Une unité de temps regroupe les observations en chandeliers. Elle ne décide pas combien de transactions effectuer, combien de temps tenir une position ou quel spread payer. Décoder les unités, reconstruire l’agrégation OHLC et préserver les timestamps de séance avant de comparer signaux ou coûts.

Trois H1 closes ne font pas forcément trois heures

Modèle technique fictif, sans courtier ou marché réel : séance 09:00–11:30 UTC, barres H1 ordinaires alignées à l’ouverture, dernière close à la fin de séance. Intervalles 09:00–10:00,10:00–11:00,11:00–11:30 :60+60+30=150 minutes. La troisième est complète malgré sa durée plus courte. Aucun prix ou ordre n’est fourni. Exporter début et fin, calculer fin−début ; ne pas ajouter des cotations inventées pour compléter une heure. Compter des barres ne permet pas de déclarer ensuite une durée calendaire fixe.

Trois H1, 150 minutes

Séance fictive 09:00–11:30 UTC ; alignement à l’ouverture, dernière barre close en fin de séance. Aucun prix fourni.

Trois H1, 150 minutesSéance fictive 09:00–11:30 UTC ; alignement à l’ouverture, dernière barre close en fin de séance. Aucun prix fourni. 60+60+30=150 minutes. La dernière barre est close, sans cotation inventée pour atteindre 60 minutes.Trois barres H1, 150 minutes couvertesSéance fictive 09:00–11:30 UTC60 min60 min30 min09:0010:0011:0011:3060 +60 +30 =150 minutesLa dernière est close à la fin de séance.Pas de prix inventé pour remplir une heure.Calculer fin−début, pas nombre×durée nominale.
60+60+30=150 minutes. La dernière barre est close, sans cotation inventée pour atteindre 60 minutes.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Lire les codes sans inventer leurs conséquences

Dans MetaTrader : M1/M5/M15/M30 comptent les minutes, H1/H4 les heures, D1 un jour, W1 une semaine, MN/MN1 un mois calendaire, pas forcément 30 jours. MT5 offre 21 périodes, dont M2 et H8 ; les codes et choix diffèrent ailleurs. Zoom agrandit les mêmes barres ; changer l’intervalle regroupe différemment les données. Une M5 complète couvre normalement cinq minutes, mais des limites de séance peuvent raccourcir la dernière.

L’horizon d’investissement est la durée prévue de position, pas le réglage du graphique : analyser H1 peut accompagner une tenue de deux semaines. Choisir selon le protocole et sa disponibilité réelle, sans supposer qu’un écran plus détaillé impose davantage de transactions.

Trois M5 donnent une M15 alignée

EUR/USD Bid hypothétique, UTC, données complètes, intervalles fermés à gauche/ouverts à droite. OHLC 10:00–10:05 :1,1000/1,1020/1,0990/1,1010 ;10:05–10:10 :1,1010/1,1030/1,1005/1,1025 ;10:10–10:15 :1,1025/1,1028/1,0985/1,0995. La M15 alignée vaut 1,1000/1,1030/1,0985/1,0995 : premier Open, maximum High, minimum Low, dernier Close. Son corps est baissier malgré deux corps M5 haussiers. Les retournements intermédiaires et l’ordre des extrêmes ne sont pas tous conservés.

Pour comparer coûts et mouvement, utiliser les conditions du compte. Spread hypothétique 0,1–1,2 pip divisé par mouvement 4–6 pips : environ 1,7 % au minimum à 30 % au maximum, pas uniformément un cinquième à un tiers. Commission et financement peuvent s’ajouter ; augmenter l’intervalle ne les supprime pas.

Alignement et heure d’information

À 10:07, la M15 qui finit 10:15 n’a pas encore fourni son Close final. Utiliser ce dernier historique pour décider 10:07 introduit le futur. Deux H4 peuvent représenter 08:00–12:00 ou 09:00–13:00 UTC, donc d’autres observations. Conserver début/fin, flux, instrument et Bid/Ask/Last. TradingView distingue fuseau visuel du graphique et calculs Pine : modifier l’affichage ne reconstruit pas automatiquement les barres.

Pour un lecteur en France, consigner les instants UTC et afficher les heures locales via Europe/Paris plutôt qu’un décalage fixe supposé valable toute l’année. Cette conversion d’affichage ne transforme pas une séance UTC en nouvelle série OHLC. Comparer scalping et swing demande des règles de transactions, pas seulement leur nombre de barres.

Ce que l’agrégation perd

Huit heures complètes alignées donnent 96 M5 ou deux H4. Les seuls endpoints EUR/USD 1,0820→1,0860 font 40 pips à 0,0001 ; ils ne déterminent pas chaque corps H4 ou parcours. Changer de vue ne crée aucune transaction et ne facture aucun spread.

Autre modèle en unités arbitraires : M10 initiale 10:00–10:10 =100/103/99/100. M10 suivante =100/110/100/109 dans les deux variantes. Elle peut être deux M5 A :100/105/100/104 puis 104/110/104/109 ; ou B :100/109/100/108 puis 108/110/104/109. La M15 finissant 10:15 est 100/105/99/104 dans A,100/109/99/108 dans B. Mêmes M10 ne suffisent donc pas à choisir la M15 ; copier le Close 10:20 utilise en plus des données postérieures.

Règlement USD indépendant : achat 10 000 EUR à Ask 1,1001, Bid 1,1000, commission totale 2 USD sans financement/conversion. Sortie Bid 1,1005 :+4 USD bruts,+2 nets ; Bid 1,1050 :+49 bruts,+47 nets. Spread déjà inclus. Coût spread+commission 3 USD,60 % d’un mouvement Bid 5 pips ou 6 % de 50 pips. L’intervalle ne promet aucun de ces mouvements.

Ajout EUR : conversion fixe fictive 1,25 USD/EUR donne gains nets 1,60 ou 37,60 EUR, coût total 2,40 EUR. Changer M5 en H4 sans transaction conserve exactement ces flux ; seuls d’autres remplissages ou quantités les changeraient. Ce ne sont pas des tarifs français ou mouvements typiques.

Reconstruction à conserver

  1. Changer seulement le troisième High M5 en 1,1040 et Close en 1,1015 : M15 devient 1,1000/1,1040/1,0985/1,1015, corps haussier ; son parcours complet reste inconnu.
  2. Garder les deux timestamps : trois H1 du modèle couvrent 150 minutes, pas 180 ; ne pas exclure la dernière demi-heure réellement couverte.
  3. Calculer les coûts avec remplissages, volume et frais, sans considérer 5 ou 70 pips comme typiques d’un code d’intervalle.
  4. Définir quand évaluer la condition et traiter les ordres ; si un second intervalle est ajouté, lui attribuer un rôle puis comparer des simulations complètes. Le multi-intervalles et le backtest prolongent ces contrôles.