Două numere descriu lucruri distincte: %b arată poziția prețului în raport cu benzile Bollinger, iar BandWidth arată lățimea relativă. Niciunul nu măsoară direct forța cumpărătorilor sau șansa de profit. Folosește valori complete și aceeași observație înainte de a interpreta o schimbare.

Aceleași intrări pentru toate liniile

Notăm limita superioară U, inferioară L, mediana M și prețul ales P; aici P este Close. Preia-le din aceeași bară și configurație. Versiunea tradițională folosește SMA și abaterea standard; 20/2 sunt setări implicite. Un canal ATR sau unul bazat pe maxime/minime este altă construcție, fără să confirme trei regimuri obligatorii sau o metodă rezervată profesioniștilor.

SMA 20 este centrul, iar limitele se află la două abateri standard ale aceleiași ferestre. Nu presupune că 95% dintre lumânările sau prețurile viitoare vor rămâne în interior. Centrul și dispersia mobile descriu observațiile furnizate, nu fixează următorul preț.

Formulele și numitorii zero

%b = (P − L) / (U − L). În convenția zecimală, 0 înseamnă L, 1 înseamnă U, iar 0,5 este M pentru benzi simetrice. Sunt posibile valori negative și peste 1. Valoarea 0,75 înseamnă 75% din distanța canalului, nu probabilitate 75% sau randament de 75%. Unele afișări multiplică rezultatul cu 100; notează convenția.

BandWidth = (U − L) / M; pentru procent înmulțești cu 100. Numitorul este mediana, nu limita inferioară. La U = L, %b este nedefinit; la M = 0, BandWidth este nedefinit. Păstrează valoare lipsă și o regulă explicită pentru test, fără a inventa un semnal zero. Închiderile FX pozitive dau mediana pozitivă, dar nu elimină problema lățimii zero.

Squeeze are nevoie de o referință

Un squeeze desemnează benzi relativ înguste după un criteriu ales. Compară același instrument, frecvență și parametri. Pentru minimul ultimelor 120 de bare, precizează dacă incluzi bara curentă închisă sau numai barele anterioare. 120 de bare orare nu sunt șase luni calendaristice. Nici îngustarea, nici o știre programată nu stabilesc momentul, sensul sau dimensiunea străpungerii.

Definim pentru exercițiu poziția istorică = 100 × (numărul lățimilor anterioare strict mai mici + jumătate din numărul celor egale) / numărul observațiilor anterioare. Excludem valoarea curentă. Este convenția noastră pentru egalități, nu un standard universal al indicatorului.

La lățimea actuală fixă 0,5%, istoricul de nouă valori 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4% dă poziție 0%. Istoricul cu 0,1; 0,2; 0,3 și șase valori 0,4% dă 100%. Filtrul ipotetic „poziție cel mult 20%” acceptă primul și respinge al doilea, deși lățimea actuală este identică. Istoricul [0,5%; 0,5%; 0,6%] dă 100 × (0 + 2/2) / 3 ≈ 33,33%. Fără observații anterioare nu există clasificare.

Exercițiu RON: rotunjirea poate inventa o admitere

Păstrăm toate lățimile de mai jos în unități procentuale. Istoric anterior: [0,4996%; 0,4998%; 0,5002%; 0,5004%]. Citire curentă: 0,5003%. Sunt trei valori mai mici, zero egale și patru în total, deci poziția exactă este 75%. Atribuim dinainte filtrul „cel mult 60%”: respins.

Dacă rotunjești fiecare intrare la două zecimale înainte de comparație, toate devin 0,50%. Convenția egalităților produce acum 100 × (0 + 4/2) / 4 = 50%, iar același filtru admite cazul. Rotunjirea pentru afișare este potrivită citirii, dar nu trebuie să înlocuiască automat datele de calcul. Valorile sunt atribuite, nu un istoric de piață reconstruit.

Pentru a face consecința vizibilă, presupunem că acea admitere greșită ar executa 0,10 lot EUR/USD la 1,1000, apoi ar ieși confirmat la 1,0997. Contractul didactic este 100.000 EUR pe lot, pip 0,0001; mișcarea este −3 pipși, adică −3 USD. Cu conversie fixă de test 4,50 RON/USD și cost complet presupus 4,50 RON, rezultatul ar fi −18 RON. Regula pe intrări nerotunjite nu deschide ordinul, deci are zero flux din acest caz. Nu pretindem că filtrul corect evită mereu pierderi sau că scenariul este backtest; arată numai cum o decizie poate fi schimbată de precizia datelor.

Mersul de-a lungul unei benzi

John Bollinger descrie prețul care rămâne aproape de o limită în timpul trendului. Nu rezultă că toate regulile contra trendului trebuie să piardă. Cinci sau cincisprezece închideri pot deveni parametri de test, fără a fi amprente statistice demonstrate. Fixează numărul, pragul %b, intervalul și momentul confirmării înainte de rezultate.

%b se schimbă și când prețul stă pe loc

Diagrama are P = 100 în toate cele trei observații. În A, L 90, M 100, U 110 dau %b = 0,50. În B limitele urcă cu 5: L 95, M 105, U 115, deci %b = 0,25. Ultima observație revine la A. Liniile leagă valori atribuite, nu benzi calculate dintr-un istoric nespecificat. Lățimea absolută rămâne 20, însă BandWidth se schimbă din 20/100 = 20% în 20/105 ≈ 19,05%. Un %b mai mic nu cere scăderea prețului.

Localizare și lățime: trei observații independente

Fiecare rând de mai jos este o stare fictivă completă, cu benzi simetrice. Nu sunt bare consecutive și nu afirmăm că un istoric ascuns le-a generat. Cifrele nu măsoară forța cumpărătorilor.

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Exercițiu EUR/USD: P, L, M, U din aceeași observație
StareP / L / M / U%bBandWidth procentual
A1,1020 / 1,0960 / 1,1000 / 1,10400,75≈ 0,7273%
B1,1050 / 1,0940 / 1,1020 / 1,11000,6875≈ 1,4519%
C1,1120 / 1,0940 / 1,1020 / 1,11001,125≈ 1,4519%

În A, lățimea 0,0080 dă 0,0060 / 0,0080 = 0,75. B are preț mai mare, dar %b mai mic, fiindcă și limitele s-au schimbat. C depășește U, deci %b trece de 1. O presupusă divergență trebuie verificată din intrări, nu numită automat slăbirea cumpărătorilor sau inversare viitoare. Pentru P 1,1850, L 1,1900, U 1,2100 și M 1,2000 obții %b −0,25 și BandWidth aproximativ 1,6667%.

Greșeli de evitat

  • Nu confunda localizarea cu rezultatul: o atingere nu garantează suport, rezistență sau o execuție.
  • Verifică referințele mobile; %b poate scădea la preț neschimbat sau mai mare.
  • Lățimea îngustă nu demonstrează lipsa oportunităților pentru fiecare metodă.
  • 20/2 sunt setări implicite. Un k diferit schimbă canalul, nu observațiile și rezultatele lor viitoare.
  • Păstrează falsele străpungeri, costurile și date nefolosite la alegerea parametrilor; nu retușa setările numai după câștigători.

Dispersia închiderilor nu este True Range

Benzile tradiționale folosesc dispersia unui șir de prețuri. ATR folosește High, Low și Close precedent, astfel încât fitilurile sau gapurile pot afecta diferit cele două măsuri. Înlocuirea σ cu ATR schimbă construcția. Separă valorile încă în formare de cele confirmate; un semnal disponibil numai la close nu justifică o execuție la un preț mai timpuriu din aceeași bară.

Referința mobilă schimbă %b

Preț constant, %b diferitA: L 90, M 100, U 110, P 100 și %b 0,50. B: L 95, M 105, U 115, P tot 100 și %b 0,25. Ultima observație revine la A. Liniile leagă observații atribuite, nu un istoric calculat al indicatorului.Preț fix; benzile mută referința90100110ABAP = 100 în fiecare observațieA: (100 − 90)/20 = 0,50B: (100 − 95)/20 = 0,25%b mai mic nu cere preț mai mic.
Referința mobilă schimbă %b. Trei stări atribuite păstrează P 100, dar deplasează limitele și mediana.

%b se schimbă 0,50 → 0,25 → 0,50 la același preț. Lățimea brută rămâne 20, iar lățimea procentuală are alt numitor.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Ce salvezi în următorul test

  1. Înregistrează P, L, M și U împreună cu sursa, intervalul și setările aceleiași bare închise.
  2. Calculează separat %b și BandWidth, cu unitățile și numitorii lor.
  3. Definește fereastra istorică, excluderea citirii curente, egalitățile, precizia și valorile lipsă.
  4. Testează intrarea, ieșirea, volumul, costurile și execuțiile pe întregul eșantion. Ghidul de backtest continuă cu transformarea observației într-o regulă verificabilă.