MACD : calcul, précision et initialisation

Une spécification MACD exige source de prix, types de moyennes, historique initial et série dessinée, pas seulement 12/26/9. Nous calculons deux étapes complètes, comparons signaux EMA et SMA et montrons l’effet d’un export arrondi. Il s’agit de mécanique, sans attribuer règles de trading ou performances à un auteur dont l’ouvrage original n’a pas été lu ici.

Trois calculs liés

Variante Close choisie : M=EMA 12−EMA 26, S=EMA 9(M), H=M−S. Ce ne sont pas trois preuves indépendantes. MT5 natif documente signal SMA 9(M) et barres M ; TradingView rend source/types configurables. M 0 signifie égalité des moyennes rapide/lente, pas à lui seul croisement ; H 0 signifie M=S. Les valeurs positives/négatives décrivent ces relations sans imposer sens du prix actuel.

Périodes et états initiaux

Les périodes comptent des observations H1/D1, pas des jours calendaires ou un retard garanti. Notre EMA utilise α=2/(N+1) :2/13,2/27 et 0,2 pour 12/26/9. L’exemple TradingView de moyenne démarre par SMA ; les expériences suivantes déclarent plutôt leurs propres états artificiels.

Deux EMA de mêmeα et mêmes entrées ultérieures gardent un écart Δ(k)=(1−α)^kΔ(0). Pour EMA 26,10 pips initiaux deviennent 10(25/27)^26≈1,3520 pips après 26 mises à jour. Ce n’est ni une durée universelle de chauffe ni un résultat de marché. Comparer successivement inputs, deux EMA, M, S puis série dessinée ; préserver précision et limites de séance.

Un zéro d’export n’est pas le zéro calculé

États supposés : EMA 12=1,10004, EMA 26=1,09996, S=0,00006 ; pip 0,0001. M complet 0,00008, H complet 0,00002 soit 0,2 pip. Arrondir seulement les EMA à quatre décimales donne 1,1000/1,1000, différence exportée 0. Garder le signal complet avec ce faux M donnerait−0,00006, pas le H complet. Les chiffres perdus peuvent cacher différence positive, négative ou nulle ; ne pas les inventer. Aucun croisement n’est inféré sans observation précédente. Exporter EMA/M/S à précision de calcul puis préparer l’affichage.

Précision complète contre export arrondi

EMA 1,10004/1,09996 et S 0,00006 supposés ; export ne garde que quatre décimales des EMA.

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Une récurrence et des unités

EMA actuelle = α×Close actuel +(1−α)×EMA précédente. Le coefficient récent vaut environ 15,38 % pour EMA 12 et 7,41 % pour EMA 26. Ce sont des poids, pas une certitude de réaction du marché.

Autre état EUR/USD supposé : EMA 12=1,08540, EMA 26=1,08312 ; M 0,00228=22,8 pips ; S 0,00194=19,4 pips ; H 0,00034=3,4 pips. Historique complet non fourni. M/H positifs ne prouvent ni croisement ni accélération. Les unités suivent le prix ; aucune amplitude typique universelle EUR/USD, yen ou or n’en découle. Multiplier toutes entrées et états initiaux par un facteur positif conserve les signes.

Trois familles de comparaisons

Croisement de zéro : M change de signe. Croisement de signal : H change de signe. Divergence : pivots du prix et d’une série choisie M ou H diffèrent en direction. Pour un événement strict haussier, précédent<0 et actuel>0 ; les données peuvent sauter directement d’un signe à l’autre sans observation exactement zéro. Choisir le traitement des égalités avant de compter. Un événement ne définit pas admission, état de position, entrée ou sortie exécutée.

H n’est pas la dérivée seconde du prix

H est l’écart signé M−S. H positif croissant signifie M>S avec écart en hausse ; positif décroissant, écart qui baisse ; franchissement baissier de 0, changement de côté de M/S ; plus négatif, écart signé qui diminue même si M reste positif. Ces états ne décident pas seuls de garder ou solder une position.

Contre-exemple complet : EMA 12=EMA 26=1,10000, S 0, puis deux Close identiques 1,10351. À 1 : EMA 12=1,10054, EMA 26=1,10026 ; M 0,00028, S 0,000056, H 0,000224. À 2, récurrences sans arrondi : EMA 12≈1,100996923, EMA 26≈1,100500741, M≈0,000496182, S≈0,000144036, H≈0,000352146. Le prix ne change pas de 1 à 2, H augmente ; la différence seconde du prix vaut−0,00351, pas H positif. Ce contrôle synthétique ne décrit pas le marché.

Quatre divergences, une série nommée

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Substituer H demande de recalculer et renommer. Dater la confirmation des pivots ; leur nom ne promet ni continuation ni retournement et aucune version cachée n’est déclarée supérieure. Une condition de prix additionnelle doit également être définie avec délai, remplissage et coûts.

Prix croissant, H toujours nul

Contrôle linéaire fictif C(t)=100+t. À 0 : C 100, EMA 12=94,5, EMA 26=87,5, M=S 7, H 0. À 1 : C 101, EMA 95,5/88,5, M=S 7, H 0. À 10 : C 110, EMA 104,5/97,5, M=S 7, H 0. Avec α standard, EMA(N,t)=C(t)−(N−1)/2 vérifie la récurrence : M=12,5−5,5=7 ; signal initial 7 reçoit toujours 7. États artificiels, pas graines natives par défaut. Le prix gagne 10 unités pendant que H reste 0.

Dans le modèle EUR à deux étapes, supposer séparément huit anciens M nuls. À 1, signal SMA 9=0,00028/9≈0,000031111, différence M−SMA≈0,000248889. Les barres MT5 montreraient M 0,00028. Une formule différente n’est pas fausse parce qu’elle ne donne pas le signal EMA 0,000056.

Ajout EUR indépendant : exporter deux EMA tronquées rendrait un filtre H>0 faux dans le premier état, alors que H complet le satisfait. Si une règle séparée achète 1000 EUR à Ask 1,1002 et sort à Bid 1,0990 avec 0,20 USD de frais, perte 1,40 USD ou 1,12 EUR au taux fixe fictif 1,25 USD/EUR. Le changement de classement par export ne prouve pas qu’il faut acheter : le résultat de cette transaction est une hypothèse distincte.

Contrôles avant interprétation

1. Ne pas confondre égalité et nouvel événement ; conserver les valeurs successives complètes.
2. Ne pas attribuer échec à M5 ou succès à H4, ni délai fixe : définir les inputs.
3. Ne pas lire un Close supérieur ou pivot confirmé avant sa disponibilité.
4. Ne pas traiter divergence ou chandelier comme ordre complet ; vérifier entrée, sortie et coûts.
5. Conserver une période d’évaluation distincte du choix des paramètres, avec initialisation et essais documentés.

Ce qu’une reconstruction prouve

Une reconstruction correcte confirme le calcul choisi, pas une stratégie profitable. Documenter prix, types, périodes, historique initial, M/S/H et série affichée. Le contrôle linéaire montre prix croissant/H 0 ; les deux Close égaux montrent H croissant/prix fixe. Pics et contractions peuvent appartenir à une règle de sortie, sans garantie de meilleur résultat. Le guide pratique, les moyennes et le backtest séparent ces étapes.