Eine Chartbewegung ist keine vollständige Kontobuchung. Beginne mit bestätigten Ausführungspreisen und tatsächlich gehandelten Einheiten. Ergänze anschließend separat gebuchte Gebühren, Finanzierung und Umrechnung. Lass eine ungeklärte Differenz offen, statt sie sofort als Fehler oder versteckte Provision zu erklären.

Drei verschiedene Ergebnisgrößen

Bei einem linearen FX-Kontrakt liefert die Differenz tatsächlicher Einstiegs- und Ausstiegsfills mal Kontrakteinheiten das Kursresultat in Kurswährung. Diese Preise enthalten bereits Spread und tatsächliche Ausführungsabweichung. Gesonderte Provision, Finanzierung und Umrechnung verändern den gebuchten Kontowert; Gutschriften oder günstige Ausführung können ihn auch erhöhen.

Trenne eine chartbasierte Schätzung, das Kursresultat aus Fills und den endgültigen Kontowährungsbetrag nach separaten Einträgen. Kosten folgen dem Vertrag und können von Menge oder Haltedauer abhängen. Nenne nicht jede Abweichung eine Belastung. /de/konzepte/unrealisierter-vs-realisierter-gewinn/ hilft zusätzlich, offenen Bewertungswert und realisierte Buchung auseinanderzuhalten.

Spread und Slippage ohne Doppelrechnung

Eine gewöhnliche Long-Position kauft am Ask und wird bei unmittelbarem Verkauf am Bid bewertet. Im Modell ergibt ein Pip Quoteabstand auf 10.000 EUR anfangs −1 USD Kursresultat, auch ohne Bewegung. Beim Vergleich einer ausdrücklich Bid-zu-Bid gemessenen Chartbewegung mit Ask-Einstieg kann der Einstiegsspread die Differenz erklären. Für Mid-, Ask-Baselines, veränderten Spread oder andere Ausführung brauchst du eine passende eigene Abstimmung.

Tatsächliche Fills enthalten diesen Preiseffekt bereits. Ziehe keinen weiteren „Spread mal zwei“ vom Fill-Resultat ab. /de/konzepte/geld-briefkurs-stop-loss-take-profit/ entwickelt die Quote-Seiten. Slippage ist die Differenz zwischen definiertem Referenzpreis und wirklichem Fill. Sie kann ungünstig oder günstig sein. Bewahre Referenz und Vorzeichen und ziehe sie nicht nochmals ab, wenn du schon mit dem wirklichen Preis rechnest.

Welche Kosten wurden separat gebucht?

Provision kann je Seite oder für den gesamten Öffnungs-/Schließzyklus angegeben sein. Prüfe Währung, Einheit, Mindestbetrag und tatsächliche Buchungsweise. ECN, Raw und Standard beschreiben keine vollständige Gebührentabelle. Vergleiche denselben Kontrakt und dieselbe Menge anhand wirklicher Fills und separater Einträge.

Swap beziehungsweise Finanzierung folgt Abgrenzungszeit, Rechenmodus und Long-/Short-Satz des konkreten Produkts. Verwende das gebuchte Vorzeichen: Belastung oder Gutschrift. Eine Position kann am selben deutschen Kalenderdatum einen Cutoff überschreiten; ein Vorgang kann mehrere Tage abbilden. Europe/Berlin-Mitternacht ist keine universelle Grenze. Die folgende Finanzierung von −0,60 USD ist ausdrücklich ein angenommener Gesamtdebit, kein allgemeiner Zweinächte-Tarif.

Umrechnung ändert die Einheit

Ergebnis in einer anderen Währung wird nach tatsächlich angewandtem Kurs und Einheiten übersetzt. Ein lineares GBP/JPY-Resultat entsteht zunächst in JPY; für ein EUR-Konto braucht es die entsprechende Umrechnung, nicht zwingend einen Zwischenschritt über USD. Prüfe Aufschlag oder Gebühr und ob dieser schon im Kurs steckt. Gewinn und Kosten können zu verschiedenen Zeitpunkten umgerechnet werden.

Hypothetischer EUR-Buchungsfall: +20 USD Kursresultat werden mit 0,90 EUR je USD zu +18,00 EUR. Eine separate Belastung von −2 USD wird mit 0,92 EUR je USD zu −1,84 EUR. Die Summe beträgt 16,16 EUR. Ein gemeinsamer Faktor 0,90 ergäbe 16,20 EUR und damit 0,04 EUR zu viel. Beide Faktoren enthalten bereits die gesamte angenommene Umrechnung; es gibt keine zusätzliche Gebühr. Das sind keine IG-Kurse oder Tarifwerte.

Zwei Buchungen können zwei Faktoren habenHypothetische EUR-Umrechnung ohne zusätzliche Gebühren; Faktoren enthalten den gesamten angenommenen Umrechnungseffekt.RECHEN- UND LERNBEISPIELKursresultat+18,00 EURSeparate Kosten−1,84 EURSumme16,16 EUR
Zwei Buchungen können zwei Faktoren haben. Hypothetische EUR-Umrechnung ohne zusätzliche Gebühren; Faktoren enthalten den gesamten angenommenen Umrechnungseffekt.

Addiere angewandte Kontobuchungen, statt einen Kurs nachträglich für alle Einträge zu wählen.

Kursresultat
+18,00 EUR – +20 USD × 0,90 EUR je USD.
Separate Kosten
−1,84 EUR – −2 USD × 0,92 EUR je USD.
Summe
16,16 EUR – Ein gemeinsamer Faktor 0,90 ergäbe 16,20 EUR, also 0,04 EUR zu viel.

Die ursprüngliche parallele PLN-Lehrvariante ist ausdrücklich ein polnischer Währungskontext: +20 USD × 4,00 PLN je USD minus 2 USD × 4,20 ergeben 71,60 PLN statt 72,00 beim gemeinsamen Faktor. Die 0,40 PLN Differenz ist keine fehlende EUR/USD-Slippage. Notiere je Eintrag Ausgangsbetrag, Vorzeichen, Faktor und Kontobetrag.

Auch falscher Pip-Wert kann eine Abweichung erklären. Ausgeführte Menge mal tatsächliche Kontraktgröße liefert Einheiten; diese mal Pipgröße ergeben Kurswährung pro Pip. Bei 100.000 EUR je Lot, EUR/USD-Pip 0,0001 und USD-Resultat entsprechen 1,00 / 0,10 / 0,01 Lot jeweils 10 / 1 / 0,10 USD pro Pip. Diese bedingten Zahlen bestätigen noch keinen Kontoauszug.

Das vollständige 30-Pip-Modell

Hypothetischer Long: 10.000 EUR, also 0,10 Lot bei 100.000 EUR je Lot. Einstiegquote Bid 1,10000 / Ask 1,10010; der Kauf wird vollständig am Ask ausgeführt. Der vollständige Verkauf erfolgt am Bid 1,10300, ohne weitere Slippage. Provision beträgt gesondert 0,35 USD je Seite, gebuchte Finanzierung insgesamt −0,60 USD. Kein Wert ist eine aktuelle ECN-Preisliste.

SchrittRechnungResultat
Bid-Chartschätzung(1,10300 − 1,10000) × 10.00030,00 USD
Tatsächliche Fills(1,10300 − 1,10010) × 10.00029,00 USD
Zwei Provisionen29 − 0,35 − 0,3528,30 USD
Gebuchte Finanzierung28,30 − 0,6027,70 USD

Spread ist in 29 USD bereits enthalten. In einer getrennten hypothetischen EUR-Kontovariante werden 27,70 USD einmal zu 0,90 EUR je USD umgerechnet: 24,93 EUR. Eine ausdrücklich zusätzliche Gebühr von 0,10 EUR lässt 24,83 EUR vor Steuer. Die ursprüngliche PLN-Alternative verwendet 4 PLN je USD: 110,80 PLN minus separate 0,40 PLN = 110,40 PLN. Diese gemeinsamen Faktoren ersetzen keine reale Buchung mit verschiedenen Einzelkursen.

Späte Gebühr und Berichtsumfang

Lies die genaue Berichtsektion. Im betreffenden MT5-Bericht schließt Gross Profit/Loss Swap und Provision aus, während Profit/Loss sie einschließt. Ziehe sie nicht nochmals von einer bereits vollständigen Zahl ab. Vertragsbedingungen und tatsächliche Einträge zählen mehr als das isolierte Wort „Profit“.

Separates zeitversetztes Modell: Startsaldo 1.000 USD, Eröffnungsgebühr −2 USD, Kursresultat +30 USD und spätere weitere Gebühr −2 USD ergeben 998 USD nach Eröffnung, 1.028 USD nach Schließung und 1.026 USD nach letzter Buchung. Netto sind es 26 USD. Die später angezeigten 28 USD können bereits +30 minus die zweite Gebühr enthalten; sie werden nicht als zusätzliche Gewinne addiert. Nochmals alle 4 USD von 1.026 abzuziehen ergäbe falsch 1.022 USD. Ausführungszeit und Buchungszeit gehören getrennt ins Journal.

Erhaltene Rechnerübung: Ein gesondertes EUR/USD-Modell verwendet 0,10 Lot, 100.000 EUR je Lot und Fills 1,1000 / 1,1050. Kursresultat sind 50 USD beziehungsweise 50 Pips. Ganze Positionsprovision 0,70 USD und Finanzierung 0,80 USD ergeben 48,50 USD netto. Ändere nur die Positionsprovision auf 5,70 USD: 50 − 5,70 − 0,80 = 43,50 USD. Der Mehrbetrag 5 USD wird vollständig abgezogen; das Feld ist kein erneut mit 0,10 Lot zu multiplizierender Satz.

Vier nachvollziehbare Prüfungen

  1. Rekonstruiere einen vorhandenen Trade anhand tatsächlicher Fills, Menge, Kontraktgröße und Konto-Umrechnung. Verbinde Gebühren und Finanzierung mit der Historie und kennzeichne offene Differenzen. Dein Ergebnis soll Preiseinheit, Rundung, Kurse und Saldooperationen prüfen, statt von einer einzigen Abweichung sofort eine Ursache abzuleiten.
  2. Notiere je Kostenfeld Einheit und Umfang: Provision je Seite oder Zyklus, Finanzierung mit Vorzeichen und Cutoff sowie Umrechnungsbedingungen. Prüfe auch Mindestbeträge. Dein Ergebnis soll jeden enthaltenen Bestandteil einmal erfassen; aktuelle Angaben sind Schätzgrundlage und keine Festlegung künftiger Spreads, Fills oder Gebühren.
  3. Definiere für eine Netto-Nullrechnung zuerst die Preisbaseline. Wirkliche Ask-/Bid-Fills enthalten Spread bereits; eine Bid-Chartschätzung braucht möglicherweise die entsprechende Quoteanpassung. Ergänze nur separate Einträge. Rechne danach die erhaltene Positionsprovisionsübung nach und bestätige, dass zusätzliche 5 USD den Nettowert genau um 5 USD vermindern.
  4. Erfrage für das tatsächliche Produkt den Finanzierungscutoff samt Zone und Mehrtagesfaktor und vergleiche bestätigte vollständige Schließzeit damit. Dein Ergebnis soll erklären, welche spätere Abgrenzung entfällt und welche bereits gebuchten Kosten bestehen bleiben. Setze diese Prüfung nicht pauschal mit lokaler Mitternacht oder Kalendernachtzahl gleich.