Stratégie Ichimoku : définir et tester la chronologie

Une stratégie exige des règles reproductibles, pas seulement cinq lignes. Nous définissons une variante de recherche originale : franchissement de frontière du nuage avec filtre Tenkan/Kijun. Les entrées et règlements sont fictifs ; aucun backtest exécuté ou conseil de transaction n’est déclaré. Pour les formules, commencer par les bases Ichimoku.

Calcul et position du tracé

Convention choisie : décalages d’exactement 26 indices. A/B calculés à t se dessinent à t+26 ; Close à t devient Chikou à t−26. Le nuage sous le prix actuel utilise donc les calculs 26 barres antérieurs. Vérifier buffers et offset réels de la plateforme, au lieu de supposer que l’étiquette 26 règle toute indexation.

U(t)=max(Acalcul[t−26],Bcalcul[t−26]), L(t)=min des mêmes valeurs. Nous utilisons EUR/USD D1 Bid ordinaire,9/26/52 et historique suffisant. Couleurs : réglages d’affichage. Projeter un calcul connu vers une position future du graphique ne fournit aucun futur prix.

Franchir sans hausse du Close

Entrées fictives en unités arbitraires, frontières fournies sans reconstruire des OHLC : C(t−1)=C(t)=103. U sous les deux barres vaut 105 puis 102 ; bords bas 101 puis 99. Tenkan actuel 106, Kijun 104. Après Close,103 était sous 105 puis dépasse 102 et 106>104 : les trois tests passent sans hausse du prix final. Exiger C(t)>C(t−1) ajouterait une variante rejetant ce cas. Ne pas l’ajouter après résultat pour satisfaire l’intuition du mot « cassure ».

Au-dessus du nuage sans hausse du Close

C 103→103, U 105→102, L 101→99 ; Tenkan 106 > Kijun 104, valeurs supposées connues après Close.

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Trois conditions, pas une simple position au-dessus

Après clôture t : C(t−1) ≤ U(t−1), C(t)>U(t), Tenkan(t)>Kijun(t). C est le Close Bid. Être au-dessus depuis plusieurs barres ne constitue pas ce franchissement. La variante n’exige ni croisement Tenkan/Kijun simultané, ni Chikou, ni couleur du nuage. Un nuage large signifie deux bords éloignés, pas un mur qui arrête nécessairement le cours. Le suivi de tendance utilise d’autres définitions à évaluer séparément.

État du filtre et état de position

Un nouveau croisement Tenkan/Kijun et l’état Tenkan au-dessus de Kijun sont différents. Ici seul l’état final est utilisé. Ajouter un croisement sur la même barre modifie les candidats, sans rendre leur résultat automatiquement meilleur.

Une seule position longue à la fois, aucune vente ou pyramide. Acheter 10 000 EUR fixes au premier Ask disponible après signal confirmé. Volume constant ne signifie pas risque monétaire constant. Passer et journaliser si le premier Bid est déjà au niveau ou sous le stop prévu, ou si les conditions du fournisseur empêchent l’ordre.

Protection fixe, sortie sur Kijun

Stop ordinaire initial L(t)−0,0002, deux pips de 0,0001 sous le bord bas de la barre du signal ; il reste fixe. Le tampon est illustratif, pas optimal. Depuis la barre suivante, un Close Bid sous son Kijun demande une vente au prochain Bid disponible. Le premier remplissage de clôture termine la position et supprime l’autre instruction. Aucun Take Profit fixe dans cette variante. Ajouter Chikou ou un niveau est une autre simulation, pas une amélioration présumée.

Entrées numériques et règlements alternatifs

C précédent 1,0995/U 1,1000 ; C actuel 1,1005/U 1,1000 ; Tenkan 1,0990/Kijun 1,0980 : les trois tests passent. L 1,0950 donne SL 1,0948. Supposer ensuite achat Ask 1,1008 de 10 000 EUR, Bid au-dessus de SL, compte USD, coût total commission/financement choisi 4 USD. Distance 60 pips.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Formule 10 000(Bid sortie−1,1008)−4. Le gain ne vient pas d’un TP prédéfini. Spread déjà inclus ; aucune perte maximale promise. Si Ask entrée devient 1,1013, les deux premiers nets deviennent 51 et−69 USD.

Autre état géométrique distinct : C 1,0900, nuage 1,0830–1,0860, Tenkan 1,0890/Kijun 1,0875, Chikou au-dessus de l’historique et nuage frais vert supposés. Ce sont quatre filtres, sans couple précédent C/U pour prouver notre cassure principale. Achat Ask 1,0900 et stop Bid 1,0825 supposés donnent 75 pips ; Bid 1,1050 donne 150 pips et ratio 2 avant frais. Ni durée universelle ni ratio minimal optimal n’en découlent.

Ajout EUR indépendant : au taux fixe fictif 1,25 USD/EUR, les nets 56/−64/−74 USD valent 44,80/−51,20/−59,20 EUR. Budget 55 EUR : stop exact supposé acceptable, dégradé non. Avec entrée plus mauvaise,−69 USD vaut−55,20 EUR et dépasse déjà le budget avant autre glissement. Calculer aussi contraintes de marge et coûts réellement applicables.

Un filtre peut libérer une entrée ultérieure

Calendrier fictif distinct : signaux 1,3,5 ; sorties supposées si pris 6,4,7 respectivement. Sans filtre, entrée 1 bloque 3 et 5. Un filtre rejetant 1 et admettant 3/5 crée deux transactions 3→4 et 5→7. Aucun résultat monétaire ou véritable signal Ichimoku n’est implicite. Les transactions filtrées ne sont pas un sous-ensemble du journal non filtré : le premier rejet a libéré l’état de position. Simuler chaque variante chronologiquement, plutôt que supprimer des lignes après coup ; comparer net, drawdown, compte et durée d’exposition.

Protocole de test

1. Enregistrer instrument, D1, Bid,9/26/52 et offsets effectifs ; ne pas utiliser Chikou rétrotracé comme information disponible autrefois.
2. Garder distinctes les trois conditions de cassure et l’illustration à quatre filtres. Le contrôle 103 constant passe sans test supplémentaire de hausse.
3. Réserver une période inutilisée, garder rejets, entrées sautées et positions encore ouvertes. Deux mois ne sont pas un seuil universel de preuve.
4. Rejouer sans filtre Tenkan/Kijun, avec coûts supérieurs et autres réglages déclarés, plutôt que modifier le journal final. Le backtest doit respecter la véritable chronologie.