Mécanique du marché
Wyckoff : transformer une interprétation en protocole vérifiable
Modèle H1, activité et coûts : l’heure manquante ne devient pas une confirmation. Conditions figées, sorties+46/−46/−54 USD et exemple EUR.
Analyse technique
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
DXY : panier du dollar, orientation et limites des confirmations
Rejouer les six poids, les changements de composantes et le rendement USD/EUR d’un produit distinct de l’indice.
Mécanique du marché
Confluence : trois conditions vraies à des heures différentes ne suffisent pas
Repérer les confirmations redondantes, leurs dates de validité et les veto. Une meilleure fraction de gains peut accompagner un résultat moyen inférieur.
Mécanique du marché
Stratégie Ichimoku : définir et tester la chronologie
Une variante de recherche explicite avec cassure de nuage, état Tenkan/Kijun, sorties et coûts hypothétiques.
Mécanique du marché
Analyse multi-timeframes : signal complet, achat encore refusé
Distinguer barres clôturées, reçues et encore valides. Un seuil Ask et le volume monétaire se vérifient après les trois conditions du signal.
Mécanique du marché
Force des devises : le classement dépend du panier et des données
Panier relatif, rendements logarithmiques et données manquantes. Modèle complet EUR/USD/JPY, classement faussé par un zéro et limites de reconstruction.
Mécanique du marché
Volatilité : même ATR ne veut pas dire même proportion ou même risque
Reproduire True Range, ATR récursif, bandes et dispersion des rendements. La dépendance entre périodes change la conversion vers un horizon plus long.
Mécanique du marché
Wyckoff : phases, bornes et désaccord entre lecteurs
Cycle et phases A–E distingués. Une même bougie change d’étiquette selon les bornes ; 80 % d’accord peut donner kappa−0,11 ou 0,60.
Mécanique du marché
Régimes de marché : direction, amplitude des pas et fenêtre
Construire un classificateur déclaré sans prendre son étiquette pour une prévision ou une stratégie profitable.
Mécanique du marché
Un indicateur change après coup : quand le signal était-il connaissable ?
Pivot M5 connu quinze minutes après son ouverture, révision de données et test par ajout séparés. Conserver deux horloges avant de simuler une entrée.
Mécanique du marché
Les indicateurs font-ils gagner ? Moyenne, total et parcours
Décomposer deux historiques, calculer les coûts et expliquer pourquoi un filtre peut doubler la moyenne en réduisant le total.
Mécanique du marché
Analyse entre marchés : vérifier les unités et l’heure avant le récit
DXY et EUR/USD partagent une entrée ; or USD+1 % mais or PLN−1,02 %. Un décalage d’heure peut créer deux mouvements de signes opposés.
Mécanique du marché
Structure de marché : le pivot tracé dans le passé n’était pas encore connu
Règle 2/2, égalités, états mixtes et temps de confirmation. Un High plus haut peut accompagner un Close plus bas.
Mécanique du marché
Unités de temps : M1, H1, D1 et durée réelle
Reconstituer les OHLC, conserver les deux timestamps et distinguer intervalle de graphique, horizon de position et coûts.
Mécanique du marché
Points pivots : un centre identique peut cacher une frontière différente
Comparer les entrées HLC, la formule et les limites de séance. Une révision du Close antérieur peut changer le filtre sans nouvelle variation intraday.
Mécanique du marché
Carnet d’ordres : disparition d’une quantité ne signifie pas transaction
Rapprocher exécutions, annulations et ajouts. Deux carnets finissant au même total peuvent donner un remplissage différent selon la position dans la file.
Mécanique du marché
Volume Forex : que compte vraiment la barre du graphique ?
Deux flux aux OHLC identiques peuvent compter deux ou quatre changements. Fixer la base de comparaison avant de lire un ratio ou une VWAP.
Mécanique du marché
Tête-épaules : cassure, retest et coûts
Calculer le cou au bon indice, dater le pivot, figer la projection et conserver les absences de transaction après expiration.
Mécanique du marché
Gartley et Butterfly : D dans XA ou au-delà ?
Utiliser les différences de jambes, vérifier qu’un même X satisfait B et D, puis séparer candidat incomplet et règlement.
Mécanique du marché
MACD : calcul, précision et initialisation
Reproduire deux mises à jour, comparer signal EMA/SMA et montrer pourquoi H n’est pas une dérivée seconde du prix.
Mécanique du marché
EMA et SMA : poids, initialisation et contre-exemples
Rejouer les moyennes après une baisse de prix et vérifier quand SMA est plus proche malgré le poids récent supérieur d’EMA.
Mécanique du marché
Avalement : corps, outside bar, égalités et clôture
Deux alternatives OHLC, les codes 100/80 etune figure provisoire disparue :séparer géométrie, données et trading.
Mécanique du marché
Bollinger avancé : %b peut baisser sans baisse du prix
Prix constant 100, %b 0,50→0,25 ; largeur 0,5 % classée 0 % ou 100 % selon l’historique. Formules, égalités et données manquantes.
Mécanique du marché
Calcul du RSI : garder les états, pas seulement le nombre affiché
Sept prix, fractions exactes, récurrence Wilder et fenêtre mobile. Arrondir G/L peut produire 100 au lieu de 52,63 ; conventions de zéro par version.