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- 現在足を除いた先行窓と、閾値の移動を再現できる。
- 信号、実約定と費用後損益を分けて検算できる。
- 終値条件と、既に閉じた建玉の状態を区別できる。
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バックテスト トレーディングプラン 単純移動平均（SMA） ドローダウン ポジションサイズ（建玉数量） ストップロストレンドフォローは、過去の方向に関する規則で保有を決める手法群です。チャネル突破、移動平均クロス、過去リターンの符号は別の信号。入口、数量、保護と出口まで指定して初めて検証でき、次の天井・底を知る方法ではありません。
反応する規則にも、将来の不確実性は残る
判断時点で既知の情報を使います。例えば先行するチャネル高値を終値が超えた後に買い、指定した下落条件で閉じる買いのみの模型。他の版は売りやリターンを使います。方向を認識しても将来価格・約定は不確実です。
少数の大きい利益が特定模型の結果に大きく寄与する場合はあります。ただし戦略名や、市場が保ち合いにあるという印象から正の期待値は導けません。全損益、費用と保有を測ります。十回中六回・八回負ける、一年の一定割合だけ稼ぐ、といった普遍的比率も置きません。
歴史の話と、今検証する規則を区別
Original TurtleのアーカイブはRichard DennisとBill Eckhardtによる募集・訓練を1983年末、小口座での開始をその後の一月と説明します。システムの要素は市場、数量、入口、ストップ、出口、戦術と別々です。歴史的な報告を、以下の模型の監査済み成績や、現在の利益保証にしません。
規則の版と逸脱を記録しましょう。遵守したか、純損益はどうか、推定の不確実性はどうかは別の質問です。参加者の逸話だけで全成功・失敗の原因を規律へ割り当てません。
古い高値が窓を出ると、閾値が下がる
横にスクロールすると図全体を確認できます。
架空High列110、103、104、105、105.1。第四足前の直前三本最大は110、Close4＝105は不合格。第五足前は103、104、105の最大105で、Close5＝105.1は厳密な超過条件を満たします。旧110より4.9低いままです。
価格上昇は0.1、閾値低下は5。窓が変わった分を追加の値上がりと解釈しません。任意単位の架空資料で、各HighはClose以上。評価する現在足を閾値へ含めず、Close、閾値と窓内足IDを一緒に保存します。
チャネルと移動平均は、異なる入口
Donchian境界は指定窓の最高High・最低Low。本稿ではU(t)＝max H(t−N…t−1)、D(t)＝min L(t−M…t−1)、現在足を除外します。現在Highを含めるならC(t)≤H(t)なので厳密C(t)＞U(t)は不可能です。まだ得られない最終値を早く使う先読みとも区別。Donchianチャネルの期間と価格側を照合します。
| 買いのみの例 | 固定規則 |
|---|---|
| 入口 | 日次EUR/USD BidのCloseが先行三本High超過、次の利用可能Askで買う |
| 出口 | Closeが先行二本Low未満、次の利用可能Bidで売る |
| 保護 | SL1.0980の作動を終値判断より先に評価。同値では厳密不等号は不合格 |
| 保有 | 10,000EUR、一建玉、追加・固定目標なし。閉鎖後は後続Closeで再判定し自動売りなし |
50・200等の移動平均クロスは別の条件です。追加フィルターで入口が変わっても、だまし減少や費用後改善は保証しません。
独立した架空二経路のCloseは100,102,103,105と100,115,104,105。先行三本Highは101,103,104と101,120,106。どちらも端点変化105/100−1＝5%ですが、第四Close105がチャネルを超すのは105＞104の前者だけ。後者の105＞120は偽です。収益・資金調達を省いた信号比較で、長期超過リターン研究の再現ではありません。
信号が正しくても、費用後は負になり得る
Hurst・Ooi・Pedersenの2017年論文は1880年まで遡る資料を用いて時系列モメンタムを再構成します。対象は定義された複数資産模型で、全ブレイクアウトや個人FX口座の認証ではありません。変更した入口、数量、執行、出口と後の期間は別に検証します。
次は全て架空Bid、以前の履歴・初期建玉なし。必要なH/L/Cを全行提示し、他のOpenは各範囲内と仮定。第四Closeで入口が判明し、第五開始Bid1.1031、実買Ask1.1033を割当。チャネル1.1020へ約定を戻しません。
| 足 | High／Low／Close | 利用可能な閾値と判断 |
|---|---|---|
| 1 | 1.1010／1.0990／1.1000 | 先行三本不足 |
| 2 | 1.1020／1.1000／1.1010 | 先行三本不足 |
| 3 | 1.1015／1.0995／1.1005 | 履歴構築、入口なし |
| 4 | 1.1035／1.1000／1.1030 | U＝max H1–3＝1.1020、入口信号 |
| 5 | 1.1060／1.1025／1.1050 | D＝min L3–4＝1.0995、出口なし |
| 6 | 1.1065／1.1040／1.1045 | D＝min L4–5＝1.1000、出口なし |
| 7 | 1.1050／1.1015／1.1020 | D＝min L5–6＝1.1025、出口信号 |
第八開始に実売Bid1.1018を割当。買い後の経路はSL1.0980に達していません。終値出口はチャネル価格の足中ストップではありません。価格損益10,000×(1.1018−1.1033)＝−15USD、総手数料4・資金調達1で純−20USD。USD口座・換算なし、Ask/Bidにスプレッドを含むため重複控除しません。業者料金ではなく費用模型です。
第六High1.1065で閉じた扱いは異なる規則と、その高値で未取得の知識を必要とします。固定目標がないことは大勝ちの保証ではありません。
損失の基準、数量と全体保有を分ける
毎回の現在equityの1%を正確に失う架空十連敗なら残る割合0.99^10で、ドローダウンは約9.5618%。0.5%なら1−0.995^10で約4.8890%。追加費用前です。10%・5%という単純和は、毎回同じ初期equity基準の現金額を失う場合。基準を明記し、実SL損失は異なり得ることを残します。
買1.1033からSL1.0980は53pip、10,000EURなら費用前53USD。通常SLは悪い価格で約定し得るので最大損失ではありません。数量刻み、証拠金、費用、金利と共通通貨の合計を確認。複数銘柄でも同じ通貨リスクを持ち得ます。データ障害や契約制約で入口を見送る規則は、裁量的な選別と別に記録します。
検証を始める前に、全規則を書き出す
計画に先行窓、価格側、判断時刻、執行可能な指示を指定。手で再計算してシミュレーターの約定と比較します。TradingViewの標準的な次tick処理はシミュレーターの設定で、実業者の保証ではありません。
検証では費用後結果、評価equityのDD、前高値未回復期間、連敗と大取引の寄与を測ります。試した全設定と、選択に使わない期間を残しましょう。最良の過去設定、十年の資料、六か月の試用だけでは将来利益を保証しません。
データ・契約・保有の障害条件と対応を定めます。戦略名から資本20,000EUR、五–十市場、勝率40%未満やDD20–30%を普遍的に要求しません。最小数量が自分の予算と整合しないなら入口なしも有効な結果。連敗後の大きな利益による回復も保証されません。
Closeは回復、建玉はゼロ
終値が良くても、存在しない建玉を値洗いして利益へ戻しません。
小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
- 足のBid Close
- 150.15 – 終値出口150.15＜149.85は偽
- 実際の状態
- 数量ゼロ – 先に有効SLが作動し149.88で閉鎖
- 費用後損益
- −160円 – 価格−120円、往復40円
追加例：終値が回復しても、建玉は既に閉じている
独立した架空USD/JPY模型。足が始まる前からUSD1,000買いをAsk150.00で保有し、Bid149.90作動の通常SLが既に有効。追加・利確・金利なし、往復総手数料40円、JPY口座です。先行二本Lowを149.85・149.95と与え、終値出口閾値D＝149.85。
現在Bid足はOpen150.10、High150.20、Low149.80、Close150.15。明示した連続経路AはO→H→L→C、経路BはO→L→H→Cです。どちらでも149.90を通過してSLが作動し、実際の全量売約定を149.88と割り当てます。この価格は模型入力で、OHLCだけから推定したものではありません。
| 検査 | 結果 |
|---|---|
| 終値出口だけの比較 | 150.15＜149.85は偽 |
| 既存SLと建玉状態 | 両経路で作動・約定済み、足終値で数量ゼロ |
| 記録すべき純損益 | 1,000×(149.88−150.00)−40＝−160円 |
| 誤った終値だけの評価 | 1,000×(150.15−150.00)＝＋150円は存在しない建玉の値洗い |
終値条件が偽でも、先に成立した別の出口を無視して保有中には戻せません。反対にHighとLowの順序・実約定が不明なら、その詳細を推測で埋めません。価格条件だけでなく、注文の有効化、実約定、現在数量を状態として記録する例です。
理解度を確認
練習の目安： 約2分.
答えと解説を見る
正解。105.1＞105で、古い110は直前三本の窓外です。
よくある質問
歴史研究は全トレンド手法を認証する？
方向だけを使う設定と何が違う？
必要資本は一律に決まる？
連敗中は何を確認？
終値出口が偽なら保有中？
出典と検証
- TradingView：Donchian Channels
指定窓のHigh・Lowの定義。
- Original Turtles：歴史の記録
1983年末の訓練と、その後の一月の取引開始。
- Original Turtles：完全なシステムの要素
市場、数量、入口、保護、出口等を別々に指定。
- Hurst・Ooi・Pedersen、2017年
1880年まで遡る時系列モメンタムの限定した研究。
- TradingView：Strategy orders
シミュレーターの標準的な次tick約定と注文の生成を区別。
計算例には前提条件を明記しています。現在の市場データや提供会社の取引条件の代わりにはなりません。