Calcul du RSI : garder les états, pas seulement le nombre affiché

Pour reproduire RSI, conserver les changements de prix et les deux états lissés. Deux graphiques marqués RSI 14 peuvent différer à cause des données, de l’initialisation ou d’une convention de zéro. Un affichage court n’efface pas forcément le nombre stocké ; stocker réellement l’arrondi change le calcul. Le modèle ci-dessous est entièrement fictif et ne revendique aucune performance de stratégie.

Prix, variations et états

Pour les clôtures C, Δ=Ccourant−C précédent, U=max(Δ,0) et D=max(−Δ,0). U et D sont positifs ou nuls, en unités de prix, pas en pourcentage. Une variation nulle donne U=D=0. Initialiser G et L par moyennes arithmétiques des N premières variations, zéros compris. N variations nécessitent N+1 prix : 14 demande 15 clôtures. Un terminal déjà actif peut disposer d’une histoire hors écran.

Après initialisation : G nouveau=[(N−1)G ancien+U]/N et L nouveau=[(N−1)L ancien+D]/N. Si G+L>0, RSI=100 G/(G+L). Pour L>0, cette forme équivaut à 100−100/(1+G/L). Le ratio compare des amplitudes, pas le nombre de séances haussières.

Deux décimales peuvent effacer la mémoire

Affichage court ou état effacé ?

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Exactement G′=(2 ×0,0045+0,001)/3 et L′=(2 ×0,0045)/3, d’où 52,6316… Si G et L sont réellement ramenés à 0 avant mise à jour, G′=0,001/3 et L′=0 : RSI 100 dans cette convention. Afficher 0,00 sans modifier la valeur stockée n’a pas cet effet. Vérifier la cellule et les états avant de conclure à un défaut de plateforme.

La récurrence Wilder n’est pas une fenêtre simple

Le poids de la nouvelle variation est 1/N, contre 2/(N+1) pour une EMA conventionnelle. Pour 14 : 1/14≈0,07143 et 2/15≈0,13333. Les récursions diffèrent ; cela n’impose pas que chaque changement RSI exige plusieurs bougies directionnelles. Comparer prix, temps, période, initialisation et états avant le nombre final. Une fenêtre mobile supprime un ancien changement ; la récurrence propage un état antérieur.

Sept prix pour un calcul complet

N 3 uniquement pour raccourcir l’exercice, sans état antérieur ni période instable supplémentaire. Clôtures 100/102/101/104/103/103/105. Il ne s’agit pas de RSI 14 ou d’un réglage recommandé.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

À t 3, gains 5 et pertes 1 divisés chacun par 3. À t 4, G=(2 ×5/3+0)/3=10/9 et L=(2 ×1/3+1)/3=5/9, ratio RSI 100 ×10/15. Une fenêtre simple sur−1/+3/−1 donne G 1,L2/3 et RSI 60 : différence d’algorithme, pas d’affichage.

À t 5, variation nulle : les deux états sont multipliés par 2/3, leur rapport reste identique et RSI ne revient pas 50. À t 6,100 ×94/114≈82,4561. Les fractions sont conservées pour les mises à jour suivantes.

Un total nul exige une convention de code

G positif/L nul donne 100 ; G nul/L positif donne 0. G=L=0 produit 0/0 dans la formule. Le code C épinglé TA-Lib 0.6.4 retourne 0 lorsque le total est nul ou suffisamment proche de zéro selon son test. L’exemple d’indicateur personnalisé MQL4 retourne 50 si les deux états sont exactement nuls. Ce n’est pas une affirmation sur toutes les versions d’indicateurs intégrésMetaTrader.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

La branchemain consultée de TA-Lib emploie un test de total strictement positif et 50 pour l’état nul, contrairement à 0.6.4. Une URL mutable n’identifie donc pas un algorithme pour toujours. Conserver version et empreinte du code avec le résultat. Cette comparaison est une lecture des sources, pas une nouvelle exécution des bibliothèques. Manque de prix, zéro exact et petit état positif nécessitent des traitements distincts ; remplacer un prix manquant par 0 crée une fausse chute.

Un RSI plat peut masquer une sensibilité changée

Autre état assigné RSI 3 : G=L=1. Aprèsk variations plates, G=L=g=(2/3)^k, donc RSI 50. Une hausse suivante de 1 donne G′=(2 g+1)/3, L′=2 g/3, RSI′=100(2 g+1)/(4 g+1). Sans attente : 60. Après six variations plates : g=64/729, puis 100 ×857/985≈87,0051. Le même 50 visible ne conserve pas l’échelle absolue.

Ajout EUR indépendant : pour un instrument coté en euros, états G=L=0,50 EUR, N 3 et prochaine hausse 1 EUR donnent 66,6667 environ. Des états G=L=1 EUR donnent 60 pour la même hausse 1 EUR. Ce ne sont pas des prévisions ni des gains du compte : l’unité s’applique aux changements de prix de l’instrument.

Calcul et interprétation distincts

70/30 ou d’autres seuils sont des conventions d’interprétation, sans changement de formule ni rentabilité prouvée. Divergence régulière haussière : prix Low plus bas/RSIL ow plus haut ; régulière baissière : prix High plus haut/RSIH igh plus bas. Cachée haussière : prix Low plus haut/RSIL ow plus bas ; cachée baissière : prix High plus bas/RSIH igh plus haut. Énoncer points, appariement et reconnaissance. Les liens classiques retournement/continuation ne sont pas des garanties. Les interprétations Brown/Cardwell ne commandent pas de changer automatiquement de seuil avec une moyenne.

Retrouver le premier état différent

Comparer fournisseur, symbole, prix appliqué, fréquence, horodatages et statut de clôture. Puis U/D,G/L, initialisation et précision stockée. Une différence peut venir de fenêtre/récurrence, convention nulle ou changement de données, sans erreur de formatage. Le Close final n’est disponible qu’après clôture et réception ; une alerte intrabougie ne le remplace pas.

Trois couches à garder

À variations ultérieures identiques, une différence entre deux graines G se réduit par(N−1)/Nà chaque étape, de même pour L. La différence entre les ratios RSI finaux ne se réduit pas forcément de ce facteur exact. Aucun nombre universel de bougies d’échauffement n’en résulte. Calcul, affichage et évaluation de stratégie restent trois tâches.

Reproduire avant d’optimiser

Sauvegarder code, version, empreinte, initialisation et convention nulle ; reproduire les fractions des sept prix sans utiliser les libellés arrondis comme états ; vérifier disponibilité de chaque observation. Ensuite seulement comparer une règle complète après coûts sur données non utilisées pour régler les seuils. RSI : 75 ne signifie pas trois hausses sur quatre décrit les observations ; EMA et SMA : poids, initialisation et contre-exemples compare les lissages. Quinze clôtures suffisent au seed énoncé RSI 14, mais une plateforme déjà active peut utiliser un état beaucoup plus ancien. Aucun petit échantillon ou mois d’essais ne certifie un avantage.