Bande di Bollinger avanzate: %b, squeeze e denominatori

%b e Band Width rispondono a domande diverse: posizione del prezzo nel canale e ampiezza relativa del canale. Aiutano a registrare un’osservazione, ma non misurano direttamente forza degli acquisti o probabilità di guadagno. Prima separa formule, denominatori e convenzioni di visualizzazione.

Anatomia delle bande

Usa U superiore, L inferiore, M centrale e P prezzo selezionato, qui Close. Tutti provengono dalla stessa osservazione e dalle stesse impostazioni. La costruzione tradizionale usa SMA e deviazione standard della stessa finestra: con parametri predefiniti 20/2, M=SMA20, U=M+2σ, L=M−2σ. Non è un canale ATR o di massimi/minimi. I parametri non certificano un metodo professionale o tre regimi del mercato.

Due deviazioni standard non garantiscono che il 95% dei prezzi o delle candele reali rimanga dentro. Centro e dispersione mobili descrivono il campione, non una probabilità fissa del prezzo successivo. Il tocco superiore non è da solo ordine di vendita, quello inferiore non è da solo ordine di acquisto.

Due formule, due divisioni da controllare

%b=(P−L)/(U−L). Nella convenzione decimale 0 è L, 1 è U e 0,5 è M se le bande sono simmetriche. Sono ammessi valori negativi o sopra 1. Un valore 0,75 significa il 75% del percorso da L a U, non probabilità 75% o rendimento. Alcuni display moltiplicano per cento: annota la scala.

Band Width=(U−L)/M, moltiplicato per cento per la percentuale. Il denominatore è M, non L. Se U=L manca %b; se M=0 manca Band Width. Definisci il trattamento del valore mancante senza inventare uno zero operativo. Prezzi FX positivi mantengono M positivo, non escludono larghezza zero.

Squeeze rispetto a quale storia?

Uno squeeze richiede un riferimento esplicito dello stesso strumento, frequenza e parametri. Una regola «minimo su 120 barre» deve specificare se includa la barra corrente chiusa: 120 barre H 1 non sono sei mesi di calendario. Ampiezza ridotta non stabilisce quando, dove o quanto si muoverà il prezzo.

Definiamo per esercizio posizione storica=100×(numero di ampiezze precedenti inferiori + metà di quelle uguali)/numero di ampiezze precedenti, escludendo il valore attuale. Con Band Width attuale 0,5% e nove precedenti 0,6;0,7;0,8;0,9;1,0;1,1;1,2;1,3;1,4%, la posizione è 0%. Con precedenti 0,1;0,2;0,3 e sei volte 0,4%, è 100%. Un filtro scelto ≤20% accetta il primo caso e rifiuta il secondo.

Con precedenti [0,5%;0,5%;0,6%] le uguaglianze a mezzo peso danno 100×(0+2/2)/3≈33,33%. Senza osservazioni precedenti non classifichiamo. Sono regole nostre, non standard universale o previsione del breakout. Un evento in calendario non prova assenza di partecipanti: conserva anche le rotture che rientrano.

Walking the band e riferimento mobile

John Bollinger descrive prezzi che seguono una banda durante un trend. Cinque o quindici chiusure sono possibili parametri da testare, non prova statistica di continuazione né obbligo che ogni operazione contraria perda. Specifica soglia %b, conteggio, intervallo e disponibilità del segnale. Un ritorno alla SMA20 non è automaticamente ingresso redditizio.

%b cambia anche con P fermo

Tre osservazioni assegnate, non ricostruite da una serie storica: A ha L 90, M100, U110 e P100; B ha L 95, M105, U115 ma sempre P100; la terza torna ad A. La larghezza assoluta rimane 20, %b passa 0,50→0,25→0,50. Anche Band Width percentuale cambia: 20/100=20%, 20/105≈19,05%.

Prezzo fermo, riferimento mobile

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Esempi di posizione e ampiezza

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

In A ampiezza 0,0080 e numeratore 0,0060. B ha prezzo maggiore ma %b minore perché cambiano anche i confini; C supera U. Nessun caso misura forza degli acquisti. Altro caso: P1,1850, L 1,1900, U1,2100 e M1,2000 danno %b −0,25 e Band Width≈1,6667%. Una divergenza di lettura è un’ipotesi da testare, non prova d’inversione.

Nuovo caso per il lettore EUR: cambiare unità o cambiare serie?

Per un asset fittizio quotato USD, prendi i valori assegnati A: P100, L 90, M100, U110. Converti tutte e quattro le coordinate con lo stesso riferimento fisso 1,25 USD/EUR: P80, L 72, M80, U88 EUR. %b=(80−72)/16=0,5 e Band Width=16/80=20% restano uguali. Il fattore comune si cancella.

Questo non autorizza a convertire una finestra storica con cambi diversi per data e a riutilizzare le vecchie bande divise per un unico cambio. In quel caso cambia la serie: ricalcola media e dispersione sui prezzi convertiti, con dati e convenzioni dichiarati. Non abbiamo un suo risultato senza quella storia. L’invarianza di una scala fissa non è invarianza al rischio valutario o una previsione in EUR.

Errori comuni

Non confondere posizione con esito, squeeze con assenza di opportunità o 20/2 con optimum. Cambiare k cambia ampiezza anche senza nuovi prezzi. Ritoccare parametri dopo i risultati richiede una successiva verifica su dati inutilizzati, includendo costi e fallimenti; non una selezione delle sole immagini riuscite.

Deviazione dei Close diversa dal True Range

Le bande tradizionali usano dispersione dei prezzi selezionati; ATR usa High, Low e Close precedente. Ombre e gap possono incidere diversamente. Sostituire σ con ATR cambia la costruzione, non solo l’etichetta. Un segnale confermato alla chiusura non era disponibile a un prezzo precedente della stessa barra.

Una registrazione riproducibile

Salva P, L, M, U, feed, intervallo, periodo, deviazione, moltiplicatore e shift della stessa barra chiusa. Separa i denominatori e indica la scala. Definisci lookback, uguaglianze, soglia e valori mancanti prima del test. Poi scrivi ingresso, uscita, volume, fill e costi e passa al backtest completo. Le bande forniscono riferimenti, non esecuzioni o rendimenti futuri.