Average True Range (ATR) beschrijft historische ranges en kan invoer voor een gekozen stopafstand zijn. Het is geen geldverlies en geen grens waarbinnen de volgende koers moet blijven. Deze les verbindt units met Positiegrootte, rekeningvalutaconversie en discrete volumestappen. Berekening, uitvoering en kosten blijven afzonderlijke aannamen.

Van pipgetal naar handelsbeslissing

Bewaar symbool, broninterval, periode, afvlakking en observatietijd. Fictieve EUR/USD-ATR 0,0080 is tachtig pips bij pip 0,0001. GBP/JPY-ATR 2,00 is tweehonderd bij pip 0,01. Het zijn toegewezen waarden, geen vaste normale ranges. ATR(14) op H1 gaat over uur-, niet dagbars. ATR-basis: True Range, gaps en afvlakking berekenen legt TR en initialisatie uit; TradingView gebruikt standaard RMA met instelbare alternatieven.

Een regel kan multiplier×ATR als stopafstand nemen en daarna prijsverlies uit die afstand en omvang rekenen. De multiplier garandeert niet dat gewone schommelingen overleefd worden. Kies entry, exit en omvang vóór evaluatie van het nettoresultaat.

Een ruimere stop verandert het oorspronkelijke budget

Neem los fictief een EUR/USD-long op 1,1000, omvang 0,20 lot bij 100.000 EUR per lot. Pip 0,0001 geeft twee USD per pip. ATR twintig pips maal twee zet de oorspronkelijke stop op 1,0960: veertig pips, USD 80 prijsverlies. Nieuwe ATR vijfendertig maal twee zet een ruimere stop op 1,0930: zeventig pips, USD 140 bij hetzelfde volume. De toename is USD 60.

Nieuwe ATR schaalt een open positie niet terugFictief USD-accountmodel met 0,20 lot, contract 100.000 EUR/lot en pip 0,0001. Exacte fills, geen kosten/slippage. Balklengte evenredig met 80/140 USD.REKENVOORBEELDOorspronkelijkATR 20×2; SL 1,0960RuimerATR 35×2; SL 1,0930
Nieuwe ATR schaalt een open positie niet terug. Fictief USD-accountmodel met 0,20 lot, contract 100.000 EUR/lot en pip 0,0001. Exacte fills, geen kosten/slippage. Balklengte evenredig met 80/140 USD.

Gelijk volume en ruimere stop vergroten prijsverlies 80→140 USD, een verschil van 60.

Oorspronkelijk
ATR 20×2; SL 1,0960 – 40 pips×USD 2=USD 80.
Ruimer
ATR 35×2; SL 1,0930 – 70 pips×USD 2=USD 140.

Beide stops vullen in deze vergelijking exact op hun toegewezen niveau, zonder kosten of slippage. Dit vergelijkt regels, adviseert geen verplaatsing en tekent geen waargenomen koerspad. Een indicatorupdate verandert het open aantal niet.

Afstand en uitvoerbaar niveau scheiden

Trek een gekozen afstand voor long van entry af; tel hem voor short erbij. Controleer relevante Bid/Ask-zijde, tickgrootte en toegestane minimale stopafstand. Een vast pipgetal en een ATR-multiple zijn twee te vergelijken regels, geen universele fout en gegarandeerde remedie. Gebruik dezelfde daadwerkelijke entry-uitstapaannamen in grafiek en geldsom.

Bij toegewezen ATR tachtig pips leveren 1,5× en 2× afstanden 120 en 160 pips. Bij tweehonderd pips zijn het 300 en 400. Geen van deze multipliers is een bewezen algemene dag-/swinginstelling. Kies instrument, horizon en complete regel voordat je onderzoekt.

Omvang, conversie en afronden

De eenvoudige prijsverliesformule is budget/(stopafstand in pips×pipwaarde per lot in rekeningvaluta). Bij vaste inputs verlaagt een ruimere afstand de onafgeronde omvang. Commissie, conversie, minimum en volumestap kunnen exact gelijke geldbedragen onmogelijk maken.

Behoud van het volledige USD-model: totaalbudget USD 100 met een vaste USD 6-reserve voor alle extra kosten laat USD 94 prijsbudget. Contract 100.000 basiseenheden per lot, stap 0,01 lot, multiplier 1,5. EUR/USD-pip geeft USD 10 per lot. GBP/JPY-pip geeft JPY 1.000; bij vaste USD/JPY 150 deel je door 150 tot USD 6,666… per pip per lot. Rond die conversiefactor niet eerst af.

EUR/USD bij ATR 80 krijgt afstand 120. Omvang 94/(120×10)≈0,07833 lot wordt naar beneden 0,07: prijsverlies 84 plus 6=USD 90. Naar 0,08 afronden geeft 96+6=USD 102 en overschrijdt budget. GBP/JPY bij ATR 200 krijgt afstand 300: 94/(300×1.000/150)=0,047 lot wordt 0,04, prijsverlies 80 plus 6=USD 86. Bij 0,05 wordt 100+6=USD 106. De uitkomsten zijn dus niet identiek.

Onder het contractminimum kan geen order een geldige uitkomst zijn. Omhoog afronden om toch te handelen kan budget breken. De USD 6-reserve en vaste wisselkoers zijn lesaannamen, geen garantie dat echte kosten, conversie of slippage erin passen.

Een kleine ATR-wijziging kan een hele volumestap veranderen. Met hetzelfde USD 94-prijsbudget en USD 10 per pip per lot laat ATR 78,3 bij 1,5× nog 0,08 lot toe: 78,3×1,5×10×0,08+6=USD 99,96. ATR 78,4 laat slechts 0,07 toe: 78,4×1,5×10×0,07+6=USD 88,32. De grens voor 0,08 is 94/(1,5×10×0,08)=78,333… pips. Totaalverlies daalt 11,64 USD ondanks ruimere stop: een discretisatie-effect, geen betere of slechtere entrykwaliteit.

Eigen EUR-conversiecontrole: budget €100 minus €5 reserve geeft €95. Neem afzonderlijk EUR/USD-contract 100.000 EUR, afstand veertig pips en vaste conversie 1,10 USD per EUR. Pipwaarde per lot is 10/1,10≈€9,0909. Onafgeronde omvang 95/(40×10/1,10)=0,26125 lot. Stap 0,01 geeft 0,26, prijsverlies≈€94,5455 en totaal≈€99,5455. Bij 0,27 wordt≈€103,1818 inclusief reserve. Dit is een andere set inputs; gebruik de eerder genoemde tachtigpips-ATR hier niet stilzwijgend bij.

Een range is geen koersplafond

ATR is geen maximaal dagbereik of resterende ruimte. Vandaag bereikte range van ATR aftrekken voorspelt niet hoeveel beweging nog over is. Een target van één, twee of vier ATR krijgt niet door die afstand een bepaalde trefkans. Definieer stop en target samen, toets echte frequenties en netto-uitkomsten onder expliciete fills en kosten.

Wat betekent ‘normale’ volatiliteit?

Vergelijk een vooraf vastgelegd referentievenster met hetzelfde interval en dezelfde afvlakking. Fictieve huidige 0,0120 gedeeld door referentie 0,0080 geeft 1,5. Dat beschrijft een verhouding in gemeten ranges, geen vastgesteld regime, spread- of slippagekans. Een sessieclaim past niet automatisch bij iedere pair/provider. Drempels 0,7 of 1,5 blijven parameters van een strategie.

ATR-procent is geen kasrisico

Definieer percentage als 100×ATR/bijbehorende positieve Close. EUR/USD 0,0080 bij 1,1000 geeft≈0,7273%; GBP/JPY 2,00 bij 190,00≈1,0526%. Vergelijk dezelfde frequentie, periode, feed en afvlakking. TA-Lib 0.6.4 documenteert deze NATR-normalisatie bij zijn gewone afgevlakte berekening; voor periode één retourneert zijn speciale codepad juist TRANGE. Neem daarom niet aan dat alle software of instellingen uitwisselbaar zijn.

Percentage maakt een historische afstand vergelijkbaar in relatieve koersunits. Het is geen geldrisico, returnstandaarddeviatie, implied volatility of liquiditeitsmaat. Posities, notional en portefeuilleafhankelijkheid blijven andere grootheden.

Beperkingen eerlijk bewaren

Wilder-afvlakking geeft nieuwe TR gewicht 1/n en bewaart oudere informatie via de vorige ATR. Op een open bar kan de waarde nog stijgen of dalen; noteer welke waarde de test gebruikt. Lage vorige ATR garandeert geen rustige volgende bar. Hoge ATR bewijst niet dat jouw stop onnodig ruim is.

Scheid initiële stop en updates. Ruimer zetten zonder volume te wijzigen verhoogt het geplande verlies, zoals het USD-model toont. Een gewone stop en een kostenreserve begrenzen de uiteindelijke verlieskasstroom niet gegarandeerd.

Een reproduceerbare werkwijze

  1. Bewaar één afgesloten-bar-ATR met bron, units, interval en afvlakking.
  2. Kies de afstandsregel en controleer afzonderlijk uitvoerbaar stopniveau en quotezijde.
  3. Bereken na kostenreserve met onafgeronde conversie, pas contractminimum/stap toe en reken het totaal opnieuw na.
  4. Normaliseer alleen met bijbehorende positieve Close en vergelijk passende reeksen.
  5. Leg updatebeleid vóór entry vast. ATR-trailingstop: kandidaat, geheugen en ordertijd vastleggen behandelt kandidaatniveaus en ratchets zonder winstgarantie.