Seguimiento de tendencia es una familia de métodos que determina exposición con una regla sobre dirección pasada del mercado. Ruptura, cruce de medias y retorno propio anterior seleccionan señales distintas. Cada una necesita ejecución, salida, tamaño y riesgo; reconocer dirección no identifica inicio o final de la próxima tendencia.

Reaccionar no elimina incertidumbre

Una regla responde a información disponible al decidir. Una versión solo larga compra después de que Close supere máximo de canal anterior y sale tras caída definida. Otras venden corto o usan retornos. Reaccionar no garantiza precios futuros o fills.

Algunas ganancias grandes pueden aportar mucho al resultado de un sistema concreto, sin que nombre o supuesto tiempo de mercado lateral establezcan esperanza positiva. Mide todas ganancias, pérdidas, costes y exposición. Seis u ocho pérdidas de diez, drawdown de 20–30 % o acierto bajo 40 % no son propiedades universales o permisos de riesgo.

La historia Turtle no valida nuestro modelo

Archivo Original Turtle relata reclutamiento y formación de Richard Dennis y Bill Eckhardt al final de 1983, con cuentas pequeñas desde enero siguiente. Su página de sistema separa mercados, tamaño, entradas, stops, salidas y tácticas. Es contexto histórico atribuido, sin auditoría de nuestro ejemplo o prueba de rentabilidad actual.

Conserva reglas y desviaciones para evaluar método mecánico. Cumplimiento responde si se siguieron instrucciones; resultado neto e incertidumbre responden otras preguntas. Anécdotas de participantes no aíslan disciplina como causa de todo éxito o fracaso.

Señal cuando caduca un máximo antiguoHigh ficticios 110/103/104/105/105,1; Close 4/5 =105/105,1. Regla propia: tres High previos completados, excluye actual. Tarjetas de ventanas, sin eje o curva prometidos.EJEMPLO DE CÁLCULOAntes de barra 4High 110/103/104; umbral110Antes de barra 5High 103/104/105; umbral105Cambios separadosPrecio+0,1; umbral−5Referencia antigua110; Close 5 queda 4,9debajo
Señal cuando caduca un máximo antiguo. High ficticios 110/103/104/105/105,1; Close 4/5 =105/105,1. Regla propia: tres High previos completados, excluye actual. Tarjetas de ventanas, sin eje o curva prometidos.

Precio+0,1 y umbral−5. Pasar 105 no equivale a superar 110.

Antes de barra 4
High 110/103/104; umbral 110 – Close 105 no supera.
Antes de barra 5
High 103/104/105; umbral 105 – Close 105,1 sí supera.
Cambios separados
Precio+0,1; umbral−5 – No sumar como movimiento de precio.
Referencia antigua
110; Close 5 queda 4,9 debajo – No máximo de toda historia.

Modelo de unidades arbitrarias: High de barras 1–5 son 110/103/104/105/105,1 y Close 4/5 son 105/105,1. Regla propia compara cierre completado con máximo de tres High previos, excluyendo barra evaluada. Antes de 4: máximo 110;105 no pasa. Antes de 5: máximo 105, porque 110 salió de ventana;105,1 sí pasa aunque siga 4,9 bajo máximo antiguo.

Precio sube 0,1 y umbral baja 5; no hubo subida de 5,1. Guarda Close, nivel y IDs de ventana juntos. Las tarjetas comparan medidas y composición, sin prometer eje o curva dibujados. Señal de ruptura del periodo elegido no equivale a nuevo máximo de toda historia.

Canales y medias necesitan versiones propias

Donchian usa mayor High y menor Low de ventana definida. Para señal de cierre, U(t) = max H(t−N…t−1), D(t) = min L(t−M…t−1). Excluye actual: incluir H(t) vuelve imposible C(t)>U(t), porque C(t)≤H(t). Usar dato intrabar final antes de estar disponible es otro error de información futura.

Ilustración propia N = 3 y M = 2: barras diarias Bid EUR/USD; tras Close sobre tres High previos compra al siguiente Ask disponible. Tras Close bajo dos Low previos vende al siguiente Bid. SL asignado 1,0980 tiene prioridad sobre salida por cierre; igualdades no pasan desigualdades estrictas.10 000 EUR, una posición, sin ampliaciones o objetivo fijo. Tras cerrar, evalúa nueva entrada en cierre posterior; sin corto automático.

Cruces 50/200 definen otras señales. Filtro adicional cambia muestra y tiempos sin necesariamente reducir falsas señales o mejorar neto. Dos rutas sintéticas de Close 100/102/103/105 y 100/115/104/105 tienen mismo cambio de extremos+5 %. Sus tres High previos son 101/103/104 y 101/120/106: solo primera pasa 105>104; segunda falla 105>120. Regla de signo y canal no son idénticas. Sin financiación/ingresos, esto no reproduce un estudio de retornos excedentes de horizonte largo.

Investigación y una señal válida que pierde

Hurst, Ooi y Pedersen publicaron en 2017 una reconstrucción de momentum temporal con datos desde 1880 y varias clases de activos. Resultados pertenecen a su modelo, no a toda ruptura o cuenta Forex minorista. Resumen AQR de 2012 distingue retorno excedente pasado propio del instrumento de comparación transversal con otros. Cambiar señal, tamaño, ejecución o costes requiere evaluación nueva.

Modelo completamente ficticio, sin historia previa o posición inicial. Solo se dan High/Low/Close necesarios; aperturas no indicadas se suponen dentro de sus rangos, sin inventar OHLC completos. Después de cerrar 4 se conoce entrada; al principio de 5 asigna Bid 1,1031 y compra ejecutada asignada al Ask 1,1033. No retrocedas fill al máximo 1,1020.

Datos Bid y umbrales disponibles, EUR/USD hipotético
BarraHigh/Low/CloseEvaluación
11,1010/1,0990/1,1000Sin tres barras previas.
21,1020/1,1000/1,1010Sin tres barras previas.
31,1015/1,0995/1,1005Historia en formación; sin entrada.
41,1035/1,1000/1,1030U1–3 =1,1020; señal de entrada.
51,1060/1,1025/1,1050D3–4 =1,0995; sin salida.
61,1065/1,1040/1,1045D4–5 =1,1000; sin salida.
71,1050/1,1015/1,1020D5–6 =1,1025; señal de salida.

Asigna venta completa al principio de 8, Bid 1,1018. SL 1,0980 no se activó en esta ruta. Salida por Close no es stop intrabar en canal: modelo espera cierre. Bruto 10 000×(1,1018−1,1033) =−15 USD; comisión total 4 y financiación 1 dejan−20 netos en cuenta USD, sin conversión u otros cargos. Son costes inventados y spread ya está en Ask/Bid.

Salir retrospectivamente en High 6 =1,1065 necesitaría otra regla e información ausente cuando se imprimió máximo. No tener objetivo fijo permite mantener exposición, sin asegurar gran ganadora. Ampliación EUR con conversión fija hipotética 0,90 EUR por USD sin cargo: bruto−13,50, costes 4,50 y neto−18 EUR. No es resultado de investigación o garantía de ejecución.

Tamaño, rachas y exposición compartida

Regla de tamaño hipotética: cada pérdida es exactamente 1 % del patrimonio actual. Diez dejan 0,99¹⁰ de inicio, caída 9,5618 %, antes de costes adicionales. A 0,5 %, caída 1−0,995¹⁰ ≈4,8890 %. Sumar 10 % o 5 % corresponde a pérdidas de importe fijo sobre capital inicial, no a estos multiplicadores.

Ejercicio en EUR separado con inicio 10 000 y pérdidas exactas sin cargos: termina 9 043,82 EUR con 1 % actual o 9 511,10 con 0,5 %. No son presupuestos recomendados ni resultados garantizados por stops. Una ganadora posterior no tiene obligación de recuperar racha.

Desde compra 1,1033 hasta SL 1,0980 hay 53 pips o 53 USD antes de costes para 10 000 EUR; a factor 0,90 son 47,70 EUR de distancia de precio prevista, sin máximo garantizado. Revisa mínimo/paso, margen, financiación y exposición conjunta: distintos símbolos pueden compartir moneda. Fallo de datos o restricción contractual puede justificar no entrar bajo regla declarada; regístralo aparte de omisión discrecional.

Tres acciones para probar una implementación

  1. Escribe ventanas previas exactas, lado, disponibilidad e instrucción ejecutable. Reproduce máximos que caducan, rutas de+5 % y tabla N = 3 y M = 2. Compara cálculos manuales con simulador sin tratar siguiente tick emulado como garantía del proveedor.
  2. Evalúa netos, drawdown de patrimonio valorado, tiempo bajo máximos, rachas y contribución de grandes operaciones. Conserva todos ajustes intentados y periodo no usado; reproduce costes USD/EUR y tamaño inicial/actual, sin elegir mejor ajuste histórico como certeza futura.
  3. Define fallos de datos/contrato/exposición y actuación. Compara versión completa en otras condiciones; anécdota, diez años de historia, seis meses de ensayo o cumplimiento no garantizan recuperación. Si mínimo no encaja con plan, no entrar es resultado válido.

Amplía con Donchian, backtesting y gestión posterior.