾値を使うなら時間足・確定時刻と一緒に事前定義。SMA20への押しが自動的に利益になるとか、次の転換点が分かるという話ではありません。
価格が同じでも%bは変わる
価格と基準の変化を区別。3観測でP=100のままバンドだけを変えます。
図全体は横スクロールで確認
横にスクロールすると図全体を確認できます。
架空の対称バンド・任意単位・P100一定のモデルで、完全な終値履歴から指標を復元していません。絶対幅20が同じでもBandWidthは20/100=20%から20/105≈19.05%へ変化。%bと中央線による正規化はBollinger本人の説明を参照します。
位置と幅を同時に計算する
次の各行は独立した架空観測で、連続する履歴を復元していません。U/LはMの周りで対称。価格位置は買いの勢いの直接測定ではありません。
| 観測 | P／L／M／U | %b | BandWidth% |
|---|---|---|---|
| A | 1.1020／1.0960／1.1000／1.1040 | .75 | 約.7273% |
| B | 1.1050／1.0940／1.1020／1.1100 | .6875 | 約1.4519% |
| C | 1.1120／1.0940／1.1020／1.1100 | 1.125 | 約1.4519% |
Aは幅.0080、%b=.0060/.0080=.75、幅%=100×.0080/1.1000。Bは価格が高いのに%bは低く、境界も分母も変わっています。CはU超なので%b>1。新高値で%bが低くても、買いの力の低下や反転をそれだけで証明しません。
別のFAQ用架空値P1.1850、L1.1900、M1.2000、U1.2100なら%b=−.25、幅%=100×.0200/1.2000≈1.6667%。負値も有効な位置ですが、U=Lの未定義をゼロへ置き換えることとは別です。
別の円例：同じ終値でも倍率だけで閾値をまたぐ
架空USD/JPYの同じ終値P150.30円、M150.00円、σ=.20円を与えます。完全な終値履歴を復元した実測ではありません。k=2ならL149.60/U150.40で%b=.875、BandWidth約.5333%。k=2.5ならL149.50/U150.50で%b=.8、幅約.6667%。独自の「%b>.85」条件は前者だけ満たします。値動きや買い手の力が変わったのではなく設定が変わった比較です。日本の通貨ペアに2.5が適切という推奨ではありません。
指標の閾値判定を比較する前に設定をそろえ、後から都合の良い倍率へ変えません。
小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
- k=2
- %b=.875・幅約.5333% – L149.60/U150.40、条件を満たす。
- k=2.5
- %b=.8・幅約.6667% – L149.50/U150.50、条件を満たさない。
- 終値の変化
- 0円 – 判定差の原因は倍率の変更。
信号・確率・設定を混同しない
- 接触から支持・抵抗・反転・継続を保証しない。
- 価格が同じ／高くても境界と分母次第で%bは下がる。
- 狭い幅は分散の記述で、全戦略が稼げないことではない。
- 20/2は初期値。倍率は幅を変えても元観測や将来の結果を変えない。
- 結果を見て再調整せず、未使用データ評価と開発を分け、費用・偽ブレイクも残す。
終値の分散とTRの平均は別
従来形のσは価格水準の窓の標準偏差、ATRは高安・前終値からのTRの平均です。長いひげやギャップは両者に違って作用し得ます。σをATRへ置換すれば構成そのものが変わります。未確定値と確定観測も別で、終値でしか分からない信号を同じ足の早い価格でテストしません。
再現できる観測から試験へ
最初に保存する4つの項目
- 同じ確定足のP/L/M/U、出典、時間足、平均・偏差計算法、期間・倍率・シフトを保存します。
- 二つの分母と小数／%表記を分け、ゼロ分母・欠損入力を明示します。
- 過去窓、現在足の除外、同値処理、閾値を事前定義します。
- 入口・出口・数量・費用・約定を含め、後の未使用データで全候補を評価します。
ボリンジャーバンドの基礎、ATRも比較し、明確な読み取りを検証規則へ変えてください。分類の名前だけで売買を決めないことが重要です。
理解度を確認
練習の目安： 約2分.
答えと解説を見る
下端90→95、幅20のまま分子10→5です。
よくある質問
履歴に対するスクイーズはどう定義？
バンドウォークとは？
%bをどう読む？
20/2を変えるべき？
出典と検証
- www.bollingerbands.com
内容の参考資料。記事に記載した範囲と前提を確認してください。
- www.tradingview.com
内容の参考資料。記事に記載した範囲と前提を確認してください。
- www.tradingview.com
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計算例には前提条件を明記しています。現在の市場データや提供会社の取引条件の代わりにはなりません。