Valor en riesgo (VaR)
Umbral de pérdida de un modelo o muestra para horizonte y confianza indicados. Un VaR diario del 95 % de 1.000 PLN deja aproximadamente un 5 % de probabilidad modelada de excederlo. No es pérdida máxima, garantía de frecuencia futura ni descripción de la gravedad más allá del umbral.
¿Qué significa?
Umbral de pérdida de un modelo o muestra para horizonte y confianza indicados. Un VaR diario del 95 % de 1.000 PLN deja aproximadamente un 5 % de probabilidad modelada de excederlo. No es pérdida máxima, garantía de frecuencia futura ni descripción de la gravedad más allá del umbral.
Ejemplo concreto
En el modelo hipotético fuente, VaR de un día y confianza 95 % vale 1.000 PLN. Una pérdida de 3.000 PLN no contradice la definición: supera el umbral en 2.000 PLN y lo triplica. La moneda PLN pertenece al supuesto; no es una regla tributaria polaca ni un límite contractual de pérdidas.
No promete exactamente cinco excesos en los próximos cien días. Revisa horizonte, confianza y supuestos; necesitas escenarios extremos o medidas de cola para investigar la severidad que este umbral no describe.
- Horizonte y confianza
- 1 día; 95 % – Modelo hipotético, no promesa.
- Umbral
- 1.000 PLN – Aproximadamente 5 % de probabilidad modelada de exceder.
- Pérdida posible del ejemplo
- 3.000 PLN – Exceso 2.000 PLN; tres veces el umbral.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
Correcto: una pérdida mayor puede estar en la cola o mostrar límites del modelo; no existe ese tope contractual.
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Aprender en contexto
Fuentes y ampliación
El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.
Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.