D candidat Gartley reste dans XA ; la variante Butterfly comparée ici le projette au-delà de X. La mesure et les règles de rejet changent, pas une probabilité de profit. Nous comparons des définitions et coordonnées fictives : un Gartley échoué ne peut pas être simplement rebaptisé quand le prix passe X.

Même mesure signée, conditions différentes

Pour X–A–B–C–D ordonnés, AB/XA = |B − A|/|A − X| et AD/XA = |D − A|/|A − X|. Longueur de trait à l’écran et quotient D/A sont autres choses. Ici Carney Gartley utilise B 0,618 et D 0,786 XA ; Butterfly B 0,786 et D1,27. C, BC, AB/CD et convergence restent à vérifier ; la page Butterfly décrit plusieurs relations complémentaires, donc choisir une variante complète.

P(r) = A − r(A − X) fonctionne dans les deux sens : P(0)=A, P(1)=X ; r>1 place le prix au-delà de X. Avec même XA, D Gartley 0,786 et B Butterfly 0,786 partagent un prix mais pas l’étape : B précède C et la dernière jambe. X est l’origine, A le premier extrême opposé, B le retracement XA, C celui d’AB et D un prix candidat final.

Deux cadres EUR/USD indépendants

X 1,25000, A 1,28000 : XA 300 pips à 0,0001 USD/EUR. Gartley B 1,26146 et D1,25642 ; Butterfly 1,27 B 1,25642 et D1,24190. D Gartley est 64,2 pips au-dessus de X, D Butterfly 81 pips dessous ; écart 145,2 pips. C absent : ce ne sont ni figures complètes ni entrées.

Miroir indépendant X 1,28000, A 1,25000, XA signé−0,03000 : Gartley B 1,26854/D1,27358 ; Butterfly B 1,27358/D1,28810. D Gartley reste 64,2 pips sous X, Butterfly 81 pips au-dessus. Les écarts ne sont pas des profits attendus.

Le quotient de prix n’est pas le rapport de jambes

Deux modèles en unités arbitraires. I : X 100, A 200, D 73 ; II ajoute 1000 à chacun, donc X 1100, A 1200, D 1073. XA=100 et AD=127 dans les deux, AD/XA=1,27 inchangé. D/A vaut pourtant 0,365 puis environ 0,894167. B, C, temps et chandeliers ne sont pas fournis ; on teste seulement trois points. Le décalage commun s’annule dans les différences, pas dans le quotient des niveaux.

Décaler les prix ne change pas les jambes

I : X 100/A 200/D 73 ; II ajoute 1000 à chaque prix. B/C/temps non fournis.

Décaler les prix ne change pas les jambesI : X 100/A 200/D 73 ; II ajoute 1000 à chaque prix. B/C/temps non fournis. XA 100 et AD 127 restent identiques, donc 1,27 ; D/A change et ne mesure pas la contrainte.Ajouter 1000 ne change pas les distancesIA 200X 100D 73XA 100 ; AD 127IIA 1200X 1100D 1073XA 100 ; AD 127AD/XA = 127/100 = 1,27 dans les deuxD/A : 73/200 = 0,365D/A : 1073/1200 ≈ 0,894167Échelle relative identique · B/C/temps absents
XA 100 et AD 127 restent identiques, donc 1,27 ; D/A change et ne mesure pas la contrainte.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

1,27, 1,272 et 1,618 ne désignent pas la même hypothèse

Carney sélectionné : Butterfly 1,27 XA. TradingView décrit 1,272 ou 1,618 ; « ou » n’autorise pas automatiquement toute valeur intermédiaire. Sur le cadre haussier 300 pips,1,272 donne D1,24184, seulement 0,6 pip sous 1,24190. Avec 1,618, D1,23146,104,4 pips plus bas : autre modèle, pas arrondi, et pas certification automatique d’un Crab.

Avec X 1,25000, A 1,28000 et B 1,26146, AB/XA reste 0,618 même si le prix atteint 1,24190. Il ne devient pas 0,786. Changer B crée un nouveau candidat, sans effacer l’ancien. La protection change aussi de sens : en Gartley haussier, X est sous D ; en Butterfly haussier, X est déjà au-dessus et ne borne pas la baisse depuis D. Séparer annulation et ordre protecteur.

Les deux ratios exigent-ils le même X ?

Autre ensemble A 1,2800, B 1,2600, D1,2400. Condition B Butterfly : XB = A − (A − B)/0,786 ≈1,254555. Condition D : XD = A − (A − D)/1,27 ≈1,248504. Écart environ 60,51 pips : aucun X exact unique ne satisfait les deux.

Avec A fixé et tolérances séparées de±2 pips sur B/D, intervalles X autorisés environ 1,254300–1,254809 et 1,248346–1,248661. Demi-largeurs 0,0002/0,786 et 0,0002/1,27. Ils ne se recouvrent pas : déplacer X pour réparer l’un ne répare pas l’autre. Un recouvrement éventuel ne certifierait toujours pas C et les autres jambes.

PRZ, reconnaissance et remplissage

La PRZ regroupe les prix projetés XA, BC et AB/CD exigés par la convention, avec écarts et tolérance. Un groupe étroit ne garantit ni retournement, ni stop court exécutable, ni gain. Ne pas changer les projections pour sauver un candidat. Attendre chandelier ou oscillateur ajoute une règle avec délai ; pivot confirmé, D projeté et prix réellement rempli sont trois étapes distinctes.

Candidat Bat GBP/USD et calcul de transaction séparé

Exemple journalier fictif : X 1,2515, A 1,2670, B 1,2600, C 1,2656. XA 155 pips ; AB/XA≈0,4516, BC/AB 0,800. D par 0,886 XA =1,253267, affiché 1,2533 ; AD 137,33 pips, CD/BC≈2,2023. L’intervalle choisi 1,2525–1,2540 fait 15 pips, sans convergence démontrée. Une condition de clôture ultérieure est supposée, sans OHLC complets.

Achat réellement supposé Ask 1,2540 ; stop Bid 1,2495 sous X :45 pips. Cibles géométriques depuis D à 0,382/0,618 AD :1,258513006 et 1,261753994. Remplissages Bid arrondis supposés 1,2585 et 1,2618 donnent 45 et 78 pips, ratios 1 et 1,7333 avant frais. Spread déjà compris.

AB=CD exact donne D1,2586, et 1,27 AB=CD donne 1,25671, respectivement 53,33 et 34,43 pips du D par XA 1,253267. Le groupe choisi 15 pips ne prouve donc pas leur convergence. C’est un candidat incomplet accompagné d’un calcul de règlement, pas un Bat validé.

Ajout EUR indépendant : acheter 1000 GBP sous ces hypothèses, frais totaux 0,20 USD et conversion fixe fictive 1,25 USD/EUR. Stop exact :−4,70 USD, soit−3,76 EUR ; première cible :+4,30 USD, soit+3,44 EUR ; seconde :+7,60 USD, soit+6,08 EUR. Le premier ratio net vaut 4,30/4,70≈0,915 malgré le ratio de prix 1. Cela ne prouve pas une espérance négative : il manque probabilités et parcours, et le stop peut glisser.

Contrôles contre les contradictions

  1. AB/XA 0,67 diffère de 0,618 de 0,052 ; accepter ou rejeter dépend de la tolérance préalable, pas du nom souhaité.
  2. Ne pas remplir au D antérieur une règle qui attendait un pivot ou Close ultérieur ; un filtre ne supprime pas automatiquement les pertes.
  3. Définir contexte supérieur et indicateurs comme variantes, sans indépendance présumée des prix communs.
  4. Ne pas déduire l’espérance d’un seul ratio : sorties fractionnées, intégrales et stop à l’entrée ont des chemins/coûts différents.
  5. Garder flux, intervalle, prix et précision ; modifier les barres change les extrêmes disponibles.
  6. Distinguer rejet géométrique et protection, surtout lorsque D est déjà au-delà de X.

Exercice complet, pas label magique

Pour X 1,30000 et A 1,34000, Gartley D 0,786 =1,30856,85,6 pips au-dessus de X. Butterfly 1,27 donne 1,28920,108 pips dessous. Sans B/C, ce sont seulement projections. Conserver toutes coordonnées, échecs de tolérance et absences d’entrée ; vérifier BC et AB/CD au lieu de choisir les seuls retournements terminés.

  1. Nommer convention et ancrages ; garder le rejet initial si on teste une nouvelle structure.
  2. Écrire entrée, côté de protection, variantes de sorties et frais. Une alerte au D appelle une vérification, sans certifier ni retournement ni ordre rempli.
  3. Évaluer une période inutilisée sans taille d’échantillon magique : vingt transactions sélectionnées ne certifient pas une stratégie. Les retracements et projections précisent les origines ; le backtest organise le contrôle.